Господа опционщики, не сомневайтесь, я все еще в ваших (наших) рядах.

Просто снял часть средств из IB. Оставил для спредов около $2500. Собираюсь торговать относительно редко, но метко. Сделки описывать буду, причем в режиме он-лайн (канал телеграмм). В прошлый раз все узнали, где я открыл медвежий пут спред, и где закрыл.

Телеграммщики могли повторить за мной 1 в 1. => tg://resolve?domain=astro_trade_sb
И собрать богатый урожай.



Но теперь пришла очередь форекс трейдеров.
Да, главный упор по прибыли теперь будет на те же индексы + нефть, но через форекс.

Конечно, видел, какие сигналы генерируют другие «гуру». В изобилии, и не всегда правильно. Набор валютных пар (базовые + кроссы) повергают в культурный шок своим мелкотравчатым разнообразием. Нет, у нас будет гораздо проще. SP500 или DJI30 + нефть. Зато по астропрогнозам. Форекс. Такое видали?

Но есть проблема.
Прогнозов на 5-минутки не бывает. И на часовик не наскребешь. В лучшем случае H4. АП идеальная погрешность + — 3 суток. Да кто ее даст! Если плечо 1 к 500 вышибает за секунды стопами. За 3 суток выбьет, наверное около 1000 раз. В минуса. Это же не опционы, в которые зашит стоп-лосс.

( Читать дальше )

Все привет.
На неделе нефть все-таки смогла обновить лои, как того и ожидал. 
На сейчас ситуация на рынке нефти подошла к катарсису, сильное расхождение физического и финансового рынков. 

Обо все по порядку:
Баланс рынка США по ссылке https://t.me/khtrader/1084  в моей телеге более оперативная информация
В двух словах баланс на 3 мая качнулся в сторону дефицита, но это пока локальный характер.

Вот здесь https://t.me/khtrader/1086 обзор форвардной кривой фьючерсы WTI биржа СМЕ. 
В США в Мексиканском заливе идут сильные ливни, сегодня остановлено ряд крупных НПЗ. При этом в канале Хьюстона произошло столкновение танкера и баржи, канал перекрыт из-за утечки нефти. 

На физическом рынке Европы вакханалия набирает вселенских масштабов. Ситуация с  «Дружбой» только сейчас начинает проявляться, Венгрия, Польша выбросили допобъемы из резервов. И совсем не ясно что будет дальше, при этом резервы в России, судя по просьбе Новака остановить добычу на 900 тб\д на этой неделе, забиты до краев. 

( Читать дальше )

Всем привет. 
В преддверии данных по инфляции в США, которые выйдут сегодня, сел разобраться, что же нам сулит будущее если его оценить через макроэкономическую и финансовую призму. Результаты немного удивили.

Более оперативная информация у меня в канале телеграмм https://t.me/khtrader нас там все больше и больше

Итак, основная картинка иллюстрирует отрыв индекса S&P500 от макроэкономической реальности. 

На картинке: красная линия среднегодовые темпы динамики индекса S&P500, синяя — тоже самое по деловому циклу (смесь темпов инфляции, индексов PMI и прочих данных). 
Как видим, сипа растет, в то время как деловой цикл снижается, и потихоньку подходит к уровням 2016 года. Если бы не крепкий рынок труда, то с учетом роста инфляции можно было констатировать стагфляцию в экономике США, а лечится это как бронхит, долго и нудно. 
Последний раз такая дивергенция наблюдалась в 2011 году, тогда рост рынка был стимулирован монетарной политикой QE от ФРС, сейчас же это происходит через фискальную политику QE (снижение налоговых ставок), что приводит к бай-бэкам, вместо вложений в капитальный инвестиции. 

( Читать дальше )

Последние денечки доживает Option-Lab у брокера ITCapital. Грустно пользователям, грустно разработчикам, полагаю, что грустно даже Владимиру Твардовскому.

Хочется сказать огромное спасибо всей  команде Option-Lab, во главе с Сергеем Елисеевым и особенно Андрею Понкратову, незаменимому саппорту. Даже брокеру хочется сказать спасибо, что такое продолжительное время баловал нас этим инструментом вкупе с льготными комиссиями.

