опционы

Добрый день.

Это четвертый пост о возможностях системы OptionSmile.

Предыдущие посты:

• Анонс системы
• Часть 1. Методика оценки справедливой стоимости опционов
• Часть 2. Расчет исторических рыночных цен
• Часть 3. Фильтрация рыночных режимов

В первой части я рассказал, как система рассчитывает справедливые цены опционов. Рекомендую еще раз вернуться, чтобы понятнее была логика, представленная ниже.

Сначала немного теории по традиции.

Итак, мы получили формулу для расчета справедливой стоимости опциона, как произведение вероятности экспирации «в деньгах» (ITM) на ожидаемую стоимость опциона в случае такой экспирации, приведенное к текущему периоду:

( Читать дальше )

Аналитический обзор активности профессиональных денег CME Group на понедельник 24 апреля 2017 года

( Читать дальше )

Добрый день.

Это третий пост о возможностях системы OptionSmile.

Предыдущие посты:

• Анонс системы
• Часть 1. Методика оценки справедливой стоимости опционов
• Часть 2. Расчет исторических рыночных цен

В первой части я рассказал, как система рассчитывает справедливые цены опционов. Во второй, как сформировать базу исторических котировок для большей статистической значимости результатов. Здесь я расскажу о ключевом функционале платформы – фильтрации исторических данных по рыночным режимам (соответствующая часть видео-презентации).

( Читать дальше )

Релиз новой версии индикаторов Assistant Options, версия 3.05. Детальнее на обзоре:

Почему вдруг такая разница в динамике?
Волатильность, на глаз, близкая к предыдущему дню.

Желто-синий — фьючерс
Лиловый — колл 18.05, страйк 112.5 (реальная цена + теоретическая)

И так. сколько уже всего было написано про газпром, и то что ему падать еще несколько месяцев, и вообще полный звездец, так как это отражение нашей экономики. Однако он как и экономика России, живее всех живых, нефть упорно не хочет идти вниз, а газпром потихоньку замедляет свое триумфальное шествие вниз, и готовится к плавному, а может и не сильно но взлету. Могу сказать совершенно точно что сейчас очень хороший момент для того чтобы сформировать позицию возможно на следующие 2-3 года в газпроме, цена как раз подходящая..
   Таких цен мы не видели уже давно, те кто пропустил возможности 14 года, и сокрушался, я вам предлагаю задуматься и не упустить свой шанс. Покупать на панике всегда страшно… Но если следовать за толпой и быть как все, то и результат вы получите такой же, то есть в лучшей случае посредственный. Научитесь быть в рынке самодостаточными и принимать тяжелые решения, в моменты когда из каждого «утюга» кричат что вы не правы. Так что совет инвесторам, начинайте подбирать газпром пока процентов на 20-30% от выделенного объема.. 

( Читать дальше )

Фьючерс на доллар/рубль. Запись прямого эфира от 20 апреля.



( Читать дальше )