Каждый раз, когда меня выносило из акции, я замечал, что поток ордеров, который заставлял акцию двигаться вверх или вниз, это самая настоящая толпа! Это не просто ордера роботов или инопланетян, а настоящие стопы или заявки большинства участников, которые должны выходить, иначе, они понесут больший урон.

Я пришел к выводу, что акцию раскупают или распродают участники у которых срабатывают стопы, происходит всплеск эмоций, и это большинство участников! Это было открытие и связано оно с осознанием, что можно понять, куда двинется акция если знать/увидеть большинство, вернее стороны в которую стало большинство (покупки или продажи).

Это я назвал дисбаланс! Уверен, кто-то уже называл до этого то, что я осознал, но мне легче это назвать дисбалансом для легкого понимания концепции. Ну что ж, приступим!

Понятие покупателей

Давайте определимся с покупателями, или лонгами. Покупатель ожидает движения цены акции вверх. Покупатель создает позицию в лонг. Становится лонгистом. Вы можете проследить на графике, мы уже делали полезную статью о торговых формациях на 

( Читать дальше )

Курс USD/RUB уже который месяц находится в канале, который еще и начал сужаться


Волатильность курса снижается


( Читать дальше )

Все мы ждём Выборов как отправной точки для роста доллара против рубля, объясняя себе, что рост неизбежен по следующим причинам:

• Бюджетный дефицит 3 трлн. руб.
• Курс искусственно сдерживали и накопился потенциал роста
• Рубль переоценён по отношению к нефти

И уже радостно затарились USD (даже с седьмым плечом)
99% топиков на Смартлабе про рубль-доллар кричат о росте!!!

НО! Рассмотрим ВСЁ Подробно и Будем делать выводы!!!

1. Бюджет и дефицит

Структура Бюджета на конец 2015 года (из анализа счетной палаты РФ)


Видим планировался дефицит ~ 2,3 трлн. сейчас уже ~ 3,0 трлн.

( Читать дальше )

Наконец-то меня выпустили из бана, и я могу продолжить общение. Озадачился написанием математических моделей совершения сделок и хочу представить вниманию форумчан мои мысли на этот предмет.

Модели разрабатываются для двух стадий рынка – тренд и боковик.

1. Тренд. Каждый импульс импульсивнее предыдущего. Каждый откат откатывает меньше предыдущего. Мувинг идет в сторону импульса. Откаты незначительны относительно изменений мувинга.

 

1. Боковик. Импульс примерно равен откату. Мувинг практически не меняется относительно волатильности. Средняя вола высокая относительно средних изменений мувингов.

 

Для стадии тренда в эксцель я подготовил математическую модель покупок. Модель легко проходит проверку на истории, т.к. описан замкнутый процесс, от открытия позиции до закрытия. Проверка на истории занимает не больше получаса. Модель предназначена для работы на дневках. На каждый текущий момент рассчитывается цена покупки и последующей продажи. Модель допиливается, продажу пока не делаю, все равно это будет «зеркало» модели на покупку. Постоянно добавляю и тестирую условия, при которых выполняются вход в сделку, выход, стоп, добавление позиции.

( Читать дальше )

Добрый день. Первый пост все дела :) По следам поста http://smart-lab.ru/blog/349671.php в обсуждении с robot-scalper.ru родилась простая трендовая стратегия, которую я и решил протестировать.

    Алгоритм стратегии: Если видим что цена сформировала тренд, то встаем на него и надеемся на лучшее. Позиция закрывается по профиту или лоссу. В конце дня в любом случае позиция закрывается. То есть основная мысль стратегии — если есть хороший мощный тренд, то вероятность его продолжения довольно высока.

    По следам видео и комментариев поста в качестве основного ТФ использую часовики. Условие формирование тренда — N свечей показали рост или падение экстремумов относительно своих предыдущих. То есть для растущего тренда — минимум и максимум следующей свечи выше минимума и максимума предыдущей свечи соответственно.

    Условие входа — N свечей большого ТФ сформировали тренд и последняя свеча меньшего ТФ (в моем случае 15 минут) закрылась против тренда, то есть сформировала коррекцию. 

( Читать дальше )

Последний месяц мне не давал покоя этот вопрос. Вроде, я представлял, в общих чертах, как работает финансовая машина, но именнно вопрос «что есть современные деньги?» оставался в тумане. Теперь я вроде это понял.

Говорят, все познается в сравнении. Чем были классические деньги, если не считать золота и иных ликвидных физических активов?

Классическая банкнота являлась обязательством, по требованию держателя которой, эмитент обязан выплатить ее обеспечение, например золото. Иными словами, это был просто сертификат на получения золота. Вопрос о частичном резервировании, и способности удовлетворить эти требования мы оставим в стороне, тут это не важно, важно то, что эмитент брал на себя именно такое обязательство. Иными словами, банкнота покрыта золотом, в данном случае.

Другая, чуть более сложная система, например Бреттнвудская, является вариацией этой же системы. Там нацвалюты обеспечены долларом, а доллар — золотом. Это сути не меняет, просто добавляется одна лишняя конвертация.

( Читать дальше )

На нашу конференцию 24.09 мы не могли снова не пригласить Элвиса, который сделал отличный доклад на нашей прошлой конференции на тему «Агрессивные инвестиции». Ролик с его выступлением просмотрело 5,5 тыс. человек. Если кто-то пропустил, выкладываю его снова:

На предстоящей конференции 24 сентября Элвис расскажет больше о практике тех самых агрессивных инвестиций.

Записываемся, кто ещё не с нами.

А вот короткий промо-ролик с нашей конференции 2 года назад. Тоже зацените, кто не видел

Но как дойти скорее до порога 
Чистилища? Не можешь ли ты нам 
Дать указанье, где лежит дорога?" 

Данте «Чистилище»

После изучения трудов Алхимика, усвоил теорию развития тренда, коротко выглядит так:

Взял терминал «стадия» из медицины, да бы обозначить параллель с психиатрией. В качестве графика взял наглядный пример USDRUB_TOM в период рассвета.

Описание другого примера.  Откроем все время длительности тренда и второй показатель, все движение которое равно 100%. 

Акция завода «Красный Буратино» стоимость акций на момент начала тренда 100 рублей. Через 50 дней, стоимость акций равна. 120 рублей. Это первая стадия, самая длительная. Занимает 50% по времени всего движения и делает только 20% движения. 

Вторая стадия. Длилась 30 дней и цена акций достигла 150 рублей. Она длится по времени от всего движения и проходит 30% от всего движения.

( Читать дальше )

Как часто вы сталкивались с непонятным входом в акцию? Как часто приходилось корить себя за торговлю в хаосе и терять деньги? Каждый раз, вопросы о трейдинге заставляют вас напрягаться? Нам, трейдерам, необходимо систематизировать все, от входа в сделку до ее закрытия. Мы сможем одолеть себя если человеческий фактор будет минимален. Чем проще действия, тем легче их, качественно, повторить.

Прежде, чем начать обзор прибыльных формаций, мы должны понять — как они работают. Важен, не сам факт линий или графических визуальных подтекстов, а важна идея почему формация должна отработать. Чтобы это понять, нужно рассмотреть теорию спроса и предложения.

В большинстве случаев, происходит выдавливание толпы. Одна сторона, к примеру, покупатели, выдавливают продавцов. Или продавцы выдавливают покупателей, покупатели в данном случае становятся продавцами. В следующей статье мы разберем важное понятие дисбаланса.

( Читать дальше )