В процессе поиска собственной системы торговли я перепробовал довольно много всего, сейчас я могу сказать, что являюсь сторонником системной торговли и алготрейдинга. Одним из побочных результатов этого «увлечения» стало написание забавной программки с графическим интерфейсом, значительно облегчающей системную торговлю внутри дня, о которой я расскажу в этой статье после небольшого предисловия.

( Читать дальше )

Ответы Александра Герчика на  иногда «интеллектуальные вопросы» начинающих трейдеров, рекомендации и наставления о правильном инвестировании в американский фондовый рынок, форекс, а также бинарные опционы)) Откровения об уходе из финама, а также закадровые комментарии мужика, который чем то отдаленно напоминает сутенера из американских фильмов. Всем приятного просмотра)

Здравствуйте! Решил вести запись торговли. Основной purpose этого поста и последующих просто общение. Постараюсь вести записи каждый день и представлять их Вашему вниманию.
 
В первом посте — торговая сессия 26 мая. Начало торговли — старт американских эквити, окончание после американской статистики (обычно торгую до закрытия Лондона). На видео можо посмотреть на реакции котировок WTI на открытие электронных и пит сессий, некоторое количество сделок.
www.youtube.com/watch?v=WqpMg59D3TI
 Видео пишу через трансляции
Благодарю за внимание. 

По поводу рубля. Прогноз в силе.
Вопрос во временном факторе его исполнения, 85 на ноябрь, декабрь. дальше будем смотреть.

Внутренние факторы.
Это график платежей по внешним выплатам, один из факторов.

Второй фактор, это еще 32 млрд (пока 32 млрд) взяли компании в РЕПО у ЦБ, срок возврата февраль март 2016.
Если по идее вообще не стоит из доллара выходить, так как следующий год это выборы.

Ситуация в экономике.

«Как мы предупреждали, экономический спад начинает углубляться после относительно мягкого начала года. По предварительной оценке Минэкономразвития, реальное падение ВВП в апреле могло достичь 4% — против 1,9% за первый квартал. В начале 2-го квартала одновременно резко ускорился спад и в производстве, и в потреблении. Согласно данным Росстата, снижение оборота розничной торговли в апреле составило 9,8% от прошлогоднего уровня. Это худший результат с 1999 года. Спад промышленного производства углубился до 4,5% от уровня апреля 2014 г. Что также является рекордным снижением со времён предыдущего кризиса. Относительно умеренным по сравнению с ожиданиями остаётся пока падение инвестиций в основной капитал – 4,8% в апреле и 3,7% в целом с начала года. Отчасти это может объясняться началом строительства крупных газопроводов и увеличением объёма бурения в нефтяном секторе, представители которого заставили нефтесервисные компании снизить рублёвые расценки. Отчасти, возможно, — неполным учётом инфляции, т.к. большая часть капитальных затрат прямо или косвенно привязана к доллару или евро. В любом случае вклад инвестиций в совокупный ВВП втрое меньше, чем влияние потребительских расходов, о провале которых сигнализирует обвал розничных продаж. Кроме того, наблюдаемое с конца марта снижение рублёвой стоимости барреля должно с некоторой задержкой привести и к спаду инвестиций в нефтегазовом секторе. Согласно сообщениям министерства Финансов, дефицит федерального бюджета в апреле увеличился до 5% ВВП – с 4,2% в 1-м квартале. Сбор доходов упал на 10% по сравнению с апрелем 2014 года. Чему немало способствовало уже упомянутое падение нефти в рублёвом выражении. Поступления от нефтегазового сектора сократились почти на 32%. Совокупные бюджетные расходы при этом увеличились на 11% от прошлогоднего уровня. Всего с начала года дыра в бюджете уже составляет почти триллион рублей. И это ещё до традиционного скачка расходов в конце года. Такими темпами Резервный Фонд может быть полностью исчерпан уже к весне 2016-го. Поэтому в ближайшие месяцы можно ожидать дальнейшего торможения бюджетных расходов. В апреле их рост уже резко замедлился по сравнению с 23% годовых по итогам 1-го квартала. В результате кардинально ослабнет фискальное стимулирование экономики, которое могло добавить более двух процентных пунктов к ВВП за 1-й квартал. Это способствует углублению реального спада ВВП примерно до 7% годовых к 3-4 кварталам. Кроме того, огромный дефицит делает российские власти абсолютно незаинтересованными в дальнейшем перегреве рубля. „

( Читать дальше )

В прошлой части нами было сделано наблюдение, что для присутствующих на рынке высокочастотных алгоритмов характерна высокая частота отмены биржевых ордеров. В данной статье мы уделим внимание еще одной особенности HFT роботов — малому объему ордеров, генерирумых подобными стратегиями.

Автоматические стратегии стараются отсылать биржевые приказы, которые содержат небольшие количества акций или лотов. Маркет мейкеры делают это для того, чтобы выборочно торговать с небольшими контрагентами, обходя сильные движения, вызываемые крупными покупками или продажами. Исполнительные алгоритмы отсылают небольшие ордера, чтобы скрыть свои намерения о реализации крупных объемов, избегая тем самым сильного воздействия на цену. Чтобы проверить, действительно ли существуют описанные тенденции на рынке, построим график движения цены, с точки зрения пассивной стороны трейда, после взятия всех ордеров на конкретном уровне для двух ситуаций — когда малые ордера принимают участие в данном трейде, и когда их нет. За малый объем ордера примем 2 целых лота и менее:

( Читать дальше )

                                Обзор рынка акций глобальных компаний 
                                                  за 26 мая 2015 года 
 

Последние торги на американском рынке состоялись в пятницу 22 мая. Они прошли настолько правильно и предсказуемо, что даже «противно». Слишком уж по классическому сценарию развиваются сейчас события. Реакция участников рынка на любые внешние события или макроэкономические данные нейтральна и индифферентна. Никто ничего не хочет. Быки уже явно «наелись»  и больше покупать не хотят. Медведи пока тоже особо не рвутся в бой, поскольку всех их последние попытки продавить котировки ни к чему не привели и рынок упорно возвращается на прежние уровни вблизи исторических максимумов. Но и пробить эти максимумы вверх сил тоже не хватает. Очень интересно следить за индексом волатильности VIX, который находится вблизи минимальных уровней за последние 6 – 9 месяцев. Причем после достижения этих уровней (чуть ниже 12 пунктов) и в сентябре и в декабре прошлого года происходили резкие движения цен. Так что этого же  можно ожидать и в самое ближайшее время.

( Читать дальше )

Народ, кто знает, во время роста доллара к рублю, по какому алгоритму ЦБ РФ сдвигает свой bid на покупку несчастных 200 млн$?
На падении доллара его заявки соответствовали «круглым» цифрам — 49; 49,5, 50////
А что ЦБ будет делать на росте???