Если с США примерно все понятно и они сейчас являются мировым гегемоном или доминантом, который доит весь мир… то с Британией история намного интереснее.

Начнем с того что Англия всего за два столетия превратилась из отсталой нации в одну из величайших империй в истории мира. Это произошло во время правления королевы Англии Елизаветы I (1558-1603), у которой был надёжный советник, Джон Ди (он же подписывался 007) и который активно практиковал магию т.е. вступал в контакт с духами

И хотя Джону Ди приписывают звание основоположника всех современных западных наук, его «связь и общение» с этими «духами умерших» правили всей Англией, а сегодня и всем Западным миром, который он считал сатанинским – как было детально задокументировано в исторических записях того периода ирландским писателем-академиком Дж. Х. Бреннаном – который также превратил свою диссертацию магистра в университете Эксетер о Джоне Ди в книгу под названием «История мира духов», 

Ну ладно… это было небольшое отклонение в мир духов… чтобы понять тех, кого мы называем над государственной надстройкой (или современными жрецами)

( Читать дальше )

Посмотрел видео и понял, что насколько путаная наша профессия в части терминов и определений. «Плечи», «риск», «стопы», «хэдж»  - от того, как это определялось в дискуссии с обеих сторон, у меня просто остатки волос «вставали дыбом».

Сразу скажу, то под трейдером я понимаю лицо, принимающее решение о покупке-продаже активов на финансовом рынке.  В этом смысле и спекулянт, пытающийся «словить» несколько «пипсов»  в «стакане» и инвестор, который покупает акцию в расчете на высокие дивиденды – трейдеры.

Первое, что бросается в глаза, что люди порой не отдают себе отчета, чем они торгуют. Особенно меня поразило выражение: «если лонг и шорт – это хэдж». Да никакой это не «хэдж»!

«лонг БА – шорт фьючерс на БА» – это облигация;

«лонг актив 1 – шорт актив 2 на один и тот же объем «в деньгах по номиналу»» — это торговля спредом между двумя активами и мы совсем не ошибемся, если заменим слово «актив» на слово «портфель» (кстати, любой индекс – это портфель) и статистический арбитраж – это контртрендовая торговля  на спреде, а Long Short term – трендовая на  том же спреде;

( Читать дальше )

В этом видео уроке мы продолжим изучать программу optionworkshop, поговорим о роллировании позиции и определим, сколько нам принесла наша позиция.

Видео урок 1 — тут

Видео урок 2 — тут

( Читать дальше )

Не волнуйтесь, вы все это запрограммируете и сделаете, я обещаю. В результате мы хотим получить программу, рассмотрим её общие принципы с другими программами, которые мы научимся программировать. Программа читает входные данные с клавиатуры, параллельно она автономно читает информацию из нужных баз данных. Вы можете провести параллель со многими программами, которые читают статистику реального времени и проводят сравнения с базами данных. Программы могут выполнять разные цели, работать с разной информацией, но они будут составлены по похожим принципам, давайте рассмотрим их. Может вы захотите написать программу которая будет оценивать ленту котировок, которая будет читать историю из баз, насущный пример. Самое главное, мы будем разбирать готовый рабочий код. Который вы сможете переработать для своих целей. Мы пройдем абсолютно все этапы от A до Я. Калькулятор это целая система механизмов — запуск работы с перехватом фатальных ошибок. А как же быть с цикличностью? Если вы ввели неправильные данные, калькулятор должен исправить ошибку, очистить неправильные символы и снова быть готовым к запросу. Также было бы не плохо записать в файл x = 100, y = 200, а потом программа будет читать переменные из этого файла, например если мы запишем x+x и нажмем Enter программа ответит = 200. На данный момент мы уже согласились, что программа должна перехватывать фатальные ошибки, должна исправлять рабочие ошибки, читать базу данных. Также помимо пред загрузки было бы хорошо добавить переменные прямо в процессе вычислений. Также в программе есть блок который вычисляет математическое выражение непосредственно. 

