дельта

Размышляю над таким вопросом (возможно на него уже есть готовый ответ, поэтому и спрашиваю у опытных опционщиков): «Когда лучше корректировать позицию по дельте?».

Допустим позицию нужно держать дельто-нейтральной. Можно корректировать, на мой взгляд, тремя способами. Первый. При отклонении значения дельты на определённое количество пунктов вернуть его (значение) к нулю. Второй. При отклонении цены базового актива на определённое число пунктов посмотреть на дельту и откорректировать её. Третий. Корректировать дельту через определённое время.

Опять же на мой взгляд у каждого способа есть недостатки. В первом случае можно раньше времени зафиксировать прибыль занулив дельту, ведь она может продолжать падать (расти). Или наоборот не дождаться корректировки, например, если дельта чуть-чуть не дотянет до нужного нам отклонения и «развернётся» в другую сторону. То же самое по второму случаю.

Поэтому склоняюсь к варианту корректировки дельты позиции по времени. Хочу услышать от уважаемого сообщества советов или критику моих умозаключений. И второе, может есть ещё какой-нибудь способ, до которого я не додумался?

Знакомый поделился индикатором для нинзи, в принципе довольно много в нете подобного рода штук, но это мне показался интресным.
Сам я уже давно отошел от использования подобного рода анализа, но заню что многие этим активно пользуются.
ООООчень много различных встроеных настроек.
Как вариант, можно через коннектор привязать квик к нинзе и посмотреть ртс
Коннектор есть,  индикатор есть, но лень этим заниматься
Кому интересно пишите  , поделюсь
Так же есть практически 100%  аналог волфикса для нинзи
Выглядит так ( повторюсь, что настроек куча, рисует в стоковом виде  всю инфу что есть, многое надо повыключать думаю)
 

( Читать дальше )

Алексей Каленкович – фигура в биржевом сообществе практически легендарная. «Хоттабыч», как его в шутку между собой называют трейдеры, является едва ли не самым ярким популяризатором рынка опционов в нашей стране. На какой бы конференции он ни выступал – вокруг всегда собирается большая группа людей, которым страсть как хочется узнать, как выстроена его опционная позиция, что он думает о текущей ситуации на рынке, и куда мы все в итоге придем. Пообщавшись полтора часа с Алексеем понемногу на разные темы, корреспондент Financial One понял, что для углубленной беседы c этим трейдером не хватит и нескольких дней.

 На конференции в октябре вы представили свой вариант опционной программы на базе TSLab. На какой стадии находится этот проект сейчас?

 Вот-вот должная появиться версия, пригодная для торговли. То есть это еще будет не полноценный релиз, но то, что можно вполне тестировать, доводить до ума.

 

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Подскажите ожайлуста, кто пользуется clusterdelta, можно в ей смотреть на ФЬЮЧЬ РТС, либо какие есть еще проги под аналог ВОЛФИКС, где можно смотреть дельту РТСа.

Ребята не подскажите, где найти тиковые графики с обьемом покупок и продаж?
У финама только с объемом. 

Разукрашки так достали, что решил запостить.
Ну понятно уровни, понятно объемы, пофиг пусть будут даже каналы, но когда пихают каждый день в какой-то пост дельту и тыкают вот, вот тут вот — это развернуло или тут топливо и т.п.  то, это просто цирк. Если кто увидит свой скрин — прошу не обижаться...

Дельта показывает:
1. открытые когда-то позы (кол-во контрактов/лотов) — да, да именно когда-то(секунду назад — это уже прошлое)… не текущие
2. в какую сторону были открыты позы (long/short)

Дельта не показывает:
1. Какое кол-во контрактов открыто/в позе (всего —  на данный момент — хотя бы на текущей свечке/баре)
2. Какое кол-во контрактов открыто/в позе (в лонг или шорт - на данный момент — хотя бы на текущей свечке/баре)
3. Какое кол-во контрактов отстопилось и соответственно их можно вычеркнуть из баланса дельты 
4. Какое кол-во контрактов было закрыто и соответственно их можно вычеркнуть из баланса дельты 

( Читать дальше )

Многим людям опционщики кажутся обладателями особой магии. Все дело в запутанных объяснениях и большом количестве терминов. На самом деле все параметры опциона крайне просты и осязаемы. Да-да, их можно пощупать. Удобнее всего это делать на примере автомобильной страховки.
1. Время (T)
Вы покупаете страховку на автомобиль. Какая будет стоить дороже? На месяц, на полгода или на год? Конечно, на год будет дороже. Почему?



( Читать дальше )