Избранное трейдера Александр Костерин

по

Мысли по рынку. Главное падение ещё впереди. Золото будет лучшим активом в этом году.

P.S. Для более регулярных обзоров просьба плюсануть этот пост.

Российский фондовый рынок продолжает показывать явную слабость. На фоне обновления исторических максимумов по американским индексам, российские биржевые индикаторы обновляют минимумы года. Крепкий рубль, падение цен на сырьё, отток капитала, ухудшение отчётов российских компаний, плюс ухудшение инвестклимата – всё это давит и будет давить на российские рисковые активы. Единственный драйвер роста для российского рублёвого индекса ММВБ – это падение национальной валюты, но и этого  пока не происходит. Что же будет с российским фондовым рынком, когда начнут корректироваться развитые площадки? Судя по всему, снижение российских акций пока не закончено.

А как раньше хорошо пёрла точнее летела в космос мамба, когда падал рубль ))) но с 2017 года вся девальвационная переоценка ушла.

Динамика рубля (зелёная линия) и ММВБ

Мысли по рынку. Главное падение ещё впереди. Золото будет лучшим активом в этом году.



( Читать дальше )

ВОТ ВАМ ЕЩЕ ОДНА ИДЕЯ, NEW LOW PATTETN!!!

Приветствую!!!

Если еще не надоел со своими Паттернами :)

Для начала рекомендую ознакомиться с моей старой статьей :Pattern искусственного обвала цен Buy&Sell
И еще обратить, Ваше внимание вот на эту статью :Лучший месяц или день? Пример фьючерс на австралийца или AUDUSD
Мы приближаемся хорошей возможности не много подзаработать :)

Сегодня хочу рассказать еще об одном интересном Паттерне называться NEW LOW PATTETN.
Эта модель хорошо работала в прошлом и почему бы ей не работать и в будущем ?

Вы скорее всего торговали эту комбинацию и были не на той стороне …. Вы вероятно поймали стоп, когда эта модель давала сигнал на покупку!

У большинства всегда есть аргумент что за нашими стопами охотятся или что рынки сфальсифицированы.

Я никогда не соглашался с подобным мышлением… Я думаю, что рынки делают то, что они собираются делать. Наверняка, публика становится очень эмоциональной, когда цены идут до новых минимумов и выходят из своих позиций. Умные деньги, видя, что это происходит, входят в рынок с длинной стороны… вот и появляется такой эмоциональный паттерн. Я назвал это Новый Лоу Паттерн. Он основан на сценарии, который я только что изложил. 
ВОТ ВАМ ЕЩЕ ОДНА ИДЕЯ, NEW LOW PATTETN!!!



( Читать дальше )

Челлендж!Нейронные сети vs финансы!

Предлагаю эстафету. Как вы знаете, Microsoft провел очередную школу по обучению нейронным сетям. @DevCon School: Практическое введение в нейронные сети и глубокое обучение. Учим нейронную сеточку распознавать фотки, цифры — цифры! А это значит это уникальный опыт для построения торгового робота. Лекция идет 9 часов, давайте замутим челлендж а после 18 00 соберемся здесь и обсудим, что кто вообще понял. 
Как обещает Microsoft в конце дня по прохождении курса мы должны будем знать что такое нейронная сеть! Да и вообще лекция мега интересная! 

( Читать дальше )

Безиндикаторный долгосрочный анализ золота.

Я, хоть и торгую системно, но время от времени стараюсь анализировать графики без «Своей» ТС, так скажем визуально.
Что позволяет «Набивать» глаз год от года. Ведь рынок — это не математика в чистом виде, соответственно чисто индикаторный, т.е. анализ построенный на одной математике часто даёт сбой.

Хотя, для золота как высоко капитализированного актива ТА работает хорошо, неплохо отрабатываются уровни.

Внизу 2-а графика: Недельный и месячный.

Недельный график золота.
Безиндикаторный долгосрочный анализ золота.

По нему мы чётко видим 5-ю среднесрочную волну роста и сопротивление на уровне ~1300$.
Соответственно, на этом уровне разумно продать золото в короткую.
Но, нельзя забывать, что на таком активе как золото, возможны ложные пробои — вынос стопов.
В такой ситуации для среднесрочного шорта, я не рекомендую ставить стоп (Почему, я надеюсь вы уже поняли).


Возможен вариант: Зайти в шорт лимитными ордерами на уровне 1310 и на уровне, скажем 1320-1330, захватив тень свечи (Что позволит открыть короткую позицию с наименьшим риском, взять прибыль по максимуму).

( Читать дальше )

Фундаментальная торговая стратегия по ОИ фьючерсного контракта. v.1.2

Фундаментальная торговая стратегия по ОИ фьючерсного контракта. v.1.2 от 07.06.2016

Фундаментальная торговая стратегия по ОИ фьючерсного контракта. v.1.2



Что бы не сливаться, по сути нужно только одно — определить накопление крупной позиции, которое является причиной дальнейшего безоткатного крупного тренда (пояснение. тренда-убийцы всех кто торгует без стоплосса. именно это является причиной их слива, невозможность определить данное накопление, а не само отсутствие стоплосса).

Данная стратегия не требует установки каких-либо сторонних инструментов. Достаточно открыть общедоступный сайт чикагской товарной биржи и наложить данные на график в Метатрейдере. Стратегия направлена на гарантированный профит без сливов, пусть и в меньшем объёме.
Для более детализированных стратегий мы разрабатываем бесплатные инструменты, но весь принцип остаётся тем же что и здесь, просто с использованием более детализированных данных. Так что если не осилили эту — ждать других в надежде сразу перейти к хорошему заработку приведёт к лишь очередному сливу.

