Избранное трейдера Александр Костерин

по

Интересное чтиво перед сном !

 

Тайная история сорокалетнего союза США и Саудовской Аравии. Конспект расследования Bloomberg
tvrain.ru/articles/saudi_nixon-410490/

 


Кто не понял, те держитесь (пост про офз)

Вот опять ниже всплыл пост про ОФЗ, которые скупают таинственные покупатели. И евробонды тоже они, понимаешь, скупили.


Что тут гадать? Откройте, наконец, глазки. Их и дальше будут покупать, до тех пор пока или если будут одновременно выполняться 3 условия:

1. Щедрый Минфин дает 10 — 12 купон по рублевым офз и 4,75 по валютным
2. Есть щедрый Кто-то, в конце цепочки это ЦБ, который готов или будет готов реповать их по более низкой ставке (условно говоря, будет 9 и в рублях и 2 в валюте). 
3. Биржа и ЦБ держат гуманные нормативы по ставкам риска на капитал и обеспечение по ним (условно говоря, десятое плечо и 100% оценка в капитале). 

Купив с 10 плечом по номиналу евробонды с дохой 4,75 и зареповав их в цб по 2, инвестор получает доху больше 20% годовых в долларах. Неужели кто-то еще думает, что эти бонды кому-то нужны за чем-то еще?

Некоторые поругивают цб за то, что держит резервы в гособлигациях США. Но потом им умные люди объясняют, чтоб не лезли не в свое дело, если толком не понимают, как оно работает. А в чем ему еще спрашивается их держать? В поросячих хвостиках? Бонды США — устойчивый по цене актив, под который ВЕЗДЕ дают доллары (минфин, панимаешь, в этой валюте занимает за рубежом) под низкий % и с низким обеспечением. Заставят цб продать госбумаги США, лавочка быстро закроется, потому что некому будет давать под них доллары, потому не под что их будет привлекать. Под поросячие хвостики не привлечь, мир устроен так, что пока доллар все еще главная мировая валюта, и все кроме гособлигаций эмитента доллара считается хуже (и соотв., дороже по ставке и т.д.). И тогда Минфин будет вынужден задирать ставку на внешнем рынке

( Читать дальше )

Тренд - друг или враг-2 : Систематическая ошибка исследования.

В предыдущем посте smart-lab.ru/blog/328182.php я пытался применять метод автокорреляции т.е. анализа смещенного временного ряда, пытаясь использовать его для вычисления смещения вероятности продолжения тренда от среднего значения. Наиболее продвинутые могли заметить, что выборка, которую мы там анализировали, содержала все формально соответствующие условию отрезки, что скорее всего, далеко от того, что себе представляло большинство читателей. Дело в том, что по критерию «изменения за период» программа отбирала примерно следующее:
Тренд - друг или враг-2 : Систематическая ошибка исследования.

т.е. результаты коротких периодов были многократно усилены за счет длинных, в которые они входили. Иными словами, была допущена систематическая ошибка исследования. Попробуем исправить её, добавив дополнительную «ногу» в паттерн, перейдя от \/ к /\/ паттерну. Два периода будут описывать условия вхождения(разворот тренда), один — результирующий. Порог прежний — минимальное изменение 2% в каждом из предыдущих периодов, 0.1% в результирующем. Результат для SPY:
Тренд - друг или враг-2 : Систематическая ошибка исследования.

( Читать дальше )

Кто-то покупает ОФЗ, а кто-то втихаря продаёт.

Банк России в мае продал из своего портфеля ОФЗ на 59,2 млрд рублей

Москва. 1 июня. Банк России в апреле и мае 2016 года продал облигации федерального займа (ОФЗ) из собственного портфеля общей номинальной стоимостью 119,901 млрд рублей, в том числе в мае были проданы ОФЗ объемом 59,207 млрд рублей, говорится в сообщении регулятора.


Код для формирования минуток из таблицы всех сделок квика для спота

Порядок действий

1. Формируем в квике таблицу всех сделок со следующими параметрами

Код для формирования минуток из таблицы всех сделок квика для спота

Фильтром отбираем нужные инструменты.

