Можно сказать, лайфхак. Берем значит листок бумаги и записываем на него все свои цели. Все какие только можно придумать. Как ты думаешь, сколько ты сможешь придумать? Сколько у тебя на самом деле целей? Я-то знаю, что ты думаешь, что у тебя есть цели, но при этом у тебя на самом деле их нет, потому что если бы они были, ты наверняка был более сконцентрирован...

В общем штук 15 у тебя получится вывести, если брать прям-прям все все все цели, включая идиотские, типа porsche cayenne turbo S. Но это не все. Возьми этот листок на следующий день и снова пиши свои цели. Дописывай все то, что пришло тебе на твой свежий ум. Я знаю, тебе некогда заниматься такой хренью каждый день, но ты попробуй поделать это 30 дней подряд. Каждый день пытаться выжать из себя новую цель, уверен, это будет одно из самых полезных дел, которые ты делал в своей жизни.

Давай, 30 дней. Через 30 дней встретимся и перетрём что из этого вышло. Поделимся мыслями так сказать.

Московская биржа, секция ФОРТС.
Инструмент: Фьючерсный контракт на индекс РТС.
Таймфрейм: 5 минут.
Money Management :
1.Не более 3-х убыточных сделок в день.- торговля прекращается на текущий день.(по большей части 1-2 сделки в день).
2.Не более 2-х убыточных дней подряд.  - торговля прекращается, перерыв 1 торговый день.
3.Если после  перерыва, снова повторяются 2 убыточных дня -торговля прекращается, перерыв 5 торговых дней, разбор полётов.
4.Допущена просадка депозита 10% и более — торговля прекращается, перерыв 5 торговых дней, разбор полётов.
5.Риск в сделке — 1.5 среднего движения цены на 5 минутке, но не более 2% от депозита.
Точка вход.
За ориентир беру уровни минимума или максимума  текущего дня.Торгую отскок, ложный пробой.Картина входа: рынок обозначил какой то экстремум дня- цену, которую не смогли продавить, в результате чего цена откатывается.Жду повторного возвращения цены к этому экстремуму дня.При повторном возвращение, наблюдаю за движением цены, если цена повторно не смогла пробить этот экстремум, захожу в сделку, после формирования свечи в сторону открытия позиции.Стоп соответственно выставляю за уровень, который цена не смогла преодолеть, но с условием, что размер стопа не превышает 2% от депозита.Цель сделки 45% от среднего дневного движения, которое я смотрю по индикатору ATR.С таким расскладом риск/доходность в каждой сделке соответствует 1 к 4(минимум).Для примера хочу привести скрин сегодняшней сделки. Скрин сделал уже на выключенном терминале, что бы рынок не провоцировал))))))

Перевод с http://www.tradesignalmachine.com/blog/cointegration-for-pairs-trading-part-1
-------------
Это пост появился в результате моего собственного опыта и разочарования за последние пару месяцев, пока я разрабатывал парную торговую стратегию. После исследований я понял, что не следует искать не «коррелированные» пары инструментов для торговли, а пары, которые «коинтегрированы».

Основная проблема, которую я испытывал, состояла в том, что математика, которая требуется для описания и измерения коинтеграции, была достаточно сложной. Каждая статья, которую я прочитал, была наполнена словами и понятиями, с которыми я не был знаком, поэтому я был вынужден прочитать их очень много, прежде чем я наконец-то почувствовал, что понял. В конце концов, после многих бессонных ночей, я, наконец, смог поставить свое приобретенное знание на службу алгоритмам моей торговой системы. Уверен, что я не единственный, кто был этим разочарован.

После того, как, наконец, получил хорошее представление о предмете, я решил написать статью, которой мне не хватало в то время. Она пытается ответить на все вопросы, которые я задавал тогда, в одном месте. Хотя я надеюсь, что я объяснил все необходимые понятия и принципы, вы все равно должны быть понимать математику на уровне здравого смысла! Я надеюсь, вы найдете это полезным.

Итак, коррелированные инструменты имеют тенденцию двигаться подобным образом. Если один движется вверх в течение дня, то другой, вероятно, тоже пройдет день вверх (и наоборот.) Тем не менее, с течением времени, соотношение цен (или спрэд) между этими двумя инструментами может значительно отличаться. Смотрите график AUDUSD против NZDUSD ниже. Ясно, что они коррелируют, но обратите внимание, как конечное соотношение между ценами составляет почти 5%, т.е. цены сильно отличаются в конце периода наблюдения по сравнению с началом.

 

( Читать дальше )

Прочитал недавно в фейсбуке душераздирающую историю про Рамблер, написанную инвестором. И случайно нашел историю про то же самое, написанную одним из менеджеров проекта.

Оба белые и пушистые, но история менеджера интереснее, поскольку он больше знает. Рекомендую, хотя букв очень много.
Читается на одном дыхании. Фамилии действующих лиц изменены, но для того, кто в теме, просчитываются на раз-два.
Интересна тем, что показывает реальную обстановку внутри подавляющего большинства типовых стартапов, где ни авторы, ни инвесторы не представляют куда и зачем идти и хотят только срубить бабла на продаже проекта. Надо отметить, что описанный проект в отличие от многих все-таки выжил и существует.
А для затравки начало:

1. Вступление: пузырь снова надувается?

Тем, кто вблизи наблюдал чудовищный рост популярности Интернета в 1998–1999 годах, может показаться, что в 2005–2006 годах история того интернет-пузыря повторяется ещё раз.

