Я не перестаю удивлятся тем движениям, которые происходят уже около месяца.

Ставки офз снизились, но те, кто успех схватить бумажки ждут бабосиков… но кто за это будет платить? у всех в глазах ставки и доходности но мало кто понимает что это немного нестабильная страна, на которую наложены санкции и которая на 100% зависит от цен на нефть, которые не контролирует. И что там в будущем мы не знаем.

Думается что надувается пузыречек, нерезов загоняют в бумажки поощряя продавать баксы под эгидой «все успокоилось не переживайте, заработете БЕЗ риска, главное баксы отдайте» — кстати, неплохая альтернатива внешнему кредитованию))).

Интересные такие — говорят мы боремся с инфляцией — ухахахах! вы че серьезно? хотя да, это давно опробованный метод, создать инфляцию и потом с ней бороться. Как чиновники — получили бабки на постойку дороги, сделали хреново и потом ждут еще бабок на ремонт.
Реальная инфляция уже произошла — от 30% (на дорогие товары), дешевые легко +100% и выше. Или вы думаете что она реально 12%?

( Читать дальше )

Трейдеры, которые приобрели мою программу robot_uralpro (см. пост на смарт-лабе), спрашивают, можно ли доработать алгоритм для применения его на современном рынке? Напомню, стратегия робота основана на взаимоотношении цен синтетического индекса, составляемого динамически из рыночных цен акций, входящих в индекс РТС, и фьючерса RI. Идея «одноногого» статистического арбитража, реализованного в роботе, будет работать и сейчас, только в том случае, если научиться правильно определять, какой актив опережает другой в смысле динамики их цен. Эта статья посвящена правильному выявлению такого взаимодействия, которое в англоязычных источниках называется «lead-lag relationship» -опережение-отставание между разными активами.

Те алготрейдеры, кто не приобретал robot_uralpro, тоже сочтут эту статью полезной, так как lead-lag relationship может использоваться в стратегиях парного трейдинга и им подобным. Например, определив такое взаимодействие, можно исключить из парного трейдинга один из активов ( с учетом того, конечно, что отношение торгуемых инструментов было описано четкой моделью) и значительно увеличить тем самым прибыльность стратегии.

( Читать дальше )

Доброе утро. Прямая трансляция на сегодня: 16.04.2015
Начало проекта тут.


За месяц боты нашинковали 30% к счёту.


Далее, для удобства, отчетный месяц будет заканчиваться как положено, в конце календарного.



Удачного дня, коллеги!)

Поскольку все предыдущие годы я смотрел выступление президента на черно-белом экране в ДК ПРофсоюзов, то в этот раз мне выпала уникальная возможность лицезреть Путина на новом ЖК-экране, купленном в кредит по ставке 40% годовых на 16 лет. Чтобы не терять времени даром я решил подготовить вопросы и задать их в прямом эфире если будет такая возможность. Итак, список вопросов, которые волнуют меня на данный момент большего всего:
1. Почему Путин не носит усы и серьгу в правом ухе?
2. Как часто Путин ремонтирует принадлежащий ему ГАЗ М21, в каком автосервисе и сколько ему выходит тариф по ОСАГО?
3. Ходит ли Владимир Владимирович в кино и понравилась ли ему «Кавказская пленница 2»?
4. Зарегистрирован ли он на рамблер-знакомствах и ищет ли в данный момент вторую половинку?
5. Вопрос от бабушек из соседнего села: когда понизят пенсии?
6. Вопрос от директора ДК Профсоюзов: не хочет ли Путин вступить в профсоюз?
7. Вопрос от юриста: уступите ли вы мне в 2018г еще раз своё место?
8. Россия встала с колен — подпрыгнет ли она в воздух?
9. Какие мысли по DKK/USD?

Сразу оговорюсь — все ниже описанное относительно торговли долларрублем с орииентиром котировок TOM или USDFIX
но так же должно работать везде где есть хорошие движения в течении дня — большие размашистые однонаправленные желательно — по сути подойдет до всего что ликвидно на всех рынках но я пишу на примере Si и ориентира цен открытия USDRUB_tom