2. Скачиваем из Интернета свободно распространяемый DDE сервер от Морошкина с прилагаемыми dll.
3. В соответствующих местах кода заменяем код на вот этот

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.IO;
using System.Text;
using System.Timers;
using System.Threading;
using XlDde;

namespace ConsoleApplication2
{
class Program
{
const string service = «myDDE»;
const string candleSPOT = «SPOT»;


static void Main(string[] args)
{

using (XlDdeServer server = new XlDdeServer(service))
{

server.AddChannel(candleSPOT, new SPOTChannel());
server.Register();

Console.WriteLine(«DDE server ready. Press Enter to exit.\n\n»);
Console.ReadLine();
}



}
}


// **********************************************************************
// * Классы DDE каналов с обработчиками данных *
// **********************************************************************


class SPOTChannel: XlDdeChannel
{
//static int time2 = 1000;
static int em = 7;
static int m = 1200;
static int[] NM = new int[em];
static int NMM = 0;
static int LastMinute = 0;
static int mm = 1638400;
static double[] Price_trade = new double[mm];
string[] EM_trade = new string[mm];
static int[] Time_trade_I = new int[mm];
static int[] Volume_trade = new int[mm];
static int[,] Time = new int[em,m];
static double[,] O = new double[em,m];
static double[,] H = new double[em,m];
static double[,] L = new double[em,m];
static double[,] C = new double[em,m];
static double[,] V = new double[em,m];

protected override void ProcessTable(XlTable xt)
{

//int time3 = 1000;
int[] nach = new int[em];
int nach1 = 0;
int i = 0;
int j = 0;
int s = 0;
int curHour = 0;
int curMin = 0;
int curDay = 0;
int curSec = 0;
int curDay_1 = 0;
string name;
string[] bf;
string[] EM = new string[em];
DateTime moment;
string[] Time_trade = new string[mm];



( Читать дальше )

Как войти в шорт на коррекции

Аксиома:
1. При коррекции каждое движение цены на рабочем ТФ состоит, как минимум, из 3-х поддвижений на меньшем ТФ.
2. При коррекции цена пересекает 26-ю среднюю в противоположном тренду направлении.
    При откате переход за 26-ю среднюю не происходит.


Техника входа в шорт на коррекции
:

1. Ждем, когда цена пересечет МА26 на дневке.
2. Открываем ТФ меньшего периода — 4-часовик.
3. Терпеливо ждем, когда цена совершит 3-ходовку на 4-часовике, т.е. 3 раза опустится ниже МА26 и закрепится под ней (на 3-й раз — особенно надолго).
4. Трехходовка совершилась. Теперь цена пойдет вверх, практически до вершины волны 4 без «хвоста», т.е. до цены открытия черной свечи — отсюда шортить (по ГВА — это точка Х).

P.S. Когда-то было выловлено на просторах инета, автор методики неизвестен. Может, кому пригодится…

Когда поплохеет Швейцарии?

Когда то читал про незабвенный тезис В.И. Ленина о неравномерном, скачкообразном развитии капитализма. А тут еще прочитал новость, что часопроизводители Швейцарии плакают о том, что контрафактом их давят (европейцы якобы его покупают задешево и носят с удовольствием ибо не отличить) и умные часы их вытесняют и вообще спрос/понты на дорогие часы уже как то поддерживать им тяжело среди поколения Z и Y, а также США заставила фактически отказаться от банковской тайны. И вот что думаю: есть в стране отрасль-паровоз, продукцию которой можно задорого продать на внешнем рынке и доходы оттуда перераспределятся на все остальные отрасли государства и в целом поднимут уровень жизни. В Германии это машиностроение, Норвегии и России - нефть и ресурсы и так далее. Вот я думаю: ну уйдут вкладчики из их 370 банков, так как смысла там находиться нету:  тайны нет, обслуживание неоправданно дорогое, ставка по вкладам отрицательная, технологии (думаю) ничем не лучше других, продажа часов подсдуется, химическую промышленность Индия с Китаем их с дешевыми субстанциями нахлобучит… то до каких уровней швейцарский франк упадет по отношению к евро? Одним внутренним спросом они не проживут.


Откровенный разговор с алгоритмическим трейдером

Откровенный разговор с алгоритмическим трейдером

 

Предлагаю вашему вниманию перевод статьи с сайта (http://www.quantinsti.com/blog/candid-discussion-algorithmic-trader/)

 Откровенный разговор с алгоритмическим трейдером

Роль алгоритма в жизни человека слишком существенна, чтобы ее игнорировать. От простой процедуры использования кофе-машины до музыкальной системы в вашем автомобиле, от лифтов до поисковых систем, таких, как Google — все это управляется набором логических инструкций — Алгоритмов, которые позволяют нам удовлетворять наши конкретные потребности.

С появлением Интернета, потенциал алгоритмов показал себя в своей истинной мощи. Определение трендов, выявление предпочтений с помощью соцсетей и ориентирование соответствующих групп на специализированные услуги — все это стало возможным с помощью современных сложнейших алгоритмов.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн