опционы

Еще утром смотрел на российский рынок с большим скептицизмом и неопределенностью. Что, впрочем, касается лишь направленных позиций. А вот из ненаправленных появилась у меня буквально пару часов назад интересная идея – если конкретней покупка стрэддла на недельных опционах.  Базовый актив – фьючерс на индекс РТС, страйк – 100000, экспирация 13.07.17.  Дельту сделал близкой к 0. Премии по которым открывал: 420 колл и 1070 пут.

Ключевой причиной является наличие важных событий в ближайшие 2 дня (запасы нефти + выступление Джанет Йеллен), низкая волатильность, а также уже очень длительная консолидация фьючерса на индекс РТС.

Как строится купленный стрэддл и другие подробности стратегии можете найти здесь.

( Читать дальше )

Базовый актив 99350. Стоимость опционов на него в моменте: call 100 000 — 430,call 97500 — 2040, put 100 000 — 1080, put 97500 — 200. Вам известно про рынок только одно — до экспирации цена БА обязательно отклонится от текущей на 2000. Можно купить 1000 штук любых опционов и использовать любое количество БА. Как выглядит оптимальная позиция при этих условиях? Как выглядит формальное решение при произвольных ценах БА, опционов, уровнях страйков? Где ошибка в условии? Ставка, дивиденды, комиссии — все по нулям

Рынок американский.
Наблюдается порядка 2200 компаний. Каждая публикует отчет 4 раза в год. Май-середина июля не самый богатые на котчеты месяца. Ближайший период отчетности основных компаний выбора начнется с 15 июля до середины сентября (2 квартал). Бывают дни (недели) с большей или меньшей загрузкой. Например, на этой будет порядка 5 компаний для покупок опционов, а на следующей — возможно 20, а через неделю около 50. Задача из всех найти от 1 до 3 в день самых перспективных. 
Риск в одной сделке от $100 до $150
Максимальная продолжительность сделки — 10 дней
 
Все подробности через профиль (О себе)

( Читать дальше )

Доброго времени суток.

Общая картина:


s019.radikal.ru/i609/1707/eb/dd5ea965d6fd.jpg

1. Нефть: — 250$.
2. Золото: + 350$.
3. Трежерис 30: + 312.5$.
4. Трежерис 10: + 187.5$.


Всем успехов в торговле.

( Читать дальше )

Доллар растет. Растет цена длинной позиции в Si.  Для страховки от падения цен использую один из двух вариантов:
1. Продажа контракта Si  с одновременной покупкой контракта колл.
2. Покупка контрактов пут без продажи контрактов Si.
 
У каждого варианта есть свои плюсы и минусы. У варианта 1 лучше страховка от снижения цены и меньше требований по ГО.
У варианта 2 больше требований по ГО, но при росте цены портфель растет быстрее, страховка же от снижения цены хуже.
Следует также отметить меньший временной распад позиции варианта 1 за счет исключения контанго фьючерса.

Какой вариант выбрать? Хотелось бы узнать как аргументированно выбрать оптимальный вариант.
 
РС1. Месячное контанго фьючерса в два раза меньше временного распада месячного опциона, поэтому замену всех фьючерсов коллами не предлагать.

Доброго времени суток.

Создаем торговую систему.

Обратный календарный спред на нефти.
Изучаем историю нефти за последние 20 лет.




С июля 2003 года замечаем, что график помесячно имеет сильные движения от открытия.

( Читать дальше )

Привет, коллеги.
Думаю пройти обучение в этой организации, если кто-то хочет поделиться мнением — буду рад услышать.
Заранее спасибо.

     Аналитический обзор активности профессиональных денег CME Group на пятницу 07 июля 2017 года
    За прошедший торговый день ранее обозначенный основной сценарий развития событий,- продолжение понижение по валютной паре EURUSD до отметки максимально возможной прибыли маркетмейкера (котировка 1.1250) по ранее проданным опционным контрактам европейского стиля на фъючерс Euro Fx на крупнейшей бирже в мире,- CME Group Inc., не отработал.
     Цена начала рост, поэтому ранее обозначенная конечная цель повышения по котировке  1.1480 скорее всего будет достигнута на протяжении последнего торгового дня как текущей календарной недели, так и июльского месячного опционного контракта европейского стиля. Кроме этого сегодня ожидаем повышение волатильности рынка в момент публикации отчетов по количеству занятых рабочих мест в несельскохозяйственном сектора США, которое произойдет в 15.30 по Мск за час до открытия американских фондовых площадок.
     Исходя из данных ожиданий, а также учитывая тот факт, что:
    а) по ожиданиям крупных участников рынка по ранее опубликованным данным Обязятельств Трейдеров (Commitments of Traders) по валютной паре EURUSD крупные хеджеры и инвесторы «голосуют» открытием своих позиций за продолжение тренда вверх;
    б) окончательная цель повышения по ранее обозначенному опционному уровню прибавления позиций  на продажу(отметка 1.1480),- еще не преодолена;
    в) по состоянию на момент проведения дневного клиринга за прошедшие сутки на бирже CME цена закрепилась выше уровни 4% покупателей (1.1404), на котором данное обозначенное количество участников бычьего движения (4% от общего числа покупателей), которые  открыли позиции в long на минимумах среды 05 июля, должны были фиксировать прибыль, поэтому с высокой долей вероятности ожидаю тестирование уровня 4% покупателей с последующим движением по продолжению импульса вверх до отметки 8% покупателей в ценовой зоне 1.1480 — 1.1497.


     После достижения данной отметки ожидаю коррекционного снижения, которое должно продлится на протяжении понедельника — вторника следующей торговой недели. Более подробный анализ активности профессиональных денег CME Group по основным валютным парам на текущий торговый день смотрите в видео обзоре далее.  



( Читать дальше )