опционы

Вчера ложась спать, горестно размышлял какой же кукл все-таки гад. Сжег 115 недельные колы Ри, держа фьючерс в унылом боковике. Потом подумал, что нефть выросла на 1,5%, а мы на этом фоне по Си чуть подросли, и Ри так и не смог обновить своего хая. Вспомнил про свои коллы в ришке и путы в сишке… Короче поднялся, включил комп и за 10 минут до закрытия фьючами вывел позиции по дельте в ноль. Повезло…

  Вот такие были потуги вверх, и ничего в итоге.


( Читать дальше )

 

Шапиро Леонид. «Поведенческий подход в торговле опционами»
Презентация: https://vk.com/doc620047_443789019 

Аналитический обзор активности профессиональных денег CME Group на четверг 06 апреля 2017 года

( Читать дальше )

… иногда живые деньги. Навеяно экспериментами http://smart-lab.ru/blog/390095.php ascod86 . Когда то я сам грузил голову подобным вопросом — как бы так хитро отхеджировать два встречных стрэдла, чтобы что то осталось в кармане. Пришел, естественно, к выводу, что на «нормальном» рынке это невозможно и похоронил фантазию. И вот буквально на днях не только наткнулся на вышеупомянутый топик, но и сподобился посчитать rv si через рехедж фэйкового стрэддла с разным шагом. Получилось на данных за последнюю неделю чуднО. При рехедже с шагом 15-40 копеек была реализована примерно 12я волатильность, при рехедже с шагом от 70 коп — 20я и выше. Сказано-сделано, запилил 2 встречных фэйковых стрэддла и включил на проданном короткий гамма скальпинг, на купленном длинный. Удивительно, но рынок заплатил за такую авантюру. Так что читаем смартлаб внимательно — ищем жемчужинки…

Презентация 

Конференция смартлаба 22 апреля.
Приходи!

Сейчас вскользь затрону такую тему, как приостановка импульса.

     Крайне уважаемый мною мэтр сих сомнительных изысканий, доктор Билл Уильямс, в своём «Крокодиле» рассматривал комбинацию баров на предмет одноцветности АО и АС. Протестировав на нескольких активах за последние 10 лет, я пришёл к выводу, что выход по сигналу пяти одноцветных баров, зелёные они или синие, красные или фиолетовые, даёт нам возможность наблюдать новый краткосрочный экстремум тренда, закрыться и перезайти по более хорошей цене приблизительно в 72 процентах случаев. При этом должен формироваться среднесрочный экстремум (IT, в интертрепации другого Вильямса, Ларри) против основного, базового тренда.
     То есть почти ТРИ ЧЕТВЕРТИ!





     АО и АС — снизу. Формируется пятый зелёный бар. :)


     Нет-нет, это не сигнал по РИ к шорту. Это всего лишь напоминание, что можно и нужно подтягивать стоп лонгистам РИ! Снимать всю или часть прибыли и снижать стоимость своей позиции. Пора! И трейлить, его, трейлить, трейлить. Я трейлю по 2х-часовым свечкам :) Проктолог я свечной:)

( Читать дальше )

Посвященным: вола на полу, пора откупить или купить.

Приветствую, коллеги! Куда посоветуете припарковать на несколько месяцев около $10k с высокой надежностью, желательно чтобы под залог этого актива можно было торговать деривативами! Заранее спасибо!

Весьма недавно нами с Лосём было сделано две ставки одновремЁнно:

1. На локальный подъём рынка RIM7.
2. На падение рыночной волатильности на страйке 115 000.


     Сценарный разбор полёта базового актива нами был выполнен 28 марта:

smart-lab.ru/blog/389181.php

     




     Исходя из этих предпосылок — текущая рыночная конструкция — бабочка 110/115/120.


     Пока всё работает :)




( Читать дальше )