Посмотрим на эквити 2-х трейдеров, назовём их условно Красный и Синий:



По графикам явно видно, что Красный — успешный и стабильный, в общем со всех сторон молодец, а Синий — унылый сливальщик, о котором и говорить не стоит.

Но на самом деле оба трейдеры одинаковы!
При длительной торговле параметры обоих трейдеров абсолютно равны!


( Читать дальше )

Сейчас заглянул на сайт брокера ОТКРЫТИЕ в Украине и что я там увидел ?
                                           
                                                     ФОРЕКС !!!

Вот, что он там пишет:
Инвестирование на Форекс — это спекуляция иностранными валютами. Вы открываете виртуальный счет, и на этом счету как бы торгуете валютой, пытаясь предугадать изменение курсов. В процессе такой торговли вас постоянно сопровождают следующие риски:
 

• валютный риск :

так как открытие валютных и денежных счетов за пределами Украины должно сопровождаться получением в Национальном Банке Украины индивидуальной валютной лицензии, то все операции с торговлей валют на Форексе и иностранными ценными бумагами являются нелегальными и запрещенными законодательством Украины!


( Читать дальше )

samurinvest.com/your-manager/blog/?page=post&blog=main&post_id=repetition-is-the-mother-of-learning-larry-williams-longterm-secrets-t

У нас есть некоторая система, торгуется постоянным лотом.
Мы протестировали систему на истории с лотом равным 1, и посчитали её характеристики:
A — размер средней положительной сделки,  B — размер средней отрицательной, P — вероятность положительной сделки,
и Q=1-P — вероятность отрицательной сделки.

Вопрос: Какую просадку может дать такая система при дальнейшей торговли тем же лотом равным 1?




С довольно большой вероятностью (около 99%) просадка с момента старта системы не будет превышать величину
DDM_Estim = 2.25*(A+B)^2*P*Q/(AP-BQ)
Разумеется, эта оценка работает только в случае положительного среднего системы.
На картинках нарисована немного другая ситуация, просадка измеряется не с момента старта, а постоянно в каждой точке.

( Читать дальше )

После того, как я остался без работы и без зарплаты, жить стало намного интереснее. Когда ты не полалагаешься на стабильный денежный поток + мыслишь рационально, ты скорее всего:

• будешь оооочень аккуратен в отношении расходов
• никогда не возьмешь кредит 
• не упустишь лишней возможности заработать 

И это в общем все правильно.

Так вот. Как я веду личный бюджет?

1. каждый день я веду страницу в экселе где все расходы.
2. каждый день я веду балансовый отчет, в котором указываю все свои активы.
3. сумму активов я каждый день делю на суммарный расход денег за последние 30 дней, что позволяет мне вычислить количество месяцев, которые я могу прожить без зарплаты при текущих активах и текущей норме расходов.

Естественно цель, сделать так, чтобы эта цифра постоянно росла.
Для этого необходимо одно из двух:

• увеличивать благосостояние, накопления
• сокращать расходы или по крайней мере не давать им расти.

Естественно показатели активов с разбивкой по статьям ежедневно образуют график, типа такого:




( Читать дальше )

 
 
Итак:
1. Регистрируем банк.
2. Собираем команду из безработных корешей-друзей-собутыльников-одноклассников и определяем их «банкирами».
 
3. Аккумулируем первоначальные активы в размере 1 миллиарда долларов. Этот пункт может показаться самым сложным, однако, в реальности, говорит Блоджет, заручиться финансовой поддержкой от денежных мешков — пара пустяков: достаточно просто изложить венчурным капиталистам свою схему, которая гарантированно будет приносить им 20 процентов прибыли на вложенный капитал, начиная с первого дня, причем вложения будут полностью безрисковыми! От таких предложение никто не отказывается.
 
4. Обращаемся в Федеральный резерв и получаем (по закону!) льготный межбанковский кредит на сумму в 9 миллиардов долларов под 0,25 % годовых. 1 миллиард первоначального актива нам как раз и требовался для обеспечения 10 процентов залога под госкредит в рамках пресловутой «помощи».


( Читать дальше )

Прихожу к мысли, что этот пост стоит повторять каждые полгода. Аудитория ресурса стремительно обновляется, и новые читатели зачастую абсолютно не знакомы с темой мани-менеджмента.
 
Правильно выбрать направления для сделки это важно. Но, как минимум не менее важно, правильно выбрать объем, которым стоит входить!
 
Особенно бросаются в глаза посты выходящие на главную, в которой автор, протестировав систему, показывает красивый график эквити (что-нибудь около 100.000 рублей на контракт за год работы), не задумываясь о том, что торговля по его системе без применений правил мани-менеджмента убьет его счет с вероятностью близкой к 100% (совсем недавно был такой пост, но я не смог его сейчас найти, если кто-то даст ссылку в комментариях буду благодарен).
 
Друзья! Если на историческом тесте, ваша система допускает максимальный убыток в размере 7000-8000 пунктов, в реале, это означает слив 50% депозита! Для того, чтобы восстановиться, вам придется заработать 100% от вашего «нового» депозита.

( Читать дальше )

     Продолжаю анализировать значения сМарт-Лаба в кумулятивном виде, т.е. не за каждый день конкретно, а суммируя за последние 22 торговых дня и несколько преобразовав коэффициенты (об этом ранее – http://smart-lab.ru/blog/69171.php, http://smart-lab.ru/blog/70271.php).
 


( Читать дальше )

Это самое лучшее, что я читал в своей жизни. Почему? Потому что это выглядит так, как будто это я сам написал в 60 лет письмо в прошлое себе 30-летнему, по большому секрету.

Написанное Рэем Далио очень живо пересекается с рядом моих философских выводов, которые я успел сделать по жизни.

о реальности: dr-mart.livejournal.com/10136.html
развитие идей реальности: smart-lab.ru/blog/notes/43.php
концепция равновесия: http://smart-lab.ru/blog/mytrading/16591.php
формула счастья: smart-lab.ru/blog/notes/31.php
работа над ошибками (пример): smart-lab.ru/blog/mtrading/7499.php
о роли цели: smart-lab.ru/blog/48396.php
о дисциплине: smart-lab.ru/blog/92360.php
о независимости мышления: smart-lab.ru/blog/94275.php
 
Многие мои из описанных выше идей вызывали насмешки у публики.
Это видно по комментариям к каждой из записей.
Я всегда их читал, но мне честно говоря было наплевать на насмешки, потому что я формировал свое представление об устройстве мира.

И вот я встречаю вот это:
http://www.bwater.com/Uploads/FileManager/Principles/Bridgewater-Associates-Ray-Dalio-Principles.pdf

Это чтиво, которое полностью пересекается с тем, что я вывел до этого. Более того, чтиво более систематизировано и имеет вполне завешенный вид. В отличие от меня, Далио, применяя эти концепции, добился большого успеха в жизни, доказав работу этих принципов.

Я немного законспектировал эти принципы и хочу предложить их наиболее думающим из вас. Конспектировал для себя, поэтому местами выглядит сумбурно.

***


( Читать дальше )

Вот вам одно золотое правило трейдинга от майтрейдушки(безвозмездно):




— Если вы НЕ ЗНАЕТЕ, что делать с вашей прибыльной или убыточной позицией в любой момент времени — ЗНАЙТЕ:
надо её закрывать ПРЯМО СЕЙЧАС ###Ь!



Т.е. открывать, закрывать и находится в позе можно только в состоянии уверенности.
И если вы поймали себя на мысли, описанной выше — на это у вас должен быть всегда четкий алгоритм последующих действий… к примеру как у меня).
 
 
Пожалуйста, незачто.