доллар

Пара доллар/рубль на прошедшей неделе припала и закрылась на уровне 75.05. Среднесрочно пара, возможно,  находится в волне 3 конечного диагонального треугольника с 86, который является С в плоской. Варианты долгосрочных разметок здесь. Чистая длинная спекулятивная позиция во фьючерсе на рубль не упала на 400 с 8 700 до 8 300. Индекс РТС почти не изменился и закрылся на уровне 1223.05, есть все основания полагать, что он уже закончил волну Е треугольника с 2008 года (долгосрочная разметка здесь, среднесрочная - здесь). Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) тоже мало изменился и закрылся на уровне 608.44. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

Нефть Я считаю, что низы 4-х летнего цикла уже установлены и долгосрочный разворот вверх произошёл. Количество действующих вышек в США упало с 181 до 180. Чистый объём длинных спекулятивных позиций на прошедшей неделе упал на 41 500, с 490 900 до 449 400. На мой взгляд, импульс с апрельких низов завершен, возможна серьёзная коррекция. Неделя закрылась WTI — 37.33, Brent — 39.92.

Условные обозначения:

'+' это восходящий канал
'+3%' это восходящий канал с предполагаемым разворотом после +3%
'-' это нисходящий канал
'-3%' это нисходящий канал с предполагаемым разворотом после -3%
'Не +' это НЕ восходящий канал
'Не -' это НЕ нисходящий канал

Аэрофлот (AF) ?

АлРоса (AL) Не -

Брент Brent (BR) Не +

СеверСталь (CH) Не -

Валютная пара Euro|USD (ED) ?

ФСК ЕЭС (FS) Не +

ГазПром (GP) ?

ГМК «Норникель» (GM) Не +

Золото Gold (GD) ?

РусГидро (HY) Не -

ЛУКОйл (LK) ?

МосБиржа (ME) Не -

Магнит (MN) Не -

МТС (MT) Не +

USD/#JPY
Таймфрейм: 2H

Движемся по плану месячной давности: https://t.me/waves89/2007; https://vk.com/wall-124328009_16933. Но сейчас вариантов развития локальной ситуации стало больше одного. Добавил на график три самых вероятных, на мой взгляд, из них.

В целом, все они предполагают снижение пары в область от 103-х и ниже йен за доллар в обозримой перспективе. Но один из них говорит, что это произойдет через 109 йен за бакс. Поэтому держу шорт на половинку лота, стоп стоит по тонкому красному уровню.

За неделю цена портфеля изменилась на +0,95% (или на 0,5 п.п. от исходной цены портфеля). Гарантийное обеспечение изменилось со 109% до 115% средств, размещённых на рынке в начале года.

При этом зафиксирована прибыль:

АэроФлот    188
Золото    1721,4
Индекс волатильности    910
Серебро    294,45
Валютная пара USD|RUR    1033
TCS    248
Валютная пара CAD|USD    1434,5
Яндекс    446
Сумма     6275,35
 

Вариационная маржа в % средств на рынке на начало года:

Золото    -1,17
МосБиржа    -0,8
Валютная пара USD|RUR    -0,67
Платина    -0,6
СеверСталь    -0,55
Серебро    -0,53
Нефть Brent    -0,36
НЛМК    -0,22
Валютная пара GBP|USD    -0,19
ФСК ЕЭС    -0,08
Палладий    -0,07
Валютная пара AuD|USD    -0,06
РосНефть    -0,01
СургутНефтеГаз    0
TCS    0,01
ВТБ    0,02
СберБанк привилегированные    0,03
МТС    0,03
РусГидро    0,1
АэроФлот    0,11
Валютная пара CAD|USD    0,16
Валютная пара Euro|USD    0,23
Яндекс    0,34
Индекс волатильности    0,42
АлРоса    0,67
Магнит     0,82
ГМК «Норникель»    1,69
Природный газ    2,17

​​Вторую неделю подряд Индекс Мосбиржи торгуется ниже важного уровня в 3000 п. Придавливают индекс геополитическая напряженность и цены на нефть, о которых мы поговорим далее. По итогам недели падение индекса составило скромные -0,38%.

Котировки нефти продолжают коррекцию. За неделю упали на -6%. На графике можно проследить уровень ретеста на отметке в $45. К тому же нефть закрыла мартовский гэп и имела слабо-положительную динамику цен. Это и могло вызвать распродажи на нефтяном рынке спекулянтами.

Самая оперативная информация в моем Telegram

Доллар подбирается к своим локальным максимумам. На этой неделе котировки превышали 76 рублей за 1 единицу. После чего немного скорректировались. Уровни 74-76 в ближайшей перспективе будут зоной накопления, которая создаст точки для дальнейшего роста.

В лидерах роста на этой неделе оказались всеми забытые бумаги АЛРОСА. Компания опубликовала результаты продаж за август, которые превысили не только ожидания аналитиков, но и цифры предыдущего года. Подробнее я остановлюсь на отчете в понедельник, а пока алмазная компания прибавляет +10,4%.

Шорты по нефти оставил в овервик.

За оперативной инфой — в телегу @madeyourtarde