Пятничный обзор новостей от Потапенко.

Краткое содержание:
— Почему дальние края имеют волатильность больше чем ближние?
— Как двухсторонняя продажа нейтрализует риски?
— Почему double ratio spread лучший способ для начал продаж опционов?
Знатокам предлагаю не читая ответить на эти вопросы)))

( Читать дальше )

Взято из nakhusha.livejournal.com/13514.html

Меб Фабер (mebfaber.com), известный западный финансист и блогер, издал книгу «Портфель активов по всему миру» (Global Asset Allocation). Отрывки из нее он любезно выкладывал у себя на сайте в 2015 году. Их мы и прочтем. Выдержки состоят из нескольких глав, потихоньку буду выкладывать их в ЖЖ.

Сразу предупреждаю, у меня не было и нет цели переводить тексты дословно, я публикую выдержки в виде связных мыслей, стараясь как можно ближе донести для российского инвестора проблематику вложений в ценные бумаги через призму опыта зарубежных коллег и исследователей.

Вольный пересказ мой.
Оригинал CHAPTER 1 – A HISTORY OF STOCKS, BONDS, AND BILLS

( Читать дальше )

Что нужно, чтобы начать работу с алгоритмическим языком Qpile в Квике.  
 
1. Описание языка: можно найти по ссылке zarchive.zerich.com/dist/8_%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_QPILE.pdf
 
2. Первоначальная чайная (для чайников) пошаговая процедура создания простейшей таблицы
 
(Я сам чайник — описываю, чтобы и самому лучше понять)
 
Читать нужно тем, кто не смог создать свою первую программируемую таблицу в Квике. Это первоначальная процедура создания простейшей таблицы, которая опущена в справочнике  
и соответственно справочник по языку Qpile не всегда можно понять не программисту.  
Если кто-то из опытных людей прочитает, то хотелось бы услышать как можно упростить создание описанной таблицы, и что в описании
не правильно.  
 
Итак, начинаю чайную процедуру.
 
 
Нужно сформировать тело программы
 
PORTFOLIO_EX Вася; «Заголовок» – наименование таблицы и определение основных параметров
 
DESCRIPTION Вася;        «Описание программы»

( Читать дальше )

Эволюция состояния бытия

               

Рис. 6В. Таблица иллюстрирует совместные усилия трех видов мозга по координации различных направлений личностного роста.

От мышления — напрямую к бытию: вступление к медитации

Вы помните, что участникам эксперимента с игрой на фортепиано и тренировкой мизинца удалось достичь реальных изменений при помощи мыслительных репетиций. Точно так же и мы сможем установить неврологическое «оборудование» через медитацию.

 

пора собрать воедино имеющиеся знания и ощущения и выбрать версию счастья, подходящую идеальному Я.

Не забывайте, что мысли — для разума, а эмоции — для тела. Когда в ходе медитации все ваши мысли и чувства приобретают единое направление, вы становитесь другим человеком.

( Читать дальше )

C 2015 года курс рубля к доллару в центре внимания. Даже сегодня часто вижу статьи по теме — людям интересно, а эксперты с именем не стесняются и не боятся делать прогнозы. Заголовки статей «Курс будет *** к концу года/к 201* году» — повседневность. Причём, фигурирует цифра как выше текущего курса, так и ниже. И цифры, которые чаще встречаются мне около 40 рублей за доллар и примерно 120 рублей.

Честно, я очень давно не читал ни одной статьи по этой теме и ни один ролик не смотрел. Я предпочитаю читать и смотреть про то, что формирует курсы. Это полезнее, мне кажется. Но цифры завораживают и я случайно получил свою разгадку этого «разброса» ещё зимой 17-го, а сейчас решил этот «прикол» опубликовать (видео «Рубль между 40 и 120»).

Суть в том, что я забил в табличку данные по инфляции в США (доллар) и России (рубль). Разница между ростом потребительских цен и есть мой ориентир. Просто и сердито. Берем за базовый год 2000-й – одна цифра, 2008-й — другая. Всё до неприличия банально.

( Читать дальше )

Взято из https://nakhusha.livejournal.com/13087.html

Может и запоздало, но основные тренды медленно меняются.

Увлекательная статья Коротко о главном: российская экономика — 2017

Там pdf, рассказывающий о положении дел, взаимосвязях и трендах.

Доллар/рубль продолжает стоять на месте, несмотря на стремительно дорожающую нефть и данный момент, на мой взгляд, вполне можно использовать.

Для начала приведу парочку интересных графиков, которые показывают существенное отклонение доллар/рубля от нефти, в сторону слабости российской валюты.

Взаимосвязь доллар/рубля и нефти с 2014 года.

(Текущие значения обозначил красным цветом)

На графике наглядно видно, что рубль в данный момент очень слаб относительно нефтяных котировок. Такие отклонения за последние несколько лет возникали всего несколько раз и впоследствии были благополучно нивелированы.

Для тех, кто смотрит на бюджет РФ, прилагаю график нефти в рублях.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Как живут эти успешные трейдеры?