( Читать дальше )

… На примере одного алгоритма:

      Итак, в предыдущем блоге было лирическое отступление о толпе. Было забавно когда вынос всё таки состоялся и то что яркие представители толпы действительно стояли вниз. Теперь делаю второе видимо последнее лирическое отступление о толпе. Проанализировав блоги и аналитику людей с сознанием этой самой толпы вчера, я увидел интересную вещь. У большинства были различные «уровни», все в диапазоне 1880-1900 (на самом деле никаких уровней там не было). Чего я ждал вчера, от этого чтения. Я ждал увидеть голоса о новом заходе на годовые хаи после прорыва этих «уровней». Что интересно я эти голоса увидел :)

      Так что далее всё шло так как я писал в комментариях в обсуждении предыдущего блога. Я шортил ри у 91 и шортил мамбу в подходе к реальному уровню 1910. Вчера оттуда был забран один процент уже от шорта против той самой толпы. Это в комментариях вчерашнего дня. Собственно это просто забавная заметка.

     Теперь по рынку:

1. По фону. Пока всё ещё жду коррекцию на фондовых западных площадках, после текущего выноса. Целевые уровни данного выноса были выполнены ещё вчера, так что смотрю начнётся ли движение. Нефть по прежнему выглядит очень бычьей, но из диапазона 50-52 снова резко растёт вероятность коррекции в ней, как мне кажется её движение будет связано не с запасами и прочим на что сейчас смотрят а именно с движением западных площадок, если оно начнётся.

( Читать дальше )

Помню когда нефть была 30  я говорил, что вероятность пойти даже вниз на 20 мала, а вот вырасти на 100 % гораздо больше. Я чет так и не смог найти свой комент, где я так пишу, наверно лень искать :) 

Но нашел вот какой  который передает смысл.

Сейчас вероятность пойти ниже на 100% =0 а вот на верх на 100% больше нуля. по этому херней не занимайтесь

 комент к посту, где смысл по шортить нефть.  это 14 февраля и нефть сл тогда торговалась по 29.сейчас она уже 50 :)

Ну и еще пару интересных мыслей из истории :) 

smart-lab.ru/blog/copypaste/305616.php#comment5096883

Не когда не сделает один человек, то что должно делать все человечество. и этот его проект с аккумуляторами то же полное наебалово, т.к. срок работы у них не очень большой, а с утилизацией проблемы.
, Т.е. там аккумуляторы в итоге золотые будут )

smart-lab.ru/blog/306668.php#comment5125542

вчера слушал Беглоряна,  скажу  кратко, если нефть это пузырь, то нидвига в сша тоже пузырь и рынок акций тот же пузырь! Если сдулась нефть, то все остальное то же должно сдуться. По тому что нельзя нефть просто прижать к полу, потому, что пол может провалиться!!!

( Читать дальше )

Глава «Сбербанка» Герман Греф выступил с зажигательной речью перед выпускниками сколковской бизнес-школы. Главная его мысль состояла в том, что банкиры и банковские карты скоро, ко всеобщему удовольствию, отомрут, их заменят новые технологии и автоматика.

В рамках лекции с говорящим названием «Эволюционируй или вымрешь» Герман Греф наговорил много чего любопытного. Пожалуй, на год вперед.

Для начала он предсказал скорые похороны нынешней финансовой структуры. «Банковская система станет одноуровневой, то есть Центральный банк — и все, — пояснил свою мысль Греф. — Мы все открываем счета в ЦБ, а дальше дело техники. Я себя готовлю к такому будущему. Я не уверен, что на похороны банковской системы придет очень много людей».

Все функции, выполняемые ныне банкирами, будут автоматизированы, заменены некими алгоритмами. Не будет и банковских карт, их «убьют» новые технологии. Так, для идентификации клиента сейчас разрабатываются методы сканирования ладони, а также распознавания голоса и лица.

( Читать дальше )

Архитектура системы алгоритмической торговли

Здесь приведен перевод статьи www.quantinsti.com/blog/algorithmic-trading-system-architecture/

 

Алгоритмическая автоматизированная торговля или алгоритмическая торговля в течение нескольких последних лет находится в центре внимания торгового мира. Доля объемов, относящихся к этой форме торговли, растет все это время. В результате, она стала высоко конкурентным рынком, в значительной степени зависящим от технологий. Далее, базовая архитектура претерпела значительные изменения за последнее десятилетие и этот процесс продолжается. Сегодня необходимо внедрять технологические новшества для того, чтобы конкурировать в мире алгоритмической торговли, что делает его местом большой концентрации достижений в области компьютерных и сетевых технологий.

Традиционная архитектура

Любая торговая система — концептуально — это не более, чем вычислительный блок, который взаимодействует с

( Читать дальше )

Такого количества не бычьего настроения среди толпы-инвесторов давно не было. Ну что ж тем лучше. Никто еще не опроверг теории — чем больше на рынке пессимизма, тем мало-вероятнее будет снижение.

Одним из индикаторов настроения толпы является индекс
 
более подробно и о большем количестве индикаторов будет изложено в последующих постах, а пока можно сказать только одно — мы продолжаем покупать, пока все переживают о дальнейшей судьбе рынка. Среди наших акций выбора сегодня 5 компаний для среднесрочной (а возможно и не только) торговли, и все они в лонг. 

P. S. о  смс-оповещениях  подробнее  ЗДЕСЬ 
За следящими с топ-ордерами  можно наблюдать на Смарт-Лаб в разделе Сигналы, а также в твиттере и ВКонтакте