Вы, конечно, можете сказать, что есть и другие инструменты, бери и пользуйся. Так да и не так. Option-Lab не только ПО, а еще и огромное количество проведенных Сергеем  вебинаров, общение в чатах и на опционных конференциях.

Очень надеюсь на скорейшее возрождение Option-Lab у другого брокера, более дружелюбного к любителям позиционной торговли.

 

Несколько слов по поводу  продажи опционов или, как некоторые это называют, продажи волатильности.

В предыдущем моем топике этот вопрос обсуждался, на примере открытого в тот момент стренгла RI, июньской экспирации. Вполне ожидаемо получил множество комментариев о пагубности  таких позиций, суть которых в целом такая (мои ответы курсивом):

( Читать дальше )

Всем привет. 
Нефть вторую неделю подряд продолжает спускаться. Все это очень подозрительно, т.к. фон и слухи дико бычьи. 
1) Выпало около 1 мб\д из-за загрязнения «Дружбы». Это сильно повлияло на баланс рынка Европы. 
2) Ливия, военные действия продолжаются, но нефтянка не пострадала, риск остается. 
3) В Венесуэле неудачная попытка захватить власть. Санкции против  Венесуэлы ужесточили, а США продолжают закупать по 150-200 тб\д. Тяжелая нефть нынче в дефиците. 
4) Иран. Санкции ужесточили, предложение сократили. Ноль будет вряд ли, но под 1мб\д точно упадет, хотя это 500 тб\д с апрельского уровня. 
5) Что любопытно, ОПЕК вначале рынок успокоил ростом добычи и экспорта, а потом сказал, что добыча останется в рамках соглашения ОПЕК+. 

Вот с решением ОПЕК все очевидно, не смотря на все сокращения связанные  с санкциями и т.д. продолжается рост запасов в США. Важный показатель «дней потребления» выше на 10% чем в год назад. 


( Читать дальше )

Уважаемые трейдеры,

Мы рады сообщить, что Admiral Markets снижает требования к минимальному депозиту для наших счетов Admiral.Prime и Admiral.Invest.

Минимальный депозит Admiral.Prime снизится с 1000 евро (или эквивалента в валюте счета) до 200 евро, и при этом все преимущества Admiral.Prime останутся доступны для Вас. Среди них:

• Спреды от 0 пунктов
• Комиссия от 1,8 долларов США за лот
• Отсутствие требований к минимальному объему (от 0,01 лота)
• Торговля на самой популярной в мире торговой платформе — MetaTrader 4
• Нововведение: CFD на торговые индексы, такие как DAX30, с типичным спредом всего 0,2 пункта! Разработано специально для активных скальперов DAX.

Минимальный депозит Admiral.Invest снизится с 500 евро (или эквивалента в валюте счета) до 1 евро!

С Admiral.Invest можно напрямую инвестировать в более чем 4000 акций и более 200 ETF на 15 крупнейших мировых фондовых биржах, получая при этом следующие преимущества:

• Комиссию от 0,01 доллара США за акцию
• Торговлю на мультиактивной платформе №1 в мире — MetaTrader 5
• Управление своим инвестиционным и торговым портфелем из Кабинета Трейдера Admiral Markets.
• Классические инвестиции: Акции и ETF без кредитного плеча — непосредственно в MT5

( Читать дальше )

Качественный способ обучиться чему-либо — попытаться объяснить предмет изучения кому-то другому. Среди программистов (коим являюсь и я) в роли слушателя иногда выступает кот. Кота у меня нет, а учить аудиторию смартлаба торговле опционами было бы глупо, здесь же все, итак, умные и зарабатывают на бирже (ага?), поэтому я никого учить не собираюсь, а пишу ради себя.

Постигая опционы. Прелюдия

Эти записи будут выступать в роли дневника, в котором я буду стараться описывать свой путь изучения опционов. Зачем мне эти опционы? Забегая вперед, скажу, что это очень интересно и что самое главное, похоже, что торговля опционами больше всего подходит под мой характер.

