МТС

    На выходных захотелось попрограммировать, и я решил проверить самые простые правила теханализа, такие как —  покупка при пробое сопротивления, продажа при пробое поддержки, написав автоматическую торговую систему по этим правилам.
    Линия поддержки строится от минимума, линия сопротивления — от максимума… только я ещё ограничил по времени срок действия последнего минимума или максимума, после которого он сбрасывается… и ищется новый… вот рисунок — наглядный пример логики работы системы 



   Проверил систему на истории фьючерса РТС, за последние полтора года (с 2011 года) система дала прибыль около 280 000 пунктов (торговля одним контрактом без плеча и реинвестирования), пример на рисунке

( Читать дальше )

На ночь остается пол позы в лонг.



( Читать дальше )

Всем здрасти!
Стою перед выбором софта  для построения и тестирования Торговой Системы и в дальнейшем собираюсь заняться разработкой МТС.
Из выбора:
1) Wealth-Lab
2) TradeStation
3) Metastock

Задача:
1) Подобрать и Тестировать ТС на исторических данных, но если софт позволяет тестировать на Real time котировках то еще лучше.
2) Изучить встроенный язык программирования (такой как например Easy Language или иной, в зависимости от софта) для того чтобы писать МТС.

Посоветуйте что выбрать из этого списка? Что легче для изучения? Какие у них плюсы и минусы?

Сразу скажу что ни с одним из этих софтов я не имел дело, я новичок и хочу с чего-то начать. TSLab не предлагайте — платить я за него не могу, так как я еще ничего не заработал на бирже. 

Решил выложить результаты рабочей МТС. Применяю на UX 3 года, 1 год использую для доверительного управления. Вы бы доверили свои кровные под такую систему?




( Читать дальше )

Доброго времени суток, уважаемые Дамы и господа!

Наконец-то решил завести блог на Смартлабе, и это моя первая статья здесь
Несколько месяцев назад я начал писать цикл статей о Plaza2 и механических торговых системах (HFT в основном) и сейчас подумал, что тема то наверняка интересна и близка многим читателям (и писателям) Smart-lab'а.
Многие считают, что HFT — это секретный алгоритм плюс быстрый робот на собственном сервере, а еще лучще собственном шлюзе размещенный в метре от ядра биржи и соединенный с ним, непременно, золотым проводком. Плюс  самый быстрый в мире датафид с запада, всё это и есть залог успеха. Однако, есть еще такой важный аспект, как техническая реализация. Как бы не был продвинут торговый алгоритм и насколько золотой не была бы инфраструктура, торговый робот, технически реализованный неэффективно имеет мало шансов. В этой статье речь пойдет о синхронизации времени машины, на которой работает торговый алгоритм с временем ядра плазы.


( Читать дальше )

Судя по сообщениям в СМИ, в России должен появиться новый мощный холдинг, объединяющий крупных игроков в различных сегментах телекоммуникационного рынка. ФАС уже одобрила сделку, правда, с рядом оговорок. В перспективе создание холдинга может дать нескольких новых эмитентов на фондовом рынке.
Британской «дочке» ВТБ VTB Capital plc не удалось оспорить решение суда не рассматривать иск к управляющему партнеру компании Маршал Капитал Константину Малофееву. Также суд не стал продлевать ограничение на распоряжение активами бизнесмена, среди которых крупнейшим является пакет акций Ростелекома. Сообщается, что Малофееву может принадлежать порядка 10,6% акций компании.

Снятие ограничений с данного пакета позволяет Константину Малофееву внести свою долю в Ростелекоме в холдинговую компанию, которую планируется создать на основе активов Алишера Усманова и его партнеров. О возможности этого говорил в интервью «Коммерсанту» гендиректор компании Телекоминвест, совладелец Мегафона, Иван Стрешинский. Таким образом, предполагается внести в компанию 50%+1 акцию Мегафона, 100% акций Скартела и, возможно, пакет в Ростелекоме. По словам Стрешинского, Усманову в объединенной компании достанется доля выше 80%.

( Читать дальше )

В настоящее время в распоряжении трейдеров имеется огромная куча различных индикаторов и систем, построенных на них. Граждане пытаются приспособить индикаторы к торговле, найти сигналы и торговать по ним, зарабатывая деньги. А есть ли зерно в этом? Хотя бы в историческом аспекте. Ведь никакой другой метод, кроме эмпирического исследования, нам недоступен. 

 

Лично я не совсем понимаю, с чего вдруг методы, основанные на обычном усреднении цены, должны работать и приносить свои плоды. Где физическое обоснование отскока от средней скользящей? Почему цена должна отксочить или пробить какое-то своё усреднение в прошлом? Вот физический (денежный) смысл отскока от средневзвешенной я понимаю и поддерживаю. Со скользящей средней я становлюсь недоуменным. И это я еще молчу про RSI, Momentum и прочая.

 

И тем не менее… Раз в нашем распоряжении имеется такой инструмент как скользящая средняя (а это самый наипростейший инструмент), то отчего бы нам его не протестировать?

( Читать дальше )

Стратегия для фьючерса РТС, либо фьючерса ММВБ, либо пакета акций из списка ММВБ10 (проводились бектесты на SP500, Nikkei без оптимизации). Высокий процент прибыльных сделок, очень малое их количество, дневной фрейм. Работа как от лонга, так и от шорта. Емкость системы практически не ограничена. Доход с 2007 года по сей день около 200тысяч пунктов на один контракт при максимальной просадке в моменте около 10тысяч пунктов. Эти параметры я считаю разумнее приводить именно в пунктах, а не процентах, чтоб было ясно каким размером депозита предпочтительнее работать. Сделок не более 2 в месяц, пропустить вход невозможно. Возможна торговля руками, полная автоматизация так же возможна. Это неагрессивная инвестиционно-пенсионерская стратегия. При аккуратном ММ доходность увеличивается в десятки раз. 


Система продается либо ищется инвестор. Предложения по делу — в личку. 

Вопросы — а если ты такой умный, че систему продаешь, а не сам по ней олемониваешься — не принимаются. Если на дороге лежит котлета — только дурак ее не подберет. Даже если у него на кармане их уже 10.

( Читать дальше )

Привет, никто не в курсе, чего вчера МТС, как буд-то против общего фона, так просел?
За последние несколько десятков минут добили до 226.5.

Может это на новости об нём об Ростелекоме, которые собирается потеснить большую тройку на рынке мобильной связи?

Или может я что-то пропустил?! 

Недавно я рассказывал о генераторе механических торговых систем. При этом приводился пример создания техники сопровождения позиции из чужой механической торговой системы.
Сегодня я на конкретных примерах расскажу о создании техники сопровождения позиции, а также о том, как выбрать финансовые инструменты, подходящие для данной торговой техники.
 
Для того, чтобы мы с Вами говорили «на одном языке» давайте введем понятие «обвязка».
 
Для чего нужна обвязка торговой системы


( Читать дальше )