опционы

На опционах я только начинаю, если пишу чушь- извините.
Такое вот наблюдение на Мамбе , ликвидность там даже в индексе и в рубле вялая, заметил одно интересное явление  - 
— есть у нас теоретическая цена, предложение и спрос, в расчёте торической цены как я понял принимают участие и количество заявок, 
так вот, если ставлю положим на покупку коллов  где то подальше от страйка заявок под 1000, смотрю  теоретическая цена начинает уменьшаться, через какое то время за ней тянется и предложение. Это реально так? Я с 10 раз этот эксперимент ставил и мне кажется это работает. 
Я так понимаю это роботы двигают в стакане?
Если это работает, то из этого вытекает идея (возможно слегка криминальная, но у нас честные только на заводе за станком) 
Суть- создается группа которая разово может выставить большой объём заявок сильно выше/ниже страйка — естественно цена до этого обьёма не нальется, но зато возможно отклонить предложение в свою сторону  где закупаемся\продаем, после синхронно производится обратная операция, что бы продать/купить .  Профит будет не сильно большой, но гарантированный и даже возможно долгое время… ну если мне на показалось…

самогон давит, а мозх чего то мутит;
Положим, решили мы что в пн. — черт знает, что нас ждет по деревянному, то ли беженцы прорвут бульбаше-пшецкий кордон, то ли еще чего...
Ну решаем сыграть стрэддл страйк 73 250, испир 18.11.21 и вот как это выглядит на фьюче 

средние линии это со временной на данной момент, крайние на момент экспирации (18.11.21), смотрим как оно ходило до этого, и каковы шансы (если тупо войти и нечего не делать) выйти хотя в бу… и понимаешь, что без форс-мажора их очень мало..
Ну понятно — чем дальше эспир — тем шире будут границы… а если делать? то что можно сделать за три дня?

В четверг (04.11.21), на волне небывалого оптимизма рынков — я вышел из всех позиций. 

Мы не знаем, чем вызван сей оптимизм, быть может ФРС залил новую порцию ликвидности, публично говоря о начале тейперинга. Быть может Пауэлл всех успокоил. Появится информация — будет тема для анализа.

Мое мнение, что оптимизм связан с промежуточными выборами в США. Появился слабый лучик надежды, что американская политическая система вылечит «левацкую бациллу» без рек крови и раскола страны. Посмотрим....

 

Давайте подведем итоги реальной работы нашей стратегии и посмотрим на результаты.

Сначала цифры, потом поговорим о том, чем реальная торговля отличается от стресс-тестов. 

Ниже выписка из моего реального счета:

( Читать дальше )

По плану нам осталось рассмотреть биномиальную модель  Jarrow-Rudd (Джарроу-Рудда). Данная модель, в отличие от CRR (Cox-Ross-Rubinstein) основывается на предпосылке о том, что в каждом узле биномиального дерева вероятности для цены вырасти и упать равны (50/50).

Необходимую для расчета подготовку мы уже выполнили, когда реализовывали модель CRR, поэтому начнем с того, что скопируем лист и назовем новый лист JR. На листе JR, руководствуясь вышеописанным, внесем изменения в ячейки, отвечающие за вероятности движения цены вверх и вниз (B17 и B18) — проставим там снова по 50%, как это было у нас на первом листе. Для реализации модели нам предстоит рассчитать по ней размер приращения вверх и вниз.

Формула для расчета приращения вверх выглядит так:


где r — interest rate (у нас 0), q — dividend yield (для фьючерсов тоже 0), сигма — волатильность, а дельта t — это наш временной шаг в долях года (ячейка B20). Соответственно в Spreadsheets/Excel это у нас будет:

( Читать дальше )

Всем привет.

Продолжаем радовать нашего Алёшу своим мега-крутым опционным управлением его деньгами.

Результаты на табло (+1.1% по портфелю), что означает -3,3% за эту неделю.

На этой неделе добавил в таблицу лудомана любителя лотереек и победителя прошлогоднего ЛЧИ @ettil, а также @Сергей Южаков. За ними интересно наблюдать.

Почти 2/3 конкурса позади, осталось 5 недель, больше никого добавлять не будем.