На бирже я с 2016 года, за это время овладел двумя навыками: терять деньги и иногда их зарабатывать. Само собой, на спекуляциях я в целом в нуле. И тут считаю и кроется 3-й навык, который стоит постичь — научиться не терять.

Наверное, стоит сказать немного слов о том какой подход у меня к торговле и в целом как я отношусь к трейдингу. А к трейденгу я отношусь негативно (разрыв да?).  Копнем поглубже.

( Читать дальше )

Автоматизированная торговая система для рынка ФОРТС
​
Авторский проект.
Назначение: Торговая система SAURON предназначена для торговли на фьючерсном рынке и рынке ценных бумаг, на всем протяжении торговых сессий.
Стратегия: Скальпинг от больших плотностей заявок в стакане
Брокер: Открытие
Платформа: Система работает на высокоскоростном терминале MetaTrader 5 и только на тех счетах где брокер в стакане предоставляет данные по спросу и предложению.
Рекомендуемый депозит: 100.000 руб. на один торговый инструмент, ГО которого не превышает 5 тыс. рублей.
Рекомендуемые торговые инструменты:

1-й. Низкое ГО — SBRF, GAZR
2-й. Среднее ГО – Si, BR, ED
3-й. Высокое ГО – RTS, MXI


Принцип работы: Торговая система SAURON имеет 2 торговых модуля в одном алгоритме.

( Читать дальше )

В 2009 году моим основным видом деятельности были фото и видеосъёмка. Тогда для обработки отснятых материалов взамен стационарного компьютера я решил попробовать использовать ноутбук. Мне нужен был мощный ноут с большим экраном, но в то время я не мог себе позволить купить новый, поэтому нашёл объявление о продаже со вторых рук. Созвонился и договорился о встрече с продавцом. На встречу пришёл молодой человек примерно моего возраста, и я спросил его о том, почему он решил продать свой ноутбук? Он ответил что-то типо того, что ему «срочно нужны деньги чтобы пополнить счет, но уже на след.неделе, когда фунт вырастет, он сможет купить себе такой же только новый»… Не знаю вырос ли тогда фунт, но надеюсь что у того парня сейчас всё хорошо!)

Это было 10 лет назад, а сейчас трейдинг, и именно алгоритмический трейдинг, является моим основным источником дохода. Как такое стало возможно? 10 лет назад я ничего не знал про биржи, был далёк от программирования и особо не дружил с цифрами…

( Читать дальше )

        Вот еще нюанс. Как именно входить и выходить из позиции? Рыночной заявкой или лимитной? Если указать цену поблизости от текущей, например, поместив заявку со своей стороны спреда – вероятность сильно более 50% процентов, что сделка пройдет по твоей цене.

         Достаточно ли это, чтобы всегда работать лимитником? Давайте прикинем. Допустим, вероятность исполнения по статистике на данном инструменте за энный срок – 83%. В 83% случаев вы экономите на спреде, но чуть-чуть. В 17% вы теряете, но значительно больше. Заявка поставлена. Заявка не исполнилось. Если это заявка на выход, вы все равно должны выйти. Но, допустим, цена хуже уже на 1%. А на спреде вы экономили всего 0.1%. Посчитайте сами, 13% перевесят 87%. Если это заявка на вход, можно просто не входить. Но скорее всего, если цену так вынесло за малое время, ее понесет и дальше: вы пропустите лучшие сделки года.

         Вход по рынку можно корректно оттестить: примерно понятно, на сколько хуже торговля, если платишь эту дань. Просто добавляешь цифру в графу транзакционные издержки, и смотришь – совсем плохо или терпимо? В случае входа лимиткой потери не понятны заранее. Обычно все будет хорошо, но иногда будет сильно хуже, но как часто и насколько? Лишняя неопределенность – это плохо. Вы как бы подписались на маленького черного лебедя, и в самый ответственный момент (например, в день биржевого краха) его вам доставят на дом.

( Читать дальше )