( Читать дальше )

Один из немногих хороших индикаторов ATR показывает средний диапазон который цена проходит за свечу. Можно считать и дневной и часовой и даже минутный ATR, но от последнего толку будет мало.
Однако в процессе исследований рынка было обнаружено что рынок может и два дня идти в одну сторону. Тогда общий безоткатный пробег цены может и превысить дневной ATR.
Когда то я интересовался мартингейловыми стратегиями, каюсь был грех, во время чего был написан робот торгующий в обе стороны. Он сразу открывает две сделки на покупку и продажу, через определенное количество пунктов плюсовая сделка закрывается, и опять открываются две сделки, но только в сторону отрицательной позиции уже увеличенная.

Использовать такой советник в работе опасно. Но при его помощи я произвел некоторое исследование рынка которым хочу с вами поделится.
Итак:
1. Цель исследования: Определить отрезки максимального безоткатного движения цены.

( Читать дальше )

Японские свечи, индикаторы, линии трендов, уровни — это жёсткая эмоциональная ловушка для активного трейдера. Слишком много лишней информации. Ломаем шаблоны торговли, строим простейший график с линией по точкам закрытия и больше ничего! Логика в такой торговле до смешного простая. Линия пошла вниз — продаём, пошла вверх — покупаем. Линию рисуем холодным безэмоциональным синим цветом на белом фоне. Кроме этого обязательно убираем с экрана все таблицы. Таймфрейм не меньше часа. Из инструментов хорошо подходит фьючерс сбербанка, он дешевый, ликвидный, достаточно волатильный. Если позволяет терминал, то настраиваем горячие клавиши на продажу и покупку по рынку. Всё! Белый фон, синяя линия, две кнопки, удобнейшее кресло, и музыка для души. Результаты торгов смотрим только по прошествии недели, а лучше месяца. Никаких лишних эмоций, только позитив и нирвана.

Можно даже коньячку хорошего тяпнуть для настроения. :)

Рубль продолжает смотреться крайне сильно на падающей нефти и вот уже выглядит на ее фоне сильно перекупленным. На мой взгляд, такую ситуацию вполне можно использовать себе во благо.

Давайте посмотрим на ситуацию с точки зрения статистики……

Для начала возьмем данные с 2014 года (именно тогда Банк России отпустил рубль в свободное плавание).

Теперь посмотрим, на каких уровнях был доллар/рубль в зависимости от цен на нефть. Здесь уже невооруженным взглядом можно заметить, что доллар/рубль сейчас торгуется значительно ниже, чем средняя линия. Данный момент свидетельствует о некотором потенциале роста американской валюты при неизменных нефтяных котировках. (Текущее значение usd/rub и нефти сорта Brent обозначил зеленым цветом)

( Читать дальше )

Наступила весна, ежегодные споры о размере дивидендов госкомпаний в разгаре. В прошлом году по предложению Минфина было принято решение о выплате не менее половины прибыли по МСФО акционерам в качестве дивидендов. 

Выплата значительных дивидендов автоматически добавит дисциплины при планировании инвестиций, заставит искать внутренние резервы производительности, оптимизировать структуру капитала, отказываться от неэффективных проектов. Усилит тех внутри компаний, кто выступает за снижение издержек. Пошлет ясный сигнал, что компании принадлежат акционерам, а не тем, кто нанят для управления ими. 
Важно не погрязнуть в бесконечных рассуждениях о правильной форме такого сигнала. Именно к последним относятся попытки некоторых обосновать, что они вообще не госкомпании, так как государство держит весь или часть контрольного пакета через холдинг, такой как «Роснефтегаз», «Россети» или «Газпром».
В частном бизнесе такая инсубординация совершенно невозможна. Дивидендная политика, отвечающая интересам собственника, должна быть реализована в сквозном виде через всю цепочку юридических лиц вплоть до операционных компаний, реально зарабатывающих прибыль.

( Читать дальше )

Здравствуйте уважаемые коллеги!

Предлагаю Вашему вниманию вчерашние сделки. Как писал ранее в четверг открывал длинную позицию по паре USD\RUB, цена была закрепилась выше сильного уровня 59200, цена входа 59262, цель в зоне 60000, стоп 59145. Сделка оставлялась овернайт, учитывая падения по нефти рассчитывал на продолжение движения по тренду. Итог системный стоп-лосс.



( Читать дальше )

1. Трейдинг — это игра. Мы твердо знаем, что нам неизвестно, куда пойдет цена. Мы знаем, что цена в любой момент может пойти куда угодно.
2. Система сводится к поиску точек, из которых возможно движение, которое превзойдет наши расходы на сделку, проскальзывание и предыдущий (последующий) убыток на сделку. Мы должны постоянно совершать однотипные сделки, чтобы быть в позиции, когда цена пойдет в нашу сторону.
3. Единственное, чем мы можем управлять в трейдинге — это наши деньги. Мы должны знать свой сайз, стоп и профит, чтобы гарантировать, что денег всегда будет достаточно для выхода из просадки.

Игнорирование этих тезисов, торговля без стопов, поиск грааля (паттернов, гарантирующих профит), бессистемная торговля, предсказание будущего и т.д., сродни попытке запрыгнуть на гору, вместо того, чтобы карабкаться по ней. Круто, но бессмысленно.

Никогда не понимал истерию по дивидендным акциям. Платят мало, не регулярно, котировки падают после даты отсечки и часто долго возвращаются наверх, необходимо платить налог с полученной прибыли, присутствует риск банкротства эмитента.

Другое дело муниципальные облигации (не путать с ОФЗ). Сейчас на ММВБ торгуется примерно 110 выпусков, эмитентами которых выступают практически все субъекты РФ. Если инвестор желает получать доходность на уровне банковских депозитов, то ему достаточно весь свой капитал «размазать» равномерно по всем выпускам, ликвидности для этого обычно хватает и в течение недели можно легко собрать даже очень крупный портфель.

Что же интересного в таком виде заработка?

Первое и самое главное — максимальная надежность! По муниципальным займам не было ни одного дефолта за всю историю существования этого финансового инструмента с начала 90х годов.

Выплаты купонов происходят практически ежедневно — это бурлящий поток заработанных рублей!

( Читать дальше )

А вот почему: 

стоим на оптимальной точке распада.
и навряд ли с неё сползем, т.к. покупцы опцев 59+ еще больше усиливают потребность опционного ММ стоять тут.
В общем пошла магия экспирации