Пара доллар/рубль на прошедшей неделе упала и закрылась на уровне 71.735. Среднесрочно пара, возможно, находится в волне 3 конечного диагонального треугольника с 86, который является С в плоской. Варианты долгосрочных разметок здесь. Чистая длинная спекулятивная позиция во фьючерсе на рубль упала на 200 с 11 100 до 10 900. Индекс РТС вырос и закрылся на уровне 1255.98, есть все основания полагать, что он уже закончил волну Е треугольника с 2008 года (долгосрочная разметка здесь, среднесрочная - здесь). Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) вырос и закрылся на уровне 613.71. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».
Мировые рынки
Нефть Я считаю, что низы 4-х летнего цикла уже установлены и долгосрочный разворот вверх произошёл. Количество действующих вышек в США упало с 185 до 181. Чистый объём длинных спекулятивных позиций на прошедшей неделе вырос на 9 100, с 539 800 до 548 900. Неделя закрылась WTI — 41.29, Brent — 4342.
Условные обозначения:
'+' это восходящий канал
'+3%' это восходящий канал с целью 3%
'-' это нисходящий канал
'-3%' это нисходящий канал с целью -3%
'Не +' это НЕ восходящий канал
'Не -' это НЕ нисходящий канал
Аэрофлот (AF) Не -
АлРоса (AL) +
Брент Brent (BR) ?
СеверСталь (CH) Не -
Валютная пара Euro|USD (ED) +0,75%
ФСК ЕЭС (FS) Не -
ГазПром (GP) Не -
ГМК «Норникель» (GM) Не -
Золото Gold (GD) +3%
РусГидро (HY) Не +
ЛУКОйл (LK) ?
МосБиржа (ME) ?
Магнит (MN) Не -
МТС (MT) ?
НоваТЭК (NO) Не -
НЛМК (NM) Не -
За неделю цена портфеля изменилась на -8,5% (или на 3 п.п. от исходной цены портфеля). Гарантийное обеспечение выросло с 86% до 98%.
При этом зафиксирована прибыль:
АФК «Система» 201
АэроФлот 139
Нефть Brent 1036,75
РусГидро 339
Индекс волатильности 85
Яндекс 198
Сумма 1998,75
Вариационная маржа в % средств на рынке на начало года:
Палладий -5,31
Золото -4,63
Серебро -4,23
ГМК «Норникель» -1,86
Платина -0,88
МосБиржа -0,47
НЛМК -0,4
СургутНефтеГаз -0,38
Валютная пара USD|RUR -0,29
TCS -0,2
ФСК ЕЭС -0,19
Природный газ -0,15
РусГидро -0,14
Яндекс -0,1
СеверСталь -0,07
ОФЗ -0,06
РосНефть -0,03
Валютная пара AuD|USD -0,02
Валютная пара USD|JPY 0
Индекс волотильности 0,02
АФК «Система» 0,03
СургутНефтеГаз привилегированные 0,03
МТС 0,11
АлРоса 0,12
Нефть Brent 0,23
ВТБ 0,76
Валютная пара Euro|USD 1,81
АэроФлот 2,59
Магнит 3,68
24 июля 2020 года курс доллара опять тестировал уровень 72 рубля, но не смог там удержаться. Куда теперь он пойдет: вверх или вниз? Читайте до конца и Вы будете знать точный ответ на этот вопрос.
Приятно, что мои постоянные читатели доверяют моим прогнозам, задают вопросы и торгуют по моим выкладкам. Это накладывает определенную ответственность и заставляет публиковать аналитику, которая помогает скорректировать действия в условиях постоянно меняющегося курса валют. Я на 95% уверен в своем видении и поэтому не стесняюсь делиться мнением с Вами.
Техническая картина выглядит так: после закрытия гэпа в области 68,5 мы вернулись к старой поддержке, которая сейчас играет роль сопротивления. Я предполагал, что тестироваться будет 73, но как видно, выше 72 цена не держится. Таким образом. пора сместить фокус внимания к возврату в область 68,5, а затем и ее прорыв до 65-66.