Этой статьей я начинаю изложение серии исследований на фондовом, срочном и валютных рынках Московской биржи. Цель – показать те закономерности, которые сохраняют свои свойства продолжительное время. Исследования основаны на результатах тестов большого количества торговых систем (более 50000 шт.). Системы были сгенерированы в режиме перебора индикаторов конструктором торговых роботов 3CBot. Каждая система состоит из 1-2 индикаторов технического анализа, параметры индикатора классические, оптимизации значений параметров не проводилось. Всего обработано 35 тикеров, 3 таймфрейма (15m, 60m, 1D), 2 периода (2013-2015 г., 2016 г.). На каждую комбинацию (тикер+ТФ+период) приходится по 370 тестов различных систем. Данный подход, в отличие от оптимизации параметров индикаторов, позволяет шире взглянуть на рынок, т.к. исключает заточенность отдельного индикатора или параметра индикатора под конкретный период рынка. Кроме того такой подход позволяет выявить  тикеры и таймфреймы, где работает или не работает большинство систем, построенных на индикаторах, а также выявить системы, которые работают или не работают на большинстве тикеров. И да… сразу отвечаю на вопрос — тестированием я не сильно утруждался, все сгенерировалось автоматически за пару дней на обычном ноутбуке…

( Читать дальше )

По России 24 краем уха услышал про компанию, решил погуглить, а там целый клондайк! Leshi Internet Information & Technology (ранее называлась LeTv) компания начинала с телевидения и, собрав многомиллионную аудиторию, перешла на электронику и электромобили. Глава Le Eco уже активно стебет Apple, называя ее айфоны старомодными и устаревшими, а вот что говорят про теслу: «LeSee превосходит Model S практически по всем параметрам», – безапелляционно заявил господин Леи на все расспросы журналистов. «Мы не просто строим электромобиль, мы создаем принципиально новый способ передвижения», – поддержал коллегу Джиа Юетинг.



( Читать дальше )

Каждую неделю я пишу рассылку для своего проекта Speculant.com
Часто бывает, что мне действительно нравится то, что я пишу. Поэтому публикую это и на Смартлабе. Последнее время я немного забил на него...

О знаниях

Знания важны, но некритичны, по моему мнению. Во-первых, я уверен, что все можно познать на практике. Кое-что можно прочитать в книжках, на форуме, да, в конце концов, посмотреть чей-нибудь видео курс. Так что, если у Вас нет знаний о финансовом рынке, то есть нет профильного образования – это некритично. Конечно, если Вы собираетесь анализировать фундаментальные факторы, то экономическое образование Вам бы очень пригодилось.

Я приведу свой пример. Когда я начал изучать опционы на товарных рынках, многое мне было легко. Я легко мог оценить влияние тех или иных факторов на рынок, потому что для меня не было проблемы построить цепочку межотраслевых связей, ведь меня этому учили в университете. Но, конечно, не только этому. Например, Вы знали, что американцы отказываются от потребления говядины в пользу более дешевых свинины и курицы, когда цены на бензин растут? И для меня это поначалу было не совсем очевидно, но потом разобрался. Более низкое потребление – низкий спрос, а, значит, снижение цены на Live Cattle.

( Читать дальше )

В обзоре мы разберем, какие факторы определяли стоимость российского рубля в начале 2016 года, уделив внимание не только динамике цен на нефть, но изменениям в платёжном балансе России в целом. Используя полученные результаты и добавив несколько предположений относительно внутренних и внешних экономических  факторов мы попытаемся оценить перспективы рубля сроком на один год, которые найдут отражения в базовом сценарии.  

Платёжный баланс

Торговля

В первом квартале 2016 года доля нефти и нефтепродуктов в российском товарном экспорте сократилась до минимального за много лет уровня, составив менее 40%, что не наблюдалось даже в кризис 2008-2009 годов. Тем не менее колебание цен на топливном рынке остаётся основным фактором изменений курса рубля. Последние 6 месяцев корреляция недельных доходностей держалась близко к максимальному истории уровню, приблизившись к значению в 0,8.   