Получились такие вот итоги:



В редакцию ИгрРазума стали приходить письма от горячо любимых читателей:



( Читать дальше )

Что еще давно заметил. Опционы у нас не в ходу. Торгует их минимальное количество трейдеров. Сложно не для всех понятно.
Надо пройти путь акцульки, фьючерсы далее опционы, это если весь этот путь выдержит депозит.
Для некоторых жена дурак сколько можно какой год уже впустую пистуй на завод хоть что то будешь зарабатывать.
И у самого трейдера не пропадет желание.
Поэтому все инвесторы а с приходом Тинькова так вообще все стали трейдерами. 
Вменяемого материала по обучению вы не найдете от слова вообще. Если начинать ими торговать и изучать то только самому методом проб и ошибок.
Теперь рынок США.
Единственное где у вас будет возможность торговать опционы это брокер IB.
Но ВИТЯ БАВИН ( типа он представитель брокера) вам об этом здесь не расскажет))) Здесь только реклама.
За остальное платите.

Один вопрос 50 баков стоит консультация.
В отличии от фьючей где выбор 3-4 брокера без проблем. 

( Читать дальше )

Meme Stock Mania привлекла внимание к торговле опционами. 

Мания по поводу акций — это нечто большее, чем просто покупка розничными инвесторами акций сильно зашорченных акций.

В январе многие трейдеры, принявшие участие в безумие, смогли увеличить свою прибыль от таких имен, как GameStop (тикер: GME), AMC Entertainment (AMC) и BlackBerry (BB), купив опционы колл — по сути, сделав ставку на то, что акции эти компании будут продолжать расти.

Фактически, опционная активность резко возросла в первом квартале 2021 года — в то время как мемомания усилилась — по сравнению с предыдущим годом. Объем опционов в GameStop был почти в 34 раза выше, чем за тот же период прошлого года. Согласно данным FactSet, AMC увеличила объемы продаж более чем в 62 раза, в то время как BlackBerry продемонстрировала пятнадцатикратное увеличение активности опционов.

В то время цифровые пространства, такие как доска объявлений WallStreetBets на Reddit, были заполнены трейдерами, утверждающими, что они могут превратить лишь небольшую часть денег в огромные выплаты, которые позволили им погасить задолженность по студенческой ссуде.

( Читать дальше )

Elon Musk Sells $5 Billion of Tesla Stock.

11 ноября 2021 г., 02:42 GMT+3
Американский бизнесмен и основатель компании по производству электрокаров Tesla Илон Маск продал акции компании на сумму примерно 5 миллиардов долларов.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на документы, подтверждающие продажу.

Согласно нормативным документам, на этой неделе самый богатый человек в мире продал более 4,5 миллионов акций. Это были его первые продажи более чем за пять лет.

Маск, который часто разжигает споры в Твиттере, устроил в минувшие выходные огненную бурю, проведя опрос с вопросом, следует ли ему продать часть своей доли в Tesla. В то время как он изобразил свое предложение как имеющее отношение к дебатам о том, как ультра-богатые избегают налогов, документы, опубликованные в среду, показывают, что некоторые сделки были предварительно согласованы в середине сентября — за несколько недель до опроса. Он также не упомянул в твитах, что у него есть миллионы опционов на акции, которые должны быть реализованы до следующего августа, когда они истекут.

( Читать дальше )

Показан один из вариантов отработки выхода значимой информации, но чтобы торговля была с небольшим риском. Вот этот ролик показывает какой основной риск преследует покупателей опционов. Это риск потери уплаченной премии. Причем этот риск реализуется даже при неподвижном рынке за счет тета распада. Вот горизонтальные спреды и позволяют избежать сценария малоподвижного рынка и даже немного заработать при таком сценарии.
https://smart-lab.ru/blog/737286.php

  https://smart-lab.ru/blog/735171.php 

( Читать дальше )

Возрадуйтесь, новички форекса! Как бы не хейтили эту стратегию, но она показала, что, если правильно входить, то можно получать отличную прибыль. 7% за 1.5 месяца. И это при том, что вы делаете опционное локирование, если говорить на языке форекс. Но в отличие от форексных позиций- тут опцион немного отклоняется по прибыльности и убытку. Это динамический дельтахедж. Все, что нужно- это купить опцион при квартальной волатильности 5.15% и меньше, и все захеджировать форексом или фьючерсами. И сидеть каждые 5-10 минут уравнивать разницу. Нас устроит и красный 1.12 и синий 1.18 за квартал. И домохозяйка справится. 

 
&list=PLC1-T8QPDnKI_eRWdsio984_YfYqQeLKr&index=6