Сразу оговорюсь — к сожалению все, что описано в посте проделано на данных с рынка CME, конкретно — для фьючерса пшеницы с декабрьским месяцем поставки. Но в целом ничего не мешает работать и с данными с любой биржи. Инструмент для анализа, обработки данных и построения торговой системы — MatLab. Не сильно распространенный среди русских алготрейдеров, но с огромным количеством функционала и возможностей. Расшифровывется на русский язык MatLab как матричная лаборатория: изначальная цель языка и среды программирования это работа с большими массивами данных разных типов. Касаемо трейдинга — также присутствует много ништяков, писать про все не очень хочется если интересно можно например посмотреть тут (не реклама, сайт не мой)) — нашел в сети). Но хочется отдельно отметить возможность подключаться напрямую из MatLab к примеру к терминалу Reuters, Bloomberg, к известным софтам для трейдинга типа XTrader, CQG, софт от Interactive brokers и др. Подключения можно использовать для различных целей — как для обработки данных, так и непосредственно торговли. Для HFT роботов слышал, что MatLab занимает заслуженное место, правда вся логика написанная в нем нуждается все равно в конвертации кода в Си если периодичность отсыла операций роботом ниже 1 секунды. Почему не писать сразу на Си? — В матлабе с их библиотеками и функциями все исследования и построения роботов разы делается проще и быстрее, да и присутствует авто конвертация кода из матлаб в си.

( Читать дальше )

Всем привет. Нужен аддон для ВЛ для фида котировок с  IQfeed. Доступен на официальном сайте, но нет прав для скачивания. Сбросьте кому не жалко на почту alex1hurko@gmail.com  Плюсы в профиль с меня. 

Нужны исторические данные по лучшему биду и аску по американским акциям, т.ф. — минута. Т.е. что хочется видеть: OHLC только не по принтам, а по бидам отдельно и по аскам отдельно.  Интересует история минимум за 2 года по 150 символам, включая пре и пост маркет. Может кто-то знает, где можно найти платное решение? Iqfeed рассматривал, там этот фид стоит около 300 USD в месяц. Есть ли альтернативы?

Рассматриваю выбор дата фида для собственной автоматизированной торговой системы  – мне нужно от него следующее:
1)Наличие API, желательно под C#,  на крайний случай C++
2) Наличие качественной истории тиков (CME) минимум  за последний месяц
3)Качественные рейлтайм рыночные данные (CME). Причем первично качество, т.е. максимальная полнота и соблюдение последовательности тиковых данных.
4) Разумная стоимость – желательно не более той-же, что и у IQFeed
Просьба прокомментировать предлагаемые варианты (отлично будет если развернете по пунктам от 1 до 4 J)

Вижу, что на форуме стала появляться обрывочная информация по поводу грядущих изменений по комиссиям и платежам за данные на СМЕ, и хочу, как зарегистрированный брокер, прояснить ситуацию в полной мере. Описанные ниже изменения затронут всех, кто торгует американскими фьючерсными инструментами и их производными, вне зависимости от брокера.


( Читать дальше )

где взять скажите плиз, грааль нетесченный простаивает
понятно что iqfeed и все такое, но может архивы где уже валяются?
для юрадоллара тоже пойдет

Для того что бы протестировать свою идею на истории надо решить три задачи:



( Читать дальше )

Представляю вашему вниманию программу по закачке биржевых данных.

Поддерживаются источники IQFeed и Fidelity (такой же источник данных как в Wealthlab).
Программа умеет скачивать тики (для IQFeed источника), внутридневные и EOD данные.
Возможность скачивать как за определенное количество дней, так и за указанный интервал.
Фильтр по времени — все данные, торговая сессия или настраиваемый.

Краткое описание:
Symbols — нужно указывать символы — по одному на строке.
Folder  — нужно указывать папку для хранения данных (ее можно так же выбрать с помощью кнопки Choose).
Amount of days — количество дней целиком, либо настройка интервала с помощью BeginDate и EndDate.
На вкладке параметры можно настроить формат даты, разделитель данных и указать фильтр по времени внутри торговой сессии.
Кнопка Reconnect пробует переподключиться к источнику данных, кнопки Start и Stop — запускают и останавливают процесс скачивания.
Чекбокс «Real-time updating» позволяет после скачки данных автоматически делать запросы к источнику через настраиваемый интервал и обновлять файл с данными. При это формат даты в файле должен быть дефолтным (такой как установлен при загрузке программы).

( Читать дальше )

IQFeed поставщик котировок с мировым именем.

Доступ в закрытую зону для разработчиков стоит 300$ в год.
Внутри как они говорят — полная докуменция для разработчиков, готовые примеры приложений на разных языках + техподдержка.

Подробней здесь. 

У кого есть желание можно скинуться и купить один аккаунт.

Может у кого-то есть опыт работы с ними, примеры или документация… пожалуйста поделитесь..



 

Новый релиз качалки биржевых данных. Пока что это не финальная версия, 
так как не все еще сделано.  Но Fidelity фид сделан полностью.

Новое:
1) Новый датафид Fidelity, т.е. скачиваются теже данные что используются в WealthLab'e. Сам WealthLab для работы программы не нужен.

В планах:
1) Поддержка IQFeed датафида версии 5.0 (почти все готово).
2) Скачивание и обновление данных в реальном времени.
3) Хранилище биржевых данных (добавление новых записей к существующим файлам).

Исходники программы будут доступны к концу недели на гитхабе (там сейчас старая версия).
https://github.com/AnCh7 

Программу можно скачать здесь: http://sourceforge.net/projects/mktdownloader/
Просьба отписываться о найденных багах и рекомендовать как улучшить программу.