( Читать дальше )

Подробнее тут





( Читать дальше )

                                          Россия прошла дно кризиса еще в прошлом году.
                                                                                                       В.Путин

Начнем с пищевой и сырьевой промышленности. Успехи видны невооруженным глазом:

Легкая промышленность в целом не вызывает никаких опасений.
Хотя и подпорчена красным цветом некоторыми отраслями:

По лёгкой промышленности обращает на себя внимание один нюанс.
Повседневная одежда шьется в мизерных количествах.
«Спецуха» же шьется десятками миллионов.
Как думаете, это одежда

( Читать дальше )

Привет. Не совсем оффтоп. Я посмеялся )

PS: Новое лого смарт лаба, лучше старого

Что бы выяснить. Когда можно увеличивать размер позиции. Разберем условную стратегию. Стратегию монетки (как в простой задачке по теории вероятности, подкидывание монетки). Имеем показатели: соотношение прибыльных сделок к убыточных равно 1:1. Примем прибыльную сделку за 1, а убыточную за 0. В теории имеем, что за 10 сделок мы получим вот такую последовательность сделок:

1)      1010101010

Дело в том. Что на практике так редко бывает. Вместо этой последовательности, можем получить и вот такие:

2)      1110110000

3)      0001001111

Предположим. Что за сделку мы имеем прибыль равный 1,  убыток равный -1.

Мы сделали 5 сделок. Нам выпала 2-ая последовательность. И мы на счете имеем уже прибыль, равную трем. Что будет, если мы увеличим размер позиции в два раза? Последующие 5 сделок принесут нам минус шесть. И итогом получим минус три убытка. Вместо нуля для данной стратегии. Когда чаще всего увеличивают позиции? Когда на счете мы уже имеем деньги. На простом примере видим. Как такой подход создаст убыток по стратегии в целом.

( Читать дальше )

1. Если раньше мы говорили, что средний срок существования компаний на рынке – 50 лет, то сегодня средний срок существования успешных компаний на рынке – это 7 лет.               Это намек, что в нашей раше уже все разворовано и можно крупные компании банкротить?
2. Когда мы проанализировали демографический состав людей, которые покидают нашу компанию, то выяснили, что это поколение Y-Z. И мы в этом не уникальны. В мире многое крупные компании сталкиваются с тем же.            А еще везде работают как это ни странно ЛЮДИ
3. Мобильность и постоянная подключенность – факт, с которым сегодня нельзя не считаться. Еще один тренд – очень быстрая эволюция всех товаров и услуг.                          Быстрая «эволюция»-это тренд? А 20-30 лет назад не было этой «эволюции»?
4. 2015 год – это год перехода из века IT в век цифровизации. Все самые ключевые «взрывы» будут сделаны в части нашей способности собирать информацию и анализировать ее.         Уж точно не ВАМИ будут сделаны эти «взрывы».

( Читать дальше )

Продолжаем разработку универсального робота!

Выкладываю код OUR-0.3, который в настоящий момент еще далеко не полный – это только основа, скачать можно здесь https://yadi.sk/d/l3uic67yruCxa

Код прокомментирован подробно, но дам дополнительное описание общего плана, чтобы логику работы робота можно было представить.

Итак, по порядку:

Робот состоит из двух файлов: OUR.lua содержит основные функции (OnInit, main, коолбэки – пока только один OnStop), FunOUR.lua содержит вспомогательные функции – все остальные. Дополнительно приложен файл с информацией и файл с образцом котировок.

Функция OnInit

1 Первоначально котировки с сервера поступают в источник – таблицу с барами TBar (там все заполняется автоматически при подключении источника).

2 Далее робот делает различные вычисления, результаты которых он помещает в таблицу с данными TDat (также туда копируются параметры баров из TBar), эту таблицу нужно заполнять самому, ключи таблицы на свое усмотрение, но конечно часть ключей в алгоритм уже заложены, это «key»,«O»,«H»,«L»,«C»,«V»,«T» от них идут все вычисления. TDat – это таблица, содержащая таблицы по каждому бару, ключ соответствует номеру бара в источнике. Структура такого типа:

TDat = {
[1321] = {"O","H","L","C","SMAf","SMAs"…},
[1322] = {"O","H","L","C","SMAf","SMAs"…},
…
}

( Читать дальше )