В пятницу случайно попал на одно мероприятие, где выступал молодой талантливый и очень интересный парень Ярослав. Я впервые встретил случай, чтобы супер-компетентный человек из индустрии алго и hft трейдинга совершенно свободно рассказывал о том, что он делает. К счастью, он согласился выступить и на конференции смартлаба, чему я несказанно рад! Что интересно, он торгует именно зарубежные рынки и даже никогда не торговал Россию.

Вот некоторые тезисы из того, что он сказал:

• все hft делают примерно одно и то же
• используют примерно 4 типа предикторов
• в торговле hft все просто, не надо ничего придумывать, все и так известно
• но при этом, если я вам расскажу всё, вы не сможете это повторить
• этот бизнес становится сложнее с каждым годом, конкуренция растет
• начать свой hft бизнес сейчас нереально, разве что только если сосредоточиться на низкочастотном трейдинге. Это доступно даже людям со средними способностями.
• знания ничего не значат, куда важнее каким обраом человек мыслит
• единственный шанс закрепиться в индустрии — это попасть junior quant'ом в алго-команду.
• научить торговать человека руками безумно сложно

HFT стратегии условно можно разделить на три:

• давление книги (book pressure) — анализ стакана по сути
• давление трейдов (trade pressure) — анализ истории всех сделок
• и относительное значение (trade pressure) — анализ корреляций

В общем, все детали на конфе смартлаба!

https://market.smart-lab.ru/confa/ 

 

Лео Меламед – один из гениев мировой финансовой системы. По сути, именно он создал современный рынок производных инструментов, которые, с одной стороны, дают отличную возможность для спекулятивного заработка (и всяких других интересных вещей), с другой, остаются одним из значимых факторов нестабильности мировой экономики. Подробнее о достижениях Меламеда – в сегодняшней старости. В 2003 году ее опубликовал «Коммерсант» под заголовком «Гений финансовых производных».

Лео Меламед создал, можно сказать, половину современной финансовой системы — финансовые деривативы. Сейчас, когда ими пользуется весь мир, трудно представить, что чуть более 30 лет назад их попросту не существовало.

Открытие Америки

Исаак и Файга Меламед вместе со своим семилетним сыном Лео покинули Польшу одновременно с вторжением туда немецких войск в 1939 году. Через Литву Меламеды попали в Россию. Конечным пунктом путешествия были США: глава семьи считал Америку единственным защищенным от фашизма местом. Скитания заняли 15 месяцев, и Лео очень хорошо их запомнил. Позже он говорил, что воспоминания о Сибири преследовали его всю жизнь. Особенно запомнились Лео вечера, когда отец учил его играть в шахматы, чтобы отвлечь от мыслей о еде. За окном тогда было 40 градусов ниже нуля.

( Читать дальше )

www.youtube.com/watch?v=3ykU6Hw5pIk 

Сша готовит ловушку для Росии
декабрь январь 16 — падет рубль. Возможно девальвация или переход на валюту Брикс
Февраль16 — проблема у Абамы 

Смотрите сами, интересно!

Приветствуем друзья!
 

Приглашаем Вас на бесплатный вебинар Клевцова Антона, посвященный секретам скальпинга на NYSE! Вебинар пройдет во вторник 4 августа в 15:30 по московскому времени. На нем Вы узнаете:
 

• Что такое скальпинг
• Чем он отличается от других стилей торговли
• В чем его преимущества перед другими стилями
• Какие стратегии используются в скальпинге
• Про сервисы и программы, используемые в торговле

( Читать дальше )

     Август, традиционно не лучший месяц для инвесторов, поэтому увеличивать сейчас долю рисковых активов в портфелях  явно не стоит.  Если развитые рынки продолжают уверенно держаться вблизи исторических максимумов, то развивающиеся рынки чувствуют себя намного хуже и глобально ничего не меняется. 

     Закрытие месяца практически по всем сырьевым активам сигнализирует о дальнейшем движении вниз. Нефтяные котировки марки Brent в первые с 2009 года закрыли месяц ниже отметки 52$ за баррель. Торможение и риски Китайской экономики вкупе с ожиданиями повышения процентной ставки в США будут и дальше давить цены на нефть и промышленные металлы вниз.  Исключением может стать лишь золото и серебро, которые на фоне ухудшений экономических показателей в США могут немного отскочить от пятилетних минимумов.

