Как и обещал закину индикатор профиля на mt4
Точнее это TPO Chart
 

•  yadi.sk/d/hDmxcTjhefEna 

В mt4 объемы тиковые поэтому реальные смотрю на http://ruticker.com/ 
Если кто знает где можно получить демо MT5 с котировками российских акций то я смогу переписать на него индикатор и может если получется сделаю горизонтальные объемы

Предположим Вы ждете движения в размере 7-10 000 пунктов по фьючерсу на индекс РТС, выход может состояться с вероятностью 45% вниз и 55% вверх, волатильность на среднем уровне, принимаете решение и открываете позу в обе стороны.Покупаете колы(страйк +4- 5-6000пунктов от цены БА и продаете фьючерс(БА). Цель поймать движение в обе стороны. Вопрос, с какой дельтой открыть позицию и как дельта будет изменяться при росте БА, и при его снижении(с учетом волатильности)? Ответ напишу в комментариях на этих  выходных! Профита всем и хороших выходных!

Тренд – это не мой друг.

В 2014 году в сбере было 74% торговых дней, когда цена изменилась менее, чем на 2% и только 26% торговых сессий порадовали тредовиков изменениями 2% и более. Я торгую вязкий рынок. В трендовые дни приходится сидеть на заборе.
Начало описания торговой системы находится здесь. 

Сегодня дважды закидывал удочки, но ни одна заявка не исполнилась: 

( Читать дальше )

Переходите по ссылке регистрируйтесь, смотрите, задавайте вопросы в чате
https://global.gotowebinar.com/register/132077131

Индекс РТС — лучший в мире по доходности % (USD) в 2015 году по версии Bloomberg. Результат +12%. Индекс ММВБ в рублях, кстати, уже +30,5%.



При этом все продолжают соревноваться в прогнозах на тему глубины падения ВВП России в 2015 году… Удивительно? Как так рынок растет при якобы полной ж@пе в экономике?

Endeavour очень хороший пример на эту тему приводил (см.второй график). Нет практически никакой зависимости между динамикой ВВП и поведением рынка. На графике показана зависимость поведения рынка акций от динамики и темпов роста ВВП по данным собранным с 1900 (!!!!) года.

 

( Читать дальше )

 

Краткое содержание

Прогнозирую падение курса доллара до  53 рублей и синхронное падение золота. Рыночный портфель вырастет сильнее, чем портфель с маленькой бетой. Речь идет о среднесрочном диапазоне в 1-4 мес.

Теперь подробнее

Ранее я правильно предсказал рост индекса РТС за счет укрепления рубля c 737 (http://smart-lab.ru/blog/234161.php). 

Мама попросила совет, когда ей стоит покупать золото и валюту на свои сбережения, так как поняла, что лучше их хранить в твердой валюте. Я решил подумать и дал ей ответ, приведенный выше. Брать начинать от 53. То есть по 55 в банке (со спредом). В то же самое время брать и золото, так как цена на золото у нас привязана по моим наблюдениям к цене доллара. Приведу свои рассуждения. 

Курс рубля зависит от цен на нефть. На графике Brent вижу разворотную фигуру — круглая впадина. Кроме этого, трендовые индикаторы MACD и Parabolic показывают восходящий тренд на дневном графике с большой силой быков. 

( Читать дальше )

Долго работал над этой ТС. Решил вынести ее на суд общественности и опытных роботостроителей) 

 ТС работает на ликвидных фьючерсах Si и Ri. Не смотря на то, что Si трендовый инструмент, данная ТС реверсная, т.е. любит встать в контртренд. Основана на применении циклических волн (к волнам Эллиота не имеет никакого отношения). Я вложил в нее триггер, который измеряет нынешнюю фазу рынка и переключает длины волн в зависимости от состояния рынка (по-простому фазы: тренд-флет). Немного оговорился насчет того, что она реверсная. Нет, все время в рынке ТС может и не быть, т.к. у нее есть последний рубеж обороны — стоп, расчитанный по волатильности инструмента и его фазы состояния.
 Так же в ТС встроена система управления размера позиции в зависимости от волатильности инструмента и его состояния. Т.е. в благоприятные периоды для торговли сайз увеличивается, в неблагоприятные уменьшается. То же самое и с волатильностью, если интрумент входит в фазу очень высокой волатилньости, как например Si в конце декабря 2014 года, то размер позиции с сделке уменьшается, дабы не попасть в критическую просадку. Поэтому на графике эквити становится глаже. 

( Читать дальше )