Cамой большой сложностью для новичка, является создание первого проекта и подключение библиотек, мы вместе запустим первый проект и установим библиотеки, вы уже сегодня начнете выполнять упражнения из этого крутого курса 1drv.ms/b/s!Aik_YYEGJIBwhYN6NJCJt4LDnkoYTg(который кстати уже слушал Кембридж, а теперь Smart_Lab). После начала  вы довольно быстро дойдете до главы 6, в первых главах нет ничего принципиально сложного, вы даже начнете программировать калькулятор из главы 6, но если вы начнете подходить к изучению книги профессионально, вы захотите перебрать этот калькулятор от и до, если делать это самостоятельно и одному, это долго … мы сделаем это вместе.

В этом первом топике мы подготовим все для разработки и запустим первый проект, после этого вы сможете начать самостоятельную проработку книги. Во втором топике, мы разработаем некоторый циклический прототип. А вот потом, мы начнем разрабатывать калькулятор, причем, мы будем изучать готовую отлаженную модель. Потом соберем еще несколько фундаментальных программ. В результате у вас будут все необходимые библиотеки, которые вы будете понимать, в общем вы будете подготовлены так, как это видит создатель языка C++. Ну а потом вы уже сами почитаете книгу и разберетесь. Моя задача обеспечить успешное прохождение этого курса. C++ очень похож на C#, Fortran или Java, вам не обязательно будет зацикливаться именно на этом языке.



( Читать дальше )

Ближайшие мои вступления в городах РФ. Вход везде свободный. 3-е Ноября Калуга, 24 ноября Пятигорск, Казань — 8 декабря, но дата уточняется. По всем вопросам и мероприятиям звонить в компанию Финам.

Роман Серпенинов выиграл ЛЧИ 2015 в опционной номинации.
Покупал коллы и путы, продажей опционов не занимался, спредов и прочих опционных позиций не собирал.

Ставил заявки тейк-профит на купленных опционах

Вопрос: Если во время клиринга, в ночь или во время выхода важных событий в стакане пропадает ликвидность, не активируется ли тейк-профит?

По идее тейк по наличию сделки активируется?

Если на графике опциона проскочит шпилька (сделка далёкая от теоретической цены, по ошибочной заявке например), тейк активируется по идее, но защитный спред не даст продать опцион?


К сожалению у меня почти нет опыта использования стопов, подскажите плз, верны ли мои рассуждения?
P. S. Использование заявки типа «Стоп цена по другой бумаге» не интересует

Еще одна неделя и еще один сигнал горит красным…

По моему мнению, кредитный рынок указывает на приближение неизбежного “кранча”. Хуже того — мы наблюдаем усиление глобального долларового дефицита.Многие читатели знают, что я неоднократно писал на эту тему в течение всего года.Лично я думаю, что этот дефицит может стать триггером, который запустит масштабный глобальный финансовый кризис.Взгляните на то, что случилось с развивающимися рынками из-за ужесточения политики Федерального Резерва, укрепившегося доллара и дренирования ликвидности.Не забывайте, что долларовый дефицит является синонимом исчезающей ликвидности. Это означает, что мы можем ожидать более неистовых внезапных рыночных крахов – подобных тому, какой мы наблюдали в последние две недели.Фондовые рынки (и рынки облигаций) во всем мире понесли большие потери. Единственным активом, который показал положительную динамику, оказалось золото.Рост реальных процентных ставок в США и замедление экономического роста (особенно в Китае) испугали инвесторов и заставили их переосмыслить свои позиции.Кроме того, завязанная на LIBOR (Лондонская межбанковская ставка предложения) стоимость краткосрочных долларовых займов указывает на агрессивное ужесточение финансовых условий.

( Читать дальше )

 

Александр Резвяков выступил на конференции смартлаба. Октябрь 2018
Ссылка на полное видео: http://confa.smart-lab.ru/20181006
Хронометраж выступления:

00:00 светский разговор
02:20 как изменился трейдинг за 10 лет?
06:00 что случилось с Ударным днем?
10:00 как ставлю цель и беру прибыль?
13:30 что такое нормальная точка входа?
17:50 пирамидинг на прибыль
22:00 как избежать переторговки?
28:40 как осуществляется выход из позиции?
34:50 подтверждение внутри дня
37:30 стадии развития трейдера
44:40 почему стал торговать нефть?