     С технической точки зрения, российский рублёвый индекс ММВБ подошёл к верхней границе диапазона сопротивления 1620-1650, откуда он с высокой вероятностью покажет ещё одно снижение.  Фактор девальвация рубля помог индексу ММВБ на прошлой неделе неплохо подрасти, ибо падение национальной валюты это большой плюс для всех российских экспортно ориентированных сырьевых компаний, а вот валютный индекс РТС хоть и сумел  удержать важный уровень на отметке 825 пунктов, но закрыл неделю на отрицательной территории. Следующая цель снижения на отметке 730 пунктов пока остаётся актуальной.

( Читать дальше )

• Новости
• Рейтинг публичных трейдеров
• Индексы
• Валюта 
• Нефть
• GOLD
• Free Trial Volfix

Так как у меня есть робот, то на досуге решил подумать,
чего у него можно улучшить с целью повышения быстродействия.
Робот написан на .Net (C#).
Получает данные (стакан, таблицы) из QUIK по DDE (на моей стороне стоит компонент NDDE)
и отправляет-снимает заявки через trans2quik.dll
В последнее время стал подозреваать, что DDE для десятка стаканов уже тормознуто
как-то выглядит.  
Решил покопать инет, с целью обнаружить более быстрый способ.
И, кажется нашел. Начиная с версии 6.15 в квике как оказывается в Lua есть вывод через
стандартный дебажный канал 
http://quik2dde.ru/viewtopic.php?id=108
 
Сообщения из которого можно отловить например этой утилиткой:  
https://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb896647

( Читать дальше )

Предстоящий месяц-два будут показательными: продолжит нефть оставаться в нисходящем тренде или нет, и удержит ли ЦБ рубль в «пределах разумного», если нефть продолжит снижение или «рубль уйдет в свободное плавание».

Но написать хочется не об этом, а о том, что ВСЕ (ну или почти все) просто как-то взяли и забыли некоторые очень важные и истинные вещи:

• Падение рубля ниже своих «справедливых» отметок происходит фундаментально вовсе не из-за падения нефти.
Странно звучит, не так ли!?
Рубль падает потому что за последние 25 лет (25 лет !!!) структура доходов «глобальной корпорации» Россия изменилась исключительно в худшую сторону. Экономика стала полностью зависима от цен на commodities, вместо того, чтобы уйти от этой наркотической зависимости и развить отрасли за которыми будущее всего мира: IT, робототехника, новые композиционные материалы, альтернативная энергетика.
И самое главное: привлекать в страну проактивных людей, специалистов из этих отраслей, а не отталкивать их.
Посмотрите на успешные страны, которые также ПОКА зависят от commodities: Норвегия, Канада, ОАЭ и т.п. – они этим и занимаются, и успешно.

( Читать дальше )

Как говорят профессионалы, на рынке работают различные торговые стратегии, если соблюдаешь ММ и ставишь стоп лоссы. Вот и я доработал, почти, свою систему, которая в пятницу дала заработать на фунте и других инструментах. Критикуйте, вносите свои предложения, все полезное приму и буду использовать.

Очевидно, что на текущий момент тема высоких ставок ушла в небытие.
Так уж получилось что мне удалось хорошо прокатится на банковских депозитах и кататься я рассчитываю до конца года.
 Однако, встает вопрос что делать дальше.
Для того чтобы на него ответить разберемся что же произошло очень быстро:
1) после повышения ставки цб в декабре до 17% банки вздернули ставки чтобы остановить отток и панику
2) практически в течении одного дня сумма страховых выплат была увеличена  до 1,4 млн. Руб.
3) столь же молниенрсно были приняты изменения в нк, освобождающие доходы от депозитов при не превышении ключевой ставки +10%

Приэтом банки смело предлагали ставки 15-20% на срок год и даже выше. Особняком стояли госбанки, остальные даже из топ-20 предлагали очень агрессивные вклады
Вот тут первый вопрос: зачем??? Все аналитики в один голос твердили что ставка будет поэтапно снижаться уже в первом квартале. Предлагая клиентам повышенную ставку банк обрекал себя на отрицательную маржу по процентным доходам.

( Читать дальше )