" ... Ну и в преддверии некоторых грядущих событий в апреле этого года в Москве: 18 апреля ( 19-я Конференция Частных Инвесторов).
.."

confa.smart-lab.ru/sponsor

***

А Всё начиналось прозаически  и не предвещало никакой вообще рискованной и тем более мгновенной супер прибыльной торговли с моей стороны  на всем известном из мира форекс ресурсе для терминала мт4...
( Не пишу тут ссылку, так как из Правил Смартлаба ничего не понял о том, когда можно прямо писать тут ссылку, когда нет… Тот ресурс не нуждается в дополнительной рекламе, он в каждом терминале есть, поэтому и не пишу… )

   «Исключительно» для самоутверждения и самодисциплины. Решил проверить себя в ПУБЛИЧНОЙ  (замониторенной) торговле, как на FOREX, так и с CFD инструментами: золотом, нефтью, индексами, акциями … на Едином Счете. А заодно и чуть попиарить  себя немного на том известном всем в трейдерском мире Ресурсе…  

( Читать дальше )

Продолжаю делиться впечатлениями от вебинара Сергея Елисеева «Рыночно-нейтральные стратегии» из курса «Азбука торговли опционами».

Теперь о том, чего не услышал при обсуждении как управлять купленным стрэддлом, другими словами как нейтралить дельту. 

Не знаю почему, наверное так сложилось исторически, но в российском интернете все обсуждаемые варианты по управлению стрэддла сводятся к уменьшению числа нетто-контрактов (длинных или коротких). Поясняю. Например, мы купили 10 стрэддлов на индекс РТС. Цена пошла вверх, у нас появилась лишняя дельта, которую мы хотим убрать. Продаем один фьючерс. Продажу фьючерса можно представить как покупку пута и продажу колла. То есть, в итоге, у нас 11 путов и 9 коллов. При движении рынка вверх мы постепенно продадим все коллы и у нас в итоге останутся «далеко  безденежные путы».

Но есть варианты, при которых мы управляем дельтой стрэддла не уменьшая количество нетто-контрактов. Нам на помощь приходит вертикальный спред.

( Читать дальше )

Впечатление от вебинара Сергея Елисеева «Рыночно-нейтральные стратегии» из курса «Азбука торговли опционами».

Так как курс рассчитан на начинающих, то, в целом, материал подан неплохо. Но некоторая информация «резанула» слух, а некоторые вещи можно было бы «осветить» полнее.

И именно потому, что курс слушали, в основном, начинающие, выскажу свое мнение.

Первое, с чем не согласен. Что у кондора единственное преимущество перед проданным стрэнглом только в меньшем ГО, и от его лимитированного риска нет практического смысла. И что нет никакого смысла торговать кондор, так как при продаже стрэнгла мы не допустим, чтобы рынок увел нас в большой минус.

Начну с последнего. Утверждение, что мы будем агрессивно управлять позицией и не допустим «большого» минуса, с моей точки зрения, немного наивно. И вот почему. В самый неподходящий момент, с рынком, с оборудованием, с нами, может случиться все что угодно. И нет никакой гарантии, что когда нужно, мы будем у монитора. Поэтому наличие пусть большого, но ограниченного риска, с моей точки зрения, всегда лучше, чем наличие неограниченного риска.

( Читать дальше )

Президентские выборы в США пройдут в следующем 2016 году, поэтому этот, 2015 год является преедвыборным, pre election годом. Картинки просто для сведения понимающих в этом деле. Очень красиво — все по плану

DAX


( Читать дальше )

• 

Чтобы создать Вселенную, даже небольшую, нужны числа, без которых она просто не запустится. Это — фундаментальные константы. С помощью этих десяти чисел можно описать все: и рост снежинок, и взрыв гранаты, и игру на бирже, и движение галактик. А вот откуда они взялись — непонятно. Желающие могут списать их появление на божью волю. А воинствующим атеистам остается только ими пользоваться, объясняя с их помощью как ход эволюции, так и температуру Благодатного огня...

Пространство

Число Архимеда

Чему равно:  3,1415926535… На сегодня просчитано до 1,24 трлн знаков после запятой

Кто и когда открыл:

Точное авторство неизвестно. Приписывается древним индусам, грекам, китайцам и прочим хорошим людям. Впервые обозначил его греческой буквой π в начале XVIII века английский математик Уильям Джонс

( Читать дальше )

Предлагаю вашему вниманию простенький метод оценки стоимости опциона на центральном страйке исходя из текущей волатильности.

в качестве индикатора волатильности используем ATR (Average True Range), который доступен во многих торговых терминалах

По своей сути ATR показывает средний размер свечи (с учетом гэпов) за заданный период. Для расчетов желательно выбрать часовой таймфрейм и период кратный одному торговому дню (для ФОРТС 14, для FOREX 24).  В результате имеем среднее значение от максимума до минимума часовой свечи.  Зная это значение, и взяв на себя смелость предположить, что волатильность останется примерно такой же в интересующий нас будущий промежуток времени, мы можем посчитать ожидаемый размер «свечи» большего временного интервала:

ATR(N)= ATR(Н1)*КОРЕНЬ(N),  где N количество часов в свече большего временного интервала.

Тем самым мы поучили ожидаемое значение от максимума до минимума свечи в  N часов.

( Читать дальше )

Артём Войтенков: Большая политика маленького Йемена. Как события на Аравийскойм полуострове влияют на мировую политику. 
Маленький Йемен прищемил хвост огромной империи США. Мощь Соединённых Штатов основана на долларе, а сила доллара — на нефти. Йемен угрожает главной “бензоколонке” мира — Саудовской Аравии.