Сегодня я начну раскрывать некоторые свои наработки в области стопов, про которые я нигде больше не видел, поэтому с моей точки зрения они авторские.
Я работаю со статистикой, а не с интуицией. При таком подходе очень полезно, да и просто интересно смотреть на максимумы и минимумы, разворотные паттерны и прочие экстремумы, а также на расстояние, пройденное ценой между ними. Данные точки описаны массой авторов, но наиболее распространенные их вариации известны широкому кругу, как Фракталы (простейшая форма определения экстремумов) и Точки ДеМарка(более сложная версия). Для простоты, я буду называть и те и другие точками ДеМарка, так как фрактал, на мой взгляд — это всего лишь разновидность паттерна на 3-х свечах. Точки ДеМарка в оригинале — это тоже паттерн(почти тот же фрактал, только на 5 свечках), но для дальнейшей нашей с вами работы нужно сделать первый разрыв шаблона и представить данный разворотный паттерн в виде полноценного индикатора. Для такой трансформации следует допустить возможность, что данный паттерн может строится на произвольном количестве свечек. Другими словами, создадим индикатор, параметром которого является количество свечек паттерна. В результате чего Фрактал — станет вариацией нашего индикатора с параметром 3 (с 1-ой свечей ниже/выше экстремума), а точка ДеМарка -станет вариацией нашего индикатора с параметром 5 (с 2-мя свечками ниже/выше экстремума) и так далее.
 

( Читать дальше )

В то время, когда взрослое население Смарт-лаба/страны/планеты дрыхнет без задних ног наслаждается отдыхом после непосильного офисного труда, у меня – еженедельная «черная суббота». И речь идет не о распродажах. У меня – рабочая суббота. Точнее – учебная. Я наблюдаю краем глаза, как учителя сеют разумное, доброе, вечное.  И продолжаю учиться сам. Самое время подвести итоги недели: продолжу формулировку торговой системы, разберу совершенные сделки, проанализирую ошибки, подведу финансовый результат.

Начало торговой системы, где я перечислил действия, которые надо сделать в конце торгового дня, и зоны повышенного риска, опубликованы в топике Школота про управление рисками #1

Сделаю лишь одно дополнение: меня переполняет скепсис относительно методов прогнозирования рынка. У меня сложилось впечатление, что растиражированные в книгах по трейдингу аксиомы популяризируются  только для того, чтобы я принес брокеру деньги и попрощался с ними. Но эти аксиомы уже закрепились в умах трейдеров. Поэтому все проводят, например, трендовые каналы, и цена с помощью неведомых мне куклов или несогласованными действиями толпы все же доходит до границ этих каналов. Что будет дальше (пробой или отбой) – все равно непредсказуемо, но грех не использовать это массовое заблуждение. Поэтому при подготовке к торгам я должен провести границы трендового канала. Но у меня не будет никаких точных методов определения тренда. Если тренд — это популярный миф, то он должен быть ВИДИМЫМ НА ГРАФИКЕ. Поэтому, если я могу быстро, не задумываясь, провести границы тренда в небольшом окошке, что я отвел на часовой график, значит, тренд есть. Не могу – значит, его нет. Или он есть, но на другом таймфрейме, и для моей торговли он бесполезен. Сформулированное выше – единственный критерий тренда в моей системе.

( Читать дальше )

«Безвозмездно то есть даром» © Мне дали Грааль.


Прошлый раз я позволил себе поглумиться над ценными советами, которые мне надавало уважаемое трейдерское сообщество. А сейчас я хочу процитировать те полезные вещи, которые смог отметить своим «недоразвитым мозгом» © в ваших комментариях. Ради них стоило стерпеть весь обрушившийся на меня троллинг. Поскольку оказалось, что я тут — единственный, кто пока не научился зарабатывать на бирже, то это никому не интересно. Не читайте, не тратьте зря свое драгоценное время. Не отвлекайтесь, продолжайте рубить капусту. Я просто поблагодарю тех, кто поделился со мной своими знаниями и опытом.

eagledwarf заставил меня задуматься над двумя тезисами:

1. «Я тебе скажу очень старое определение кризиса от одного умного дядьки опционщика: «паника — это когда инвесторы с различными инвестиционными горизонтами начинают действовать одинаково». Догадайся с трех раз 

( Читать дальше )

Сколько вешать в граммах? © Речь пойдет о размере позиции.