( Читать дальше )

Инсайдеры в игре - крупная покупка волатильности в понедельник

По сообщению Bloomberg загадочный покупатель или покупатели вновь объявился в понедельник утром, в то время как VIX продолжает торговаться ниже 10$

Инсайдеры в игре - крупная покупка волатильности в понедельник

Как видно из графика, один блок ~74.9k июльских $18 коллов был куплен по 50c за контракт, в то время как открытый интерес составлял всего  ~80k. Общий объем сделок по коллам и путам в этот день соотносился как ~3.7 to 1. Ниже на графике приведены моменты прошлого появления группы трейдеров (?) 50 центов вместе с соответствующими движениями VIX.

Инсайдеры в игре - крупная покупка волатильности в понедельник



( Читать дальше )

Выступление Герчика на смартлабе - респект спикерам

Добрый день всем!

Вчера наткнулся на видео с конференции смартлаба и на самом деле, большое спасибо за интересных спикеров. Мне как простому любителю некоторые вещи врезались в память и я пошёл проверять графики. В каждом видео Герчик говорит про понимание рынка и что оно не сводится к обычным палочкам, индикаторам. Честно говоря я долго понять не мог, так что же это такое то! По своему мышлению, я не верю в фундаментальные данные, так как видя, что на графике стоит надавить на больное место, как всё рухнет и пипец, если никто не поймает. Хороший пример недавняя ситуация акции Система, когда из-за новостей все разом захотели выйти из бумаги и что устроили?)

Выступление Герчика на смартлабе - респект спикерам

Что особенно мне запомнилось — это объём рынка, и все спикеры отметили данный факт, что у рынка есть размер. Отсюда логика — растём тогда когда больше покупают и падаем тогда, когда больше продают. Кажется смешинка, говорила: «Я загрузилась, а потом понимаю, что мне некуда выходить. Пришлось пересидеть и на начавшемся движении постепенно скидывать позу.» Честно говоря, вообще ранее для меня малозначимый фактор. Я думал, что всегда смогу взять разом свои 50 000 загнать в сбербанк и в любом месте выйти, без особых потерь. Теперь понятно, что мой сайз вообще ни о чём для рынка и что меня на нём никто не заметит — я букашка. А вот как в реальности скажем 200 — 300 — 400 миллионов загнать в эмитент, так чтобы никто не спалил, чтобы зайти по хорошей средней цене и ещё погнать в свою сторону?! Здесь и кроется уже другой уровень трейдинга, об этом говорил Герчик.

( Читать дальше )

Небольшой фундаментальный анализ рубля к доллару.

Вообщем, решил сделать небольшой пост по доллару в целях повышения грамотности у населения.

Итак. Про carry trade. Вот что говорит председатель ЦБ: http://www.forbes.ru/finansy-i-investic… ayut-dengi

«Многие говорят, что у нас ставка высокая, а за рубежом низкие, и на этом арбитраже спекулянты зарабатывают деньги. Безусловно, это серьезное обвинение. Мы внимательно смотрели, анализировали — так ли это? Во первых, что такое carry trade? Это не только разница процентных ставок. Для того, чтобы спекулятивный капитал шел в страну, кроме разницы процентных ставок должна быть соответствующая премия за риск, волатильность валюты той или иной страны. Когда инвесторы вкладывают в валюту, они смотрят и на дифференциал ставок, и на риск-премию. Волатильность нашей валюты стала снижаться и она сейчас достаточно низкая. Курс рубля колеблется уже не так как в 2014 году, а так как во многих так называемых emerging markets (даже ниже, чем там), поэтому премия за риск существенно упала. При этом дифференциал ставок сократился: мы все-таки ставки снижаем, Федрезерв — повышает. Потенциально, действительно, есть поле для carry trade. Но то ли в силу санкций не все инвесторы идут к нам, то ли в силу привлекательности других рынков. Мы по carry trade не выделяемся среди других развивающихся стран. Размер carry trade не очень большой — по нашим оценкам, от $2 до $5 млрд. Объем примерно на том же уровне, что был в 2012-2013 годах. Мы не видим никакого большого всплеска. Да, carry trade оказывает некоторое влияние на укрепление курса, но не очень большое». 

( Читать дальше )

Секреты торговли от Ричарда Роудса (Richard Rhodes)

Секреты торговли от Ричарда Роудса (Richard Rhodes)Должен признаться, что я не настолько умен, чтобы изобрести эти до смешного простые правила торговли самостоятельно. 15 лет назад мне дал их один замечательный трейдер. Я могу сказать вам, что они работают. Если следовать этим правилам, как можно реже нарушая их, можно зарабатывать из года в год. Иногда — лучше, иногда — хуже, но ваш торговый счет будет постоянно расти. Сами правила — просты. Трудно их соблюдать.

Старые правила торговли, но очень хорошие правила

Если за несколько десятилетий торговля я чему-то научился, то это — то, что лучше всего работают простые методы. Те, кто полагается на сложные стохастики, взвешенные скользящие средние, методы сглаживания, числа Фибоначчи и т. п., оказываются в ситуации, когда в их голове роится столько информации, что трудно увидеть хороший торговый сигнал. Один метод говорит покупать, другой — продавать. Один подсказывает подтянуть стопы, другой — увеличить размер позиции. Хотя эта фраза может показаться избитой, но все-таки лучше всего работают...

Читать дальше: https://utmagazine.ru/posts/20278-sekrety-torgovli-ot-richarda-roudsa-richard-rhodes



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн