fPTS Выходит из треугольника и остановка на фибо 61.8, думаю сегодня уже ниже не пойдёт, а если и двинется до цель 38.2 по фибо – это 135000
Основываюсь по индикатору Float, в последнее время он меня не подводил.

Сам торгую с 2008г.  перепробовал много разных систем...
Данная система показалась очень любопытной… думаю можно использовать не только для торговли на форекс но и на ММВБ









( Читать дальше )

1) Каждая экспирация приносит немного нового опыта и мудрости.
Итоговый финрез периода июль-август чуть-чуть положительный, но меньше целевого профита. Однако же эквити выглядит страшновато — бумажная просадка под 9%. Это очень много для такой системы.
Осталось закрыть в плюс сентябрь и у меня будет плюсовый календарный год без убыточных месяцев от экспирации к экспирации :)

Итак, регулярно думаю, что же мне дает проданная голая гамма справа? А ничего особенного, кроме одной немаловажной вещи, — я вогнут относительно тяжелых хвостов распределения лог приращений цен, но только вверх.
Понял я это не так давно, подсмотрев намек в очередном видео многоуважаемого Талеба. До этого было некое непонимание, почему когда, на мой взгляд, рынок такой хороший и я зарабатываю свои небольшие проценты, многоуважаемые люди болтаются в нуле, теряют и даже прячут график эквити :). Просто сейчас рынок такой (с).
Все просто, на мою торговлю других важных влияющих факторов просто нет. Только желание цены резко вырасти за определенный промежуток времени до экспирации. Интуитивно, совокупному индексу такое делать довольно сложно по комплексу факторов. Причем эта особенность не сильно подвержена мутации, карта ситуаций довольно проста (не продавайте голых коллв с лоев по высокой воле), а явление эйфории вообще редкость. Бодро валимся мы куда чаще, по нескольку раз в год точно.

( Читать дальше )

Последнее время многие хвастаются своими граалями, показывая как грамотно их алгоритм купил/продал, в то время как большинство зависло в шортах, сделав ставку на продолжение сниженя как недавно, и т.п., но мало кто раскрывает сам алгоритм, объясняя его логику и нюансы.
    Решил тоже похвастаться своим аглоритмом, раскрыв некоторые подробности.
    За основу был взят давно известный алгоритм «Индикатор тренда на основе прорыва динамического ценового канала»

http://www.quotetracker.com/help/russ_modern_trading_4_24_28.pdf

Работает он просто, принцип хорошо понятен на графике:


  

( Читать дальше )

Оригинал статьи находится по адресу: http://superscalper.ru/

Жалуются, что часто банят. Предлагаю решение.
В видео детально описываю процесс регистрации аккаунта в TD Ameritrade. На выходе получаем возможность пользоваться одновременно STRATEGY DESK и ThinkOrSwim, без задержек, со всеми подписками первого уровня в Level II, что позволит писать классные скринеры не только на сайзы, но и на все остальное интересное)))).

А также позволит осуществлять несложные бэктесты графических паттернов и стратегий с использованием любых технических индикаторов.

 
 

 

 
Скачать ThinkOrSwim.
Скачать Strategy Desk.
 
Мануалы и справочники:
 

( Читать дальше )

С нашим рынком опционов вроди осваиваюсь… полет пока нормальный :)
Начал задумываться об опционном рынке США (думаю что не я один) и соответственно появилось много вопросов. Прошу всех неравнодушных, знающих, и тем более практикующих опционщиков на USA, ответить на некоторые вопросы:

1. Главные отличия опц.рынка России и США на ваш взгляд?
2. Минимальный порог входа для начинающих?
3. Каких дискаунтеров посоветуете? 
4. Как долго открывается счет и насколько сложная процедура?
5. Где потренироваться на демке?
6. Какой софт для анализа порекомендуете?
7. Подводные камни?

… Ребята, кому не в лом подплюсуйте, пусть на главную попадет для более конструктивного диалога! Ну и конечно же в коментах тоже задавайте вопросы которые вас интересуют, вдруг найдется хороший человек который нас всех просвятит :)

Прихожу к мысли, что этот пост стоит повторять каждые полгода. Аудитория ресурса стремительно обновляется, и новые читатели зачастую абсолютно не знакомы с темой мани-менеджмента.
 
Правильно выбрать направления для сделки это важно. Но, как минимум не менее важно, правильно выбрать объем, которым стоит входить!
 
Особенно бросаются в глаза посты выходящие на главную, в которой автор, протестировав систему, показывает красивый график эквити (что-нибудь около 100.000 рублей на контракт за год работы), не задумываясь о том, что торговля по его системе без применений правил мани-менеджмента убьет его счет с вероятностью близкой к 100% (совсем недавно был такой пост, но я не смог его сейчас найти, если кто-то даст ссылку в комментариях буду благодарен).
 
Друзья! Если на историческом тесте, ваша система допускает максимальный убыток в размере 7000-8000 пунктов, в реале, это означает слив 50% депозита! Для того, чтобы восстановиться, вам придется заработать 100% от вашего «нового» депозита.




( Читать дальше )