 Все же  на Смарт-лабе существует дискриминация по возрасту.

Я вынес на публичное обсуждение первую часть своей торговой системы: зоны повышенного риска, торговлю в которых я себе запретил. И написал, что остальные вопросы рассмотрю позже.

Уважаемое трейдерское сообщество дало мне ценные советы:

1. Не заниматься трейдингом до 25 лет, т. к. у меня еще недоразвит мозг.
2. Идти прям щаз на завод, т. к. ничего у меня не получится.
3. Если бы газпром сходил еще на 6 рублей вниз, то я бы слился.
4. Забить на фортс и торговать на фонде газпромом в лонг. Сливать, довносить, сливать, довносить.
5. Что у меня входы от балды. Что надо размазываться носом по полу — в этом смысл учебы.
6. Что у меня детская категоричность, причина которой — мое незнание и непонимание.
7. Хорошо, что не пью пиво в подворотне.
8. Что скоро пойду в ученики к Шадрину.
9. Управление рисками — это способ сливать деньги медленнее.
10. Сравнение трейдинга с сексом и что-то про импотенцию.
11. Ловля ножей, пересиживание.
12. То-ли я шибко умный, то-ли второгодник.
13. Пожелание заняться другими рисками: экономическим, политическим, социальным, инфляционным, страновым и самое главное  — риском упущенной выгоды.
14. Куча разного неадеквата: «задрот», «ахахаха эта 5», «Маладца», «тонну граалей накидаю»

( Читать дальше )

Добрый день всем. Я опять с вами и хочу на примере (на «живых» цифрах) рассказать вам, как правильно рассчитать сумму НДФЛ, которую вы сможете вернуть за убыточные годы, как получить вычет по ценным бумагам.

Итак, вспомним основные правила:

1) Сальдировать убытки по операциям с ценными бумагами и ФИССами можно в течение десяти лет;

2) Сальдировать убытки можно только по той прибыли, которая также получена от операций с ценными бумагами и ФИССами.

Пример 1

Гражданин за 2013 год получил прибыль, а вот 2014 год принес убытки. Можно ли ему вернуть налог за 2013 год, если прошлый год получился убыточный?

( Читать дальше )

В ходе почти трёх месяцев поиска и тестирования нашёл для себя самый оптимальный вариант обмена валюта на бирже по соотношению цена/удобство.

А делаю я это через Альфа-Банк!

Объясню почему.

1. Альфа-Банк присутствует в большинстве городов России.
2. Открыть банковский и брокерский счета можно за одно посещение в любом отделении банка.
2. У Альфа-Банка есть валютные банкоматы.
3. Пополнить брокерский счёт в рублях и валюте можно дистанционно через интернет-банк (Альфа-Клик). Не нужно, как в случае с Открытием, идти в офис банка и, теряя кучу времени и нервов, переводить валюту брокеру.
4. Суммарная комиссия 0,151% за обмен и вывод средств на банковский счёт.
Подробно: 0,051 % (максимум) за оборот  + 0,1% за вывод валюты на банковский счёт либо за зачисление валюты на брокерский счёт + 25 руб. за лот меньше 50. Тарифы тут.
5. Не нужна никакая отлёжка денег на банковском счёте (экспресс-счёт, не текущий) для снятия наличными в кассе денежных средств, поступивших с брокерского счёта.

Теперь распишу подробно абсолютно бесплатную процедуру открытия счетов. Она не совсем простая.

1. Перед посещением отделения банка первым делом нужно зарегистрироваться в Альфа-Директе. Делается это

( Читать дальше )

Моя торговая система (ТС) описана в трех постах:

Часть 1. Базовые принципы ТС:   smart-lab.ru/blog/217948.php  
Часть 2. Индивидуальные особенности ТС :  smart-lab.ru/blog/219517.php
Часть 3. Терминология ТС :  smart-lab.ru/blog/225459.php

Всю мою торговлю, начиная с 18 марта 2014 г., можно увидеть здесь:
www.youtube.com/channel/UCDelhnMITpNyNc4LdFYkCmA

Свои сделки я публикую ежедневно в разделе Смартлаба «Торговые сигналы».


Всем успешных торгов   :)