Хочу затронуть такую тему, как создание торгового алгоритма на основе технического анализа.

Тема очень важная. Рынок субъективен, одновременно можно смотреть и вверх, и вниз при оценке различных параметров в попытке угадать «верное» направление последующего движения. Большинству это не удается, ошибаться могут даже крупные игроки. А бывает и так, что выбрал верную сторону, но задал слишком маленький риск, выбросило. Или наоборот, немного не дотянули до профита и как итог либо минус, либо безубыток. Кто-то после четырех убытков подряд боится зайти в пятый раз, но именно этот раз приносит долгожданное профитное движение. В этой статье я опишу, как сам с этим «борюсь», возможно, это кому-то поможет создать свой торговый алгоритм. Сначала опишу сам подход.

• 1. Оценка рыночных движений должна происходить одними и теми же инструментами. Оцениваете рынок только простой скользящей средней – оценивайте только ею. Оцениваете простой скользящей и объемом – оценивайте все движения только ими. Оцениваете объемом и кластерами – делайте только так. По факту это всего лишь кубики, из которых мы собираем рабочую комбинацию. Нет волшебного ГРААЛЯ, единственно верной торговой системы. Из самых разных кубиков можно собрать разные комбинации и получить самые разные статистики, из них будут и плюсовые, и минусовые стратегии. Как-то давным-давно я приходил на стажировку в дилинге форексной компании, они работали на заемные деньги.  Сидел, торговал, рядом со мной был трейдер. Он перебирал индикаторы на своем графике в попытке определить движение. Что-то у него получалось. Остальные делали также. Из другого кабинета вышла девушка и сказала, что купила какую-то валютную пару, на что начальник отдела сказал, что шортил ту же валюту. Ее ответ был: «Как это? Мне надо, чтобы вверх пошло, она же пойдет вверх?». Примерно через год компании на рынке уже не было. Думаю, подход не самый разумный. Что говорит система, то и делай, неважно, кто в какую сторону смотрит. Поэтому большая часть аналитики – просто бесполезный мусор для трейдера. Перебором инструментов и мнений мы подкрепляем предубеждение, которое сидит в нашей голове на тему рынка, при этом можем не замечать реальную ситуацию и того, что говорит наш алгоритм. Это не допустимо, торговля превращается в хаос. Я торгую уровни старшего ТФ (конкретные паттерны), вход делаю по сигналу младшего ТФ, больше не смотрю ничего. Если есть паттерн на старшем ТФ, но нет сигнала, я не зайду, пусть даже и дадут в последствии профитное движение.

2. Сбор статистики можно осуществлять двумя подходами: выдвижением гипотезы или сразу оценкой реальных рыночных движений. Выдвижение гипотезы: «Я хочу работать от уровней дневного графика на отскок с риском 300$ и профитом 1500$ на лот/контракт», — после этого смотрим, как это отрабатывает и корректируем неудачные моменты, если у системы есть потенциал. Оценка реальных рыночных движений: «Я буду чертить уровни на дневном графике, посмотрю, что чаще всего на них происходит (отбой, пробой, ложный пробой, боковик), как это происходит, вычислю средние стоп и профит, которые дает рынок и построю на этом торговую систему». Я придерживаюсь больше второго метода, хотя они оба рабочие.

( Читать дальше )

Мне данная информация кажется — чистой правдой. Изучая программирование, стремясь сделать свой индекс, я уже пониманию и технологию, и даже знаю соответствующий раздел книги, я уже подключал и ставил эксперименты с графическими библиотеками и т.д. Но меня беспокоил один нюанс, — я до сегодняшнего дня не мог полноценно мыслить как программист. Я понимал очень хорошо отдельные нюансы, но чего — то не хватало. В данном топике хочу поделиться некоторой очень простой философией, надеюсь будет полезно. 

 Давайте спустимся к основам восприятия и передачи информации, к основам ее анализа и накопления, давайте увидим как развивая мысль в голове, передать ее компьютеру. Данный топик не объясняет концепции какого — то определенного языка программирования, я попытаюсь донести некоторые общие концепции. Надеюсь после прочтения топика вы сразу начнете учить лучшую книгу по C++, ссылку на книгу я приложу в конце топика. Трейдер 21 века не должен считать вручную.

( Читать дальше )

Пост в продолжение темы:
Робот по скользяшкам.
Во всех случаях будет браться недельный таймфрейм, потому что речь пойдёт про долгосрочные тенденции.
Бывает ли такое, что акция долго растёт без хороших фундаментальных показателей? Или наоборот — долго падает на сильном, первоклассном фундаменте?
Давайте разберёмся.
Для анализа буду брать только акции, у которых всё однозначно:
1. Цена выше мувинга с периодом 52 (сила)
2. Мувинг с периодом 52 растёт (большой бычий тренд)
3. Мувинг с периодом 13 растёт (малый бычий тренд)
Или наоборот:
1. Цена ниже мувинга с периодом 52 (слабость)
2. Мувинг с периодом 52 падает (большой медвежий тренд)
3. Мувинг с периодом 13 падает (малый медвежий тренд)
----------
52 — потому что в году 52 недели
13 — потому что в квартале 13 недель.
----------
Помогать будет

( Читать дальше )

Риск-менеджмент:
1. Диверсификация и лимитирование риска на 1 позицию (6 позиций — 1. опционы Si, 2. фьючерс Si, 3. опционы BR, 4. фьючерс BR, 5. фьючерс GD, 6. фьючерс SR), лимитирование потерь на времянку за 2 недели до экспирации.
2. Резервировать до 100% брокерского счета на банковском счете, чтобы проще было восстановить трейдинг в сложные периоды, а лучше до 200%, если рисковый трейдинг.

Ошибки:
1. Попытка торговать тренд на вялом неактивном рынке. Закрываться на неактивном рынке за 2 недели до экспирации (полностью перекладка во фьючерсы, если нет видимых сигналов тренда в твою сторону).
2. Несоблюдение правил риск-менеджмента. Делать денежный резерв в размере 100% депозита. Диверсифицироваться на 3-4 инструментах (с учетом различных типов и классов инструментов).
3. Когнитивное искажение реальности в условиях стохастической неопределенности. Игра в лонг при наличии сигнала шорт, последующее неприятие ошибки в виде раннего входа в позицию без серьезного обоснования.

( Читать дальше )

Написал для всех желающих робота-советника. Он автоматически анализирует множество акций по следующим индикаторам:
Мувинг с долгим периодом.
Мувинг с коротким периодом.

Робот не торгует, только анализирует рынок.
В КВИКе он выглядит так:


( Читать дальше )

( Читать дальше )

Хоть и тренд из ёёр френд, но торговать тренды не просто. Теоретически очень просто, а вот практически сложно.
Осмелюсь предположить почему сложно:
1. В силу психологических особенностей человека. Сложно постоянно верить в продолжение тренда (да и вообще сложно постоянно верить во что то одно очень долгое время, это кстати можно отнести к тому почему многие люди сдаются и бросают начатое, но это др. тема). Первая мысль всегда возникает что вот сегодня я поймаю разворот, а потом оказывается это простая да еще маленькая коррекция. Поэтому основная задача пресекать попытки торговли против тренда, какую бы симпатичную ситуацию цена не нарисовала.
2. В силу своего ума или проще говоря «горе от ума». У каждого есть свой накопленный багаж знаний, который частенько вводит смуту в трезвый взгляд на рынок.

Сегодня ситуация по РТС как раз подтвердил оба пункта.
3 сделки, первые две в шорт закрыты в бу., а вот третья сработала, благодаря тумблеру в голове)), который вовремя щелкнул в положение тренд.

( Читать дальше )

31 августа 2017 года на Санкт-Петербургской бирже были допущены к торгам 50 акций из списка S&P500*. Инвесторам стали доступны 523 акции крупнейших зарубежных компаний из 68 секторов экономики. Таким образом, в распоряжении российского инвестора оказался широчайший перечень инструментов, который удовлетворит практически любой инвестиционный запрос. Среди ценных бумаг, допущенных к торгам в последний день лета немало известных в России корпораций:

• AdvancedMicroDevices, Inc. (SPB: AMD) –второй в Мире производитель графических карт и иной микросхемой электроники;
• CBOEHoldings, Inc. (SPB: CBOE) – самая крупная биржа опционной торговли в США;
• HiltonWorldwideHoldingsInc. (SPB: HLT) – международная сеть, объединяющая около 5000 отелей по всему Миру.

( Читать дальше )

В Дневнике смотрите:
от слов — к делу!
фокус на здоровье;
✌ смело смотрим в будущее;
☀ фрагмент Утреннего обзора рынка;
фрагмент урока из курса «Побарный анализ»;
планы планами, но… ⚡ сюрприз!
о плохом тесте, точке «0» и многом другом!


( Читать дальше )

Если говорить о спекулянтах, даже в этой среде, никто не будет запускать в торговлю большие деньги без имеющихся на то причин. Или проще говоря, не бывает дыма без огня.
Если компанию шортят долго и системно, значит это на то есть более глубокая причина, чем просто свечка на графике. Если акции компании растут, значит её кто-то не просто так покупает, то же имя на то серьезные причины.
Толко толпа гоняется за всеми движениями в надежде урвать свой кусочек. Но толпа не разбирается в причинах, или так, она чаще выдает за знания свои ожидания и строит догадки.
Поэтому редко кто из толпы может купить в начале хорошего тренда и продать при его завершении. Чаще случается наоборот. 

На самом же деле, даже если нам не дана точная информация, которая может повлиять на цены в будущем, мы можем увидеть множество косвенных «улик», которые укажут нам правильный путь.
Компании существуют не в вакууме, они как составляющая социума постоянно рефлексируют с ним, и периодически, волей и не волей, отправляют сигналы. А если вы смогли распознать эти сигналы, то можем осмысленно инвестировать, не полагаясь просто на удачу. 

( Читать дальше )