Уважаемые коллеги,

мы видим, что в последнее время появились вопросы о возможной альтернативной реализации некоторыми участниками срочного рынка предоставляемого биржей программного обеспечения (API cgate/P2ClientGate). Цель нашего сообщения — прояснить ситуацию.

Участники подключаются к торговой и клиринговой системе срочного рынка с помощью протокола Plaza II, который отвечает за «общение» (обмен информации) между серверной частью системы и сертифицированным ПО на стороне участника. Клиентская часть протокола реализована в библиотеках API cgate/P2ClientGate.

Протокол Plaza II — это строгий набор грамматических правил формирования сообщений, направляемых участниками торгов на срочный рынок биржи. Этот закрытый протокол — в том смысле, что биржа не позволяет его прямое использование, но не секретный – он знаком многим программистам, работающим в отрасли.

Биржа настоятельно не рекомендует прямое использование протокола Plaza II для передачи сообщений бирже по причине его сложности. Чтобы избежать подобных сложностей, мы предоставляем участникам «библиотеку доступа» — программное обеспечение, которое позволяет формировать сообщения соответствующие правилам Plaza II, без ошибок. Некоторые участники действительно пытаются написать свои собственные библиотеки доступа, по всей видимости, полагая, что они получатся быстрее или эффективнее. Но в результате такие библиотеки делают грамматические ошибки в сообщениях. Никому вреда, кроме как себе, самостоятельный разработчик причинить не может – системы биржи такие сообщения просто не понимают и отвергают, таким образом биржа обнаруживает «экспериментаторов» и отключает от торгов соответствующий логин/пароль участника.

Добрый день.

Как мы видим последние две недели крупные участники формируют портфель в паре доллар рубль, но остаётся не ясным продают они или покупают.

Если обратиться к техническому анализу, то сформирован   паттерн «клин» и в ближайшие дни будем ожидать выход. 
Паттерн «Клин» является фигурой, сформированной локальными движениями цены на максимуме или минимуме текущего тренда.

Вариант 1

НА M60 — СЛОМ БАЛАНСА ВНИЗ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ВРЕМЕНЕМ

ИЩЕМ ХОРОШУЮ ТОЧКУ ДЛЯ ПРОДАЖ С ХОРОШИМ СООТНОШЕНИЕМ РИСК-ПРИБЫЛЬ

приоритет ПРОДАЖ
АГРЕССИВНО — 1.1080
КОНСЕРВАТИВНО — 1.1045
отмена приоритета 1.1120
цели — 1.0985

Сделки совершаются строго с 9.00 до 18.00 по мск.

Вне указанного временного диапазона — НЕ ЛЕЗУ. Возможно только автоматическое закрытие по стопу или тейку, а так же в ручном режиме.

Предлагаю торговые сигналы форекс на основе объемного анализа в биржевом терминале VOLFIX.NET по системе Expert-Trader.pro

Анализ проведен на фьючерсе ЕВРО (котировки биржи СМЕ), возможен перенос сделок на спот-форекс (разница в котировках на сегодня порядка 6тик — на форекс НИЖЕ, чем цены в обзоре).




 

На финансовых рынках работают законы природы, подобные законам физики в реальном мире. Так же, как законы физики или химии, эти законы скрыты от глаз, но их можно находить, если внимательно присмотреться и провести расчеты, эксперименты. Вот несколько законов, работу которых я понимаю и которые, на мой взгляд, работают.

1. Отбой и пробой уровня. Это связано с расположением стоп-ордеров. Большинство стоп-ордеров стоят на определенных ценах, которые были ранее максимумами или минимумами. Как правило, люди не стараются что-то покупать выше максимальной исторической цены за определенный период. И не стараются продавать ниже минимальной цены. Если цена пошла выше или ниже, то она по инерции улетает дальше, так как срабатывают стоп-ордера и роботы, настроенные на пробой / отбой уровня.

2. Арбитраж. Несмотря на хаотичность движения цен на разные активы, все активы взаимосвязаны друг с другом. А динамика рыночного хаоса похожа на динамику системы связанных частиц. Изменение индекса доллара ведет к изменению цены на нефть, золото и евро в долларах. Изменение цены на нефть ведет к изменению курса рубля и влияет на все связанные с нефтью активы и опосредованно на индекс РТС.

В настоящее время, как напомнил Белоусов, курс рубля остается плавающим. «И у нас сейчас уже нет тех золотовалютных резервов или валютных резервов, которые мы могли использовать для поддержки рубля в 2013 году», — отметил он.

Помощник президента пояснил, что объем резервов ЦБ без учета золота сейчас составляет чуть более 300 миллиардов долларов. «Но из этих 300 миллиардов долларов больше 120 миллиардов долларов приходится на запасы правительства — это Резервный фонд и Фонд национального благосостояния, которые хранятся в валютной форме», — сказал Белоусов.

Оставшейся части резервов хватит на девять месяцев товарного импорта, что, по словам Белоусова, считается минимальной планкой. «Поэтому когда [глава ЦБ Эльвира] Набиуллина говорила о том, что ЦБ будет пополнять резервы — это было вполне оправданное заявление, связанное с их состоянием, которое может оценить любой инвестор», — добавил он.