Открытие дня как цена ориентир будущего движения — вниз или вверх весьма пригодня для прибыльных сделок
смысл в том, что цена равная открытию дня позволяет достаточно легко выбирать куда же ставить в течении дня — лонг или шорт. далее стоит лишь делать максимальные плечи дабы собирать с рынка не только покрытие инфляции/дефляции (при плече 1 к 1 всегда даже при точном следовании за рынком мы ведь лишь покрываем удешевление доллара к рублю или наоборот — покупательная стоимость при плече 1 к 1 лишь остается прежней относительно вчерашних дней и только — но нам то нужны деньги как символ обогащения а не просто равенство покупательной стоимости?   во всяком случае в валютах это актуально -поняли надеюсь смысл — смысл вкладывать в торговлю не в том чтобы сохранить, а в том чтобы сверх-обогатиться — это для чайников написал)… далее
берем позиции фьючерсами — они позволяют взять риска на 500-800% больше — а где риска больше там и выхлоп автоматом МОЖЕТ во столько же раз ПРЕВЫШАТЬ вложения если сравнить  туже сумму при наличной покупке валюты (даже TOM —  там все же спреды и комисы выше фортс-а и свопы никто не оплатит кроме покупцов -нас т.е., торгашей)

( Читать дальше )

Я вот тут задумался над тем, когда же будет разворот рубля. Когда он перестанет укрепляться. Если верить ЦБ, то теперь курс плавающий и рыночный. А значит, рубль должен ходить против толпы. 

Толпа покупает доллар на всех уровнях, думали 52 — разворот, теперь думают 49, потом будут думать 47.

Я думаю, когда толпа разочаруется в долларе и начнет закрывать лонги свои, тогда только он развернется. А пока толпа уверена в превосходстве доллара над рублем этого не будет.

На счет толпы вспомнил уборщицу, о которой мне рассказали. Она просила совета у зятя и сделала все наоборот. Не послушала его. Брала по 65 на все сбережения.

Вопрос. Кому она эти доллары собиралась продавать по 70-80? Другим уборщицам? Задумайтесь. 

( Читать дальше )

В общем шортики по СИ закрываем дальше пущай идет куда идет.   Мож на 47 всеж дойдет но тут уж 50/50 и риск профит не тот. В долгосрок я всеж думаю что совсем то вниз уже не дадут ато балансы в первую очередь у властей уже не будет вставать красиво. поэтому даж несмотря на нефть пусть даже она будет 70 рубль сильно расти не будет. Все что навалит дорожающая нефть уйдет в резервы. Поэтому путь  скрее будет 55 нежели 40. Но путь вверх по СИ будет вялым тернистым уже не таким быстрым. 

В общем игра сыграна. В сильном и быстром отскоке в духе волатильности прошлой я сомневаюсь. 

Насчет целей 90 — то говорить об этом рано. Рубль спокойный — фонда (РТС будут подрастать 1200 вполне легко мож и выше вплоть до 1500) и все это до того как лопнет либо кредитный пузырь в китае или фонда в сша. А пока не пришел еще один армагеддон на подобие 2008 нефть вверх РТС вверх. 
 
А вот когда бахнет будет уже другая история и там кто знает мож и будет 90 СИ а может и 15 будет. Точно утверждать что будет именно как в 2008 нельзя может всяко быть. 1977-79 вполне. В 2008 была жесткая дефляция и дефицит бакса и он летел в космос. Сейчас моежет быть не обязательно так, бакс есть его валом лежит на остатках, долг сша огромен, все это лежит не двигаясь — если кризис заставит эти трилионы двигаться то впол еможет быть девальвационно инфляционный шок.

В общем полеты наподобие СИ на 150% вверх а потом на 50% вниз или наборот и наподобие уще предстоят не только в СИ.  

Из текущих идей поход евробакса наиболее интересный. Даж интересней роста РТС 1,18-1,2 вполне к лету.  Но там всеж своеобразная игра так как фьючи. Остатки рублевые просто в евро перевести не ради роста а как кэш. 

Открытый интерес по RI упал до чудовищно маленьких значений.
Спаведливо сказать, что в общем случае анализ ОИ достоверно
определить движение рынка не позволяет.

Но в данный момент, по-моему, все довольно однозначно.
Шортисты жестко наказаны, длинные позиции успешно
о них закрыты.

А если покупателей больше нет, то как рынок может расти?
Движение вниз теперь вижу очень резким.


Ну и вариант номер два.
И это не про рост, не как любят писать аналитики — если не вниз, то вверх… :)
Это про возможное ограничение хождения валюты. Возможно кто-то что-то
знает и баксы скидывает и позы по валютному индексу прикрывает...
Но это я так, для того чтобы страху напустить :)

Эти дни акции Сбера делают по 3% в день. Рубль укрепляется к доллару, как сумасшедший. Умный Сорос поет диферамбы россйскому рынку, как самому быстрорастущему. Сороса можно понять. Он знает толк в пузырях.




( Читать дальше )