Конечно, индекс доллара существовал в несколько иной форме 30 лет назад, когда не было евро валюты, которая занимает 57% от его стоимости. Блумберг решил эту проблему, подставив веса валют тех стран, которые вошли в евро и пересчитал их до 60х годов прошлого века. Бросаются в глаза сразу несколько аномалий:




1)На момент минимальных цен на нефть за последние 100 лет в начале 80х (перед самым приходом к власти Горбачева) индекс доллара достигал максимальных отметок 150 пунктов.
2)Текущее значение (график внизу) 97 пунктов кажется не таким уж высоким! и в случае улучшения на рынке труда в США и в экономике он снова может достичь отметки 120 пунктов. Шансы на то, что индекс пойдет вниз — минимальны. 

( Читать дальше )

Возникает ли у частного трейдера необходимость временно «припарковать» рубли, не выводя на депозит? Какие инструменты при этом используются? У кого есть успешный опыт?

Читал рассказ одного частного трейдера, «просадившего» при таком временном размещении (разумеется, в ожидании восходящего тренда) уйму денег на рисковых облигациях. Разумеется, для такого размещения временно свободных средств хочется чего-то консервативного, приносящего стабильный доход. 

На мой взгляд, наиболее эффективно можно использовать FXMM (ETF денежного рынка). Подвешу картинку сравнения FXMM (синяя линия) с ОФЗ (зеленая и коричневая), думаю она достаточно наглядна.


 

 Инструмент дает доходность межбанка,  см. рис. 2. Доходность извлекается из однодневного свопа рубль-доллар, постоянно роллящегося. Не всем концепция интуитивно понятна, так что желающие сообщайте — расскажу подробнее. В общем и целом доходность отражает уровень рублевых ставок в экономике — т.е. при прочих равных чем больше страх в банковской системе, тем больше будет доходность.

( Читать дальше )

Давно хотел выложить этот урок в открытый доступ. В нем я записал и показал, что именно видел в level 2 (стакане), когда заходил в трейд. 
  

• Как не терять деньги в First up day, подробный план
• Шорт пампа на gap and crap
• Анализ Level 2 (стакана) в pump and dump, с комментариями

FULL HD 1080p

Подробнее тут  

Последний рост USD/RUB (с мая) сопровождался падением вол — implied и realized.
При этом в апреле вола росла с падением курса к 50.
Возможно, в апреле рост волы справоцировали хеджеры своими покупками (одна из версий). А что происходит сейчас? Почему вола снижается даже с ростом курса?

Какие будут версии?
 

Начало в моем блоге.

Условные вероятности

Для получения условных вероятностей, упомянутых нами в конце части 3, нужно вычислить совместное распределение VPIN и абсолютных приращений. Для этого сгруппируем VPINы c 5% шагом и абсолютные приращения в отрезки по 0,25%, чтобы отобразить дискретные распределения. Затем получим совместное распределение (). Из этого совместного распределения выведем два распредения условной вероятности.

( Читать дальше )

Я уже писал что торгую в основном от уровней, и хотел бы этот пост посвятить тем, кто входит в рынок полагаясь исключительно на свою интуицию. Все очень просто — если вы не понимаете где войти не входите, рынок никуда не денется, он опять будет завтра, послезавтра итд.
Первое, что я делаю утром до начала торгов это анализирую иностранные площадки, в том числе Азию, смотрю календарь на день, после чего наношу уровни сротивлений и поддержек на график, на основе этого планирую сделки на день. Как я уже писал сегодняшние уровни отлично отработали, с учетом среднего тэйка 400-500 пп. Поэтому не торопитесь разогнать свой депозит за торговую сессию, торгуйте вдумчиво, имейте терпение.
Вот сегодняшние уровни, которые себя проявили. Надо только дождаться.
 
 

( Читать дальше )

График слева — 5-ти минутка для RIU5 15 июля 2015 года. Справа — тот же инструмент отфильтрованный по изменению модуля дельты на 1500 контрактов. Фиолетовая линия объемно-тиковыйосциллятор (ОТО) — показывает направление объема и перекупленность-перепроданность (когда выходит за плюс-минус 30%) (см. http://www.jatotrade.com/#!-/c1om0).
График справа меньше «шумит».
 
Работаем по графику справа:
1- точка вход в «короткую»: разворот ОТО вниз (красная звездочка) и выход его вниз ниже +30%. Хотели взять пунктов 200, но повезли ниже.
2- закрытие «короткой»: после разворота ОТО вверх (зеленая звездочка) и выход ОТО выше -30%.
3. открытие «короткой»: разворот ОТО ниже предыдущего максимума, ну и цена — то же ниже предыдущего максимума.

( Читать дальше )

Сегодня выдался отличный торговый день, намеченное сопротивление оправдало себя больше чем планировал. К сожалению до подхода к данному уровню уже выполнил свой профит на день (500 п.),  и за неимением времени вошел и сразу вышел. Плюс не захотел нарушать правила своей системы, поэтому обошелся без тэйков и стопов. Лучше в кэше, подумал я и закрыл терминал. Но тем не менее уровень оказался сильным. Да и картинка приятно радует глаз) ТА наше все. Удачной торговли!!! 

Уровень сопротивления нарисован по часовику, торговля на таймфреймах 1 и 5 мин.