золото

Сравнение спроса на ETF

Нисходящий тренд цен убивает этого конкурента доллару

СОТ-репорты сигнализируют о скором окончании медвежьего тренда в золоте. Как известно, CFTC разделяет участников рынка на 5 категорий — производители, своп-дилеры, управляющие (managed money), крупные трейдеры (other reportables) и розничные клиенты (nonreportable). Чтобы понять логику их действий мы вычислим коэффициенты корреляции между изменением цены и чистой позиции (лонги минус шорты) по каждой категории трейдеров. Результаты сведены в таблицу.

Таблица корреляций между позициями трейдеров и ценой золота.

Как видно из таблицы, интерес для анализа представляют позиции производителей и управляющих. На рынке золота отлично работает один из пунктов теории Доу, согласно которому рост цены происходит при накоплении актива в руках крупных игроков (управляющих), а падение при его распылении. Производители обычно торгуют против тренда — они продают контракты, если цена устраивает их с точки зрения операционной деятельности и придерживают будущие поставки, если цены значительно падают.

Цены на фьючерсы бензина в США прыгнули на 6% в ожидании роста дорожного трафика на дорогах в четверг на День Благодарения, пишут что много американцев брали отпуск на пятницу, а значит обратный трафик разрулят только на выходных, но потом ездить будут меньше некоторое время? 

Думаю именно это причина подроста нефти, а не самолет. Я и не знал, — век живи век учись. Про золото тоже пишут что оно на этот праздник всегда (всегда парни) прирастает, не видел таких прогнозов, жаль. Стал вообщем вчера в шорт на QM на отметке 42,325, мог легко избежать если бы был в курсе про сезон. Потерпим пару дней безделья, подождем отката: запасы круда в США не сдаются (только в Юж. Корее чуть упали на фоне прироста внутреннего потребления). Скрин из демо. Если бы счет был реальный то такие простои это убыток даже если стояло бы на 0, а не в минус %7, потому что если капитал оборачивается чаще, то его больше. Любой завис в позиции надолго это сильное непонимание того что будет. Иначе поясню: рентабельность оборота мелкого торговца молочкой — 1,5-2,5%, но оборот раз в 10 дней, за год 54-90% годовых. Лучше брать по мелочи, чем садиться в лужу надолго, интрадей пики легко видать, легко на них кататься, если сравнивать их еще с 30-и минутными, часовыми графиками.



И что бы сгладить вкус от демо историй (пишут что в демо все герои, вот бы ЛЧИ-по демо со скринами торговых позиций и выполненных контрактов) картинка про то КТО будет в тч терять от снижения скважин и рентабельности добычи в США, ага Лукойл, такая вражда оказалась.

В этот четверг буду проводить некоммерческий вебинар по своим стратегиям на рынке золота. http://www.finam.ru/webinars/lesson982/item2241

Короче, велком)). Вот пара слайдов в качестве анонса: