коррекция

Американские фондовые индексы не в полной мере отражают глубину и масштаб происходящей на рынке коррекции (или обвала, если быть более точным). Поэтому для полноты картины имеет смысл рассмотреть несколько дополнительных показателей.

Например так называемый «индекс средней акции», рассчитываемый как среднее геометрическое для массива из цен более полутора тысяч американских компаний. В настоящий момент его падение от достигнутых в конце 2018 года максимумов составило 50%, что близко к значениям кризиса пузыря доткомов (57%) и уже превысило показатели биржевого краха 1987 года (38%):

(Индекс средней акции на фондовом рынке США обвалился на 50% от достигнутых ранее максимумов.)

Общая капитализация фондового рынка США откатилась к значениям 2015 года, за неполный месяц обнулив результаты достигнутые на протяжении последних пяти лет:

Добрый вечер
Цена играет в непонятку.
Технически сам РТС пока корректируется и намекает на продолжение шорта.
Фьюч имел неаккуратность дать сигнал на отмену шорта 13.03, но тут же был переписан обратно 14.03 — это как то нехорошо.
РТС вчера и сегодня закрывается внутри 18.03
Фьючерс посмотрим где сегодня закроется.
на 5 минутке мне картина совсем не нравится, если мы НЕ перепишем последний среднесрочный минимум 77 300, то тут уже намек на разворот цены. и тут мы уж или будем боковить дней так 18 или вверх.
ситуация очень странная… и падение было сильным и вот теперь отскок на столько сильный что заставляет задуматься и том, что продолжения падения может и не быть.
Стараюсь быть аккуратнее.
Вот что вижу на 5 минутке по среднесрочным минимумам и максимумам = подготовка к фигуре «Борода и уши» / «Голова и плечи» и т.д.
Интересно это все пронаблюдать:

Жду четкого направления на следующей недели.
Всем хороших выходных!

Добрый вечер
Что то инструмент не желает сильно падать
С утра вновь сильный отскок и весь день тихо падаем. После вчерашнего утреннего падения мы больше движемся в бок нежели указываем
на падение рынка.
Сам инструмент продолжает рисовать дожики. Фьючерс же, изображает красивые объемные свечи, но толку особо нет.
Если коррекция несколько дней в боковике, для меня это больше знак к продолжению падения + уповаю на бесценный опыт дедушки Ларри.
Отдадим должное и «черепахам», тоже пока что не подкачали ни разу!
Последние два дня, мы зажаты в коридоре 90 500 — 98 500, нужен выход — ждем!
Если сегодня перепишем вчерашний лоу 90 650, получается продолжаем вчерашнее падение
если нет, то рисуем кривую среднесрочную коррекцию — а это уже фигура «борода и уши» с намеком на падение, как то так...
если отрастаем до конца дня, то мы скорее всего переползли в боковик.

Желаю всем удачной торговли!

Фьючерсы на американские ключевые индексы отступили от минимумов во вторник. В основе роста пока лежит техническая коррекция и передышка после вчерашней резни. Говорить о завершении продаж пока еще рано, учитывая, что даже «неутомимый оптимист» Трамп заговорил о возможности рецессии. Крупные американские ЦБ прогнозируют отрицательные темпы роста американского ВВП во втором квартале. Вероятность фискального ответа правительства (т.е. увеличения государственных расходов) растет благодаря тому, что ФРС снизил ставку практически до 0. Это позволит правительству США более безопасно и агрессивно наращивать долг для финансирования расходов.  

Аналитические отделы Goldman и других американских банков выпускают сейчас неутешительные прогнозы для второго квартала из-за разрушительного действия частичной изоляции США и локального карантина на американскую экономику. Очевидно, что карантин и всевозможные ограничения есть функция от прогрессирования инфекции, следовательно ключевым графиком остается темп роста подтвержденных случаев. Посмотрим какова была динамика за март и сопоставим его с динамикой S&P 500: 

Активность корпоративных инсайдеров на фондовом рынке Штатов значительно выросла в последние недели, соотношение между покупателями и продавцами находится на максимуме с момента обвала котировок в 2011 году:

(Корпоративные инсайдеры значительно нарастили покупки акций после произошедшего обвала на фондовых рынках.)

В настоящий момент индекс S&P 500 торгуется на 14% ниже своего пятилетнего среднего значения, это побудило почти 1400 руководителей различных компаний перейти к активным покупкам акций своих предприятий. При этом на трех покупателей в настоящий момент приходится только двое продавцов.

Впрочем, торопиться покупать вместе с инсайдерами не стоит. Историческая тенденция такова, что рост числа подобных сделок со стороны топ-менеджеров всегда предшествовал дну рынка и не соответствовал непосредственно самой точке разворота. Так было во время кризиса пузыря доткомов (2000–2001 годы) и Великой рецессии 2008–2009 годов:

Добрый вечер
Если провести линию от минимума дня до максимума, день растущий, даже без линий в принципе это понятно!
Для кого — то это великий день покупок, так как уже «слишком дешево»
Для меня это пока что коррекция, которая уже очень нужна, после падения в 36 000.
Если это действительно коррекция, а не боковик и не разворот, то Я пожалуй определю новую цель по Ларри
База или ноль или последний среднесрочный минимум = 91 840
Среднесрочный максимум = 105 830
Расчетная цель по Ларри = 77 850. Интересная цель! посмотрим… до конца марта еще две недели и как он себя поведет неизвестно.
Чисто технически: Максимумы понижаются / Минимумы понижаются = мы падаем — ну тут уже совсем «Капитан очевидность» ))), но закрепить факт я обязан.

Желаю всем хороших выходных!

Еще один интересный денек, как тут не подвести итоги :)

Наиболее ликвидные акции РФ.
Красным/зеленым — изменение от закрытия предыдущего дня.
Розовым — последняя цена по отношению к максимуму текущего дня.
Светло-зеленый — последняя цена по отношению к минимуму текущего дня (отскок).

Текущая ситуация за 2020 год.

Красным/зеленым — изменение от закрытия предыдущего года.
Розовым — последняя цена по отношению к максимуму текущего года.
Светло-зеленый — последняя цена по отношению к минимуму текущего года (отскок).

Вася О. пару лет назад рассказывал, что коррекция — это падение до 20%. Нисходящий тренд — это падение более 20%.
хай Фьюч РТС 165280
-20% Фьюч РТС 132224
текущее значение Фьюч РТС 101480

Коррекции выкупаются путем наращивания позиции (в том числе и каждая следующая покупка по все более высоким ценам:)).

Нисходящий тренд покупается после консолидации, образовавшейся из-за начала серьезных покупок крупняками. Которая будет идти неделю, месяц или два. Все ее увидят, но уже без кэша!

На сартлабе все наоборот — пробили 20% начали покупать...
Василий тоже находится в трейдерской горячке — не ждет консолидации.
Все вышли на ж/д пути и не хотят пропускать локомотив несущийся им навстречу.
Все усугубляется еще тем, что компании имеют свойсво банкротиться.