Вопрос опционщикам

.i., обычно цена фуча от спота отличается на цену денег на интервале.нет?

.i., вола упала, вот опцик и 'отстал'.

в RI вола упала процента на 2

.i., распад. Дальний появляется дороже. Весь ряд досок дешевеет.может там кто то купил ошибся

Андрей Р, валюту котирования индекса ri помнишь?

.i., это не по логике. Это чисто из наблюдений

.i., а вы представьте такую ситуацию. Купили вы колов и продали фьючерсов. Так что бы дельта менялась через 50 рублей. Вопрос, сколько вам накосит фьючерс болтаясь туда сюда? И за сколько вы бдите готовы скинуть опцион в конце покоса?;)

.i., ну у вас же график перед глазами. Допустим по 1200 вы вошли с опционами и фьючерсом 100 опционов 50 фьючерсо-в. Через каждые  50 рублей продаёте и покупаете фьючерс. ( штук 5 наверно) Каждый проход даёт вам 50 на 5 фьючерс 250. Ну раз в 20 прошли. 5000 тыс.  Теперь, в конце дня, вам надо от 100 опционов избавится. Ну продайте их на 2500 дешевле. 

.i., Хочу заметить, что на рынке ни кто ни кому не должен. Физическая суть вашей Тетты и есть болтанка БА. Временной распад и получается из за того, что за время Т БА ходит туда сюда. Это не гарантированная прибыль, как НКД. Это условная единица. И Если ваш дельта хедж напилил больше чем дневная тета, то вы в шоколаде. Теперь вам надо от опционов избавляться. Вы начинаете их продавать, тетта уже учтена и вы валите волатильность.
Кстати, к экспирации есть интересный эффект. Дня за три. Тетту вы условно списываете, а опционы дешевле одного рубля ни кто продавать/покупать не будет. И у вас начинает переть волатильность по всем страйкам. Цены опциона стоят как вкопанные, а БА колбасит. И только в последние минуты волатильность падает. И то на ЦС держатся до конца.