27 июля писал о том, что пора собирать бычью экспозицию на РТС. Т.е. фактически как модно сейчас говорить это long на ММВБ+short на USD/RUB. Пока остаюсь при своём мнении.
вот картинка по РТС от 27 июля:

Рисунок Вход в рынок 



( Читать дальше )

Думается после экспирации или завтра нас свозят вверх на 84000 или еще выше:

Всем доброго времени суток! Я выделяю три типа ошибок, каждый из которых играет немалую часть в становлении профессионального трейдера. Рассмотрю каждый тип подробнее.


1. Системная ошибка

Возникает там, где торговая система трейдера дает сбой, например, цена рисует модель разворота, заставляя трейдера открыть сделку, и выбивает его стоп, продолжив свое первоначальное движение. Такой тип ошибок полезен тем, что позволяет тредеру оптимизировать параметры торговой системы уменьшив вероятность их появления. Но, в большинстве случаев, это всего лишь вынужденная плата за работоспособность ТС, так сказать «производственные издержки». 





( Читать дальше )

Джесси Ливермор в своей книге «Торговля акциями. Классическая формула тайминга, управления капиталом и эмоциями» (издана в 1940 г.) писал: "Если спекуляция для вас — бизнес, в поисках больших возможностей вам придется наблюдать сразу за всеми рынками".

Деньги из рынка никуда не уходят, они перетекают из одного сектора в другой, в зависимости от того, какой сектор в данный момент Экономического цикла становится востребованным.

( Читать дальше )

Напомню, что 20 августа экспирация в WTI. Каков расклад мы имеем. В пятницу игроки сократили количество путов в сентябарьском контракте на 4800 контрактов и открыли колов на 4900 контрактов. Основной объм открытых колов пришелся на 44 страк.
 

( Читать дальше )

Алгоритмы Александра Герчика для торговли на Америке, Форекс и РТС

Рассмотрим редкую, но надежную медвежью формацию — кошачьи уши. Визуально она напоминает сочетание формаций «двойная вершина» и «несостоявшаяся чашка». Формация «кошачьи уши» образуется на понижающемся тренде и предсказывает дальнейшее снижении цены и ценовую цель.
 

Многие технические аналитики полагают, что самыми прибыльными являются фигуры продолжения, потому что на рынке уже установился тренд, и вероятность говорит в пользу продолжения движения после короткой паузы. Флаги, вымпелы, прямоугольники, клин, голова и плечи — это широко известные медвежьи фигуры продолжения. Некоторое время назад была обнаружена еще одна фигура продолжения, которая появляется во время понижающегося тренда. Автор назвал ее «кошачьи уши» (КУ) ввиду явного внешнего сходства. КУ является редкой, но надежной фигурой, и дает четкую ценовую цель.
 

( Читать дальше )

Выбрать рубрику из списка ниже  и видео откроется c нужной минуты.

( Читать дальше )

Доброго времениу сток всем. Данный пост больше чтобы не забывать самому, но может кого и натолкнет на размышления.
Рынок это аукцион. На этом аукционе есть три птока данных, которые анализируются не столько в моменте сколько по дельте во времени. Данные размышления интересны только для скальпинга и внутредневной торговли или при поиске входа. Для меня по приоритету:
1) Лента или инциативные сделки. Их течение во времени — это то что происходит в моменте
2) Оффера и биды. Оцениваются относительно ленты и тикета — это ожидание в ближайшем времени.
3) Тикет — это то где мы находимся

В принципе больше данных на рынкке для краткосрочников нет. Если отслеживать эти три (если считать стакан одним источником данных а не двумя), то можно определить — где мы находимся, что ожидают трейдеры, и что решили те кто торопятся.

Любой графический анализ агрегирует в сбея все три потока данных и без понимания основ — бесполезен, т.к. больше выявлет точки где наобходимо обратить внимание на рынок. 

Уже завтра, 17 августа стартует курс Академии ProValue «Индексные стратегии из Продвинутых Опционных Комбинаций». А сегодня мы поговорим о возможностях работы с индексами в условиях переоцененного рынка США.

Поскольку как рынок в целом, так и отдельные компании в частности сильно переоценены, то крайне сложно находить действительно надежные инвестиционные возможности. Однако, используя опционные стратегии все еще можно находить преимущество перед рынком.

Сегодня мы поговорим про индексные стратегии. Данные стратеии наиболее хорошо подходят инвесторам как с небольшим (от 10 000$) так и с крупным портфелем, желающих надежно управлять своим капиталом, но без дейтрейдинга и постоянного контроля.

Эти стратегии позволяют успешно зарабатывать на таких индексах как S&P500, Nasdaq, NASDAQ Biotechnology Index, Housing Market Index и других. За последние годы, данная стратегия показывала отличные результаты управления капиталом +35% +60% годовых, с высокой надежностью и низкими рисками. Ниже приведены показатели доходности, исходя из базового портфеля в 10 000$:

( Читать дальше )