опционы

Доброго вечеру, товарищи!

Как я понял, если добавлять к направленной позиции, например к 1 путу добавить 1 колл, то совокупное ГО будет в разы ниже и я смогу набрать более крупную конструкцию.
А если набирать не равномерно, то может получиться так, что всю позицию и не открыть =(

Как подсчитать хватит ли у меня денег, чтобы полностью открыть позу и вообще, как понять сколько денег скушает конечная позиция под гарантийное обеспечение? 

Для справки, моя минимальная конструкция — 2 ближних по экспирации кола и 2 пута покупаются, 1 пут и 1 колл квартальной продаются. Страйк у всех один.

Эта история началась в конце июля. Седой, откинувшись на кресле, смотрел на мерцающие мониторы и прыгающие котировки наших маркет-мейкеров и вдруг сказал:
 
— а спорим, я напишу робота, который будет делать по пол процента в день?
 
— в смысле? У нас и так система делает не меньше. — Я посмотрел на него с непониманием.
 
— ну, что все твои умные железяки заточены под профит, это понятно. Навороченный HFT, маркет-мейкинг, фронт-раннинг… А я сделаю простого робота. В экселе.
 
Седой смотрел на меня серьезно. Похоже, он не шутил.
 
— давай. На что спорим?
 
— смотри. В сентябре будет ЛЧИ. 90 дней. Около 60 торговых сессий. Если я зарабатываю без рывков в кривой эквити 1.005^60 = 35% — то ты (последовало условие).
 
— Нихрена себе! Леха, а губа не треснет?
 
— то есть признаешь, что я смогу? — Седой выглядет нахально, глаза светились молодецким задором.
 
— и робот будет написан в экселе? И даст в среднем 250% годовых?
 
— Ну да. 1.005^250=3.5, то есть да, 250% годовых. Главное стабильно. Ты мне только гейт прикрути, чтобы заявки побыстрее, чем через квик посылались.
 


( Читать дальше )

 

Двухнедельные и недельные опционы на индекс РТС.

На многочисленных опционных конференциях поднимался вопрос о введении коротких опционов на индекс РТС.
По мотивам этих запросов биржа подготовила новый релиз торговой системы, который содержит возможность введения дополнительных коротких опционов на индекс.
В пятницу была рабочая группа по опционам, где обсуждались детали этого «ноу-хау». Насколько я понял, мнения по деталям разделились: кто-то хочет недельные, кто-то двухнедельные, кто-то вообще не хочет.
В связи с этим, предлагаю нам всем (в первую очередь ВАМ) включиться в обсуждение этого процесса и высказать свою аргументированную позицию.
 
Что будет:

1. Будут уплотнены страйки, до шага 2500 п. (на коротких опционах в момент их заведения, на месячных-трехмесячных за месяц до экспирации)
2. Буду введены опционы со сроком 1 или 2 недели

 По мнению многих, короткие опционы ориентируются прежде всего на физиков – спекулянтов на индексе РТС. По сути, короткий опцион дешев и представляет собой, как верно заметил Максим Позняк, фьючерс со встроенным в него

( Читать дальше )

сплайн на сигму BS:

sigma=sqrt(Var(1+A*ln(s/k)*ln(s/k)*Ex/t+B*ln(s/k)*As/sqrt(t))) 

Var — сигма BS;
Ex — эксцесс;
As — асиметрия;
А, В — параметры прогноза.

PS: скорее всего всё это с ошибками (требуется доработка), мои временные и инфраструктурные возможности не позволяют мне это протестировать.

PPS:… и, ещё раз, На здоровье! 

Добрый вечер.
Потрепало сегодня медведей, потрепало продавцов волатильности. У меня просадка доходила до 15%. Бернанке рубанул наотмашь, ему нечего терять, уходит при активах на исторических максимумах. Шортистам, естественно, было больно, но почему не было массового убийства? Почему быки не применили химическое оружие, с паникой выше 150?  Почему мы сейчас ниже вчерашней планки? Почему нефть так торопится вниз? Сегодня прищемило даже поздних медведей, ОИ прилично упал, шорта в рынке мало осталось, я считаю, что где-то до конца октября мы будем падать-сползать, не росли после объявления куе в прошлом году, не будет роста и сейчас, снаряд опять попадет в ту же воронку. К концу квартала банки будут сокращать позиции, улучшать нормативы, так что, по крайней мере до конца сентября я, как медведь, спокоен.
Сегодня покупал октябрьские путы: 150, 145, 140, продавал 135, 130, 125 (тету вытянуть, в 1.5 раза большим объемом в лотах). Купил доллар в райное 32 100.
Медведей залокировали, и вынесли, теперь очередь быков, хотя их сейчас не очень много осталось, пофиксили прибыль, гады )) Но по мере снижения остатки шорта закроются, и трендовики на коррекции будут покупать. Там мы их и встретим неожиданным обвалом!
Это просто мое мнение, похоже немного поддавленое позой )) Сейчас шортить так же страшно, как и страшно было покупать в конце августа. Поэтому шансы на падение есть!

Господа!

А где (еще) есть онлайновый (!!) сервис расчета ГО по опционам га FORTS'е какой-нибудь?

http://www.option.ru/analysis/option  — не работает уже не первый день
http://option.itglobal.ru/  — не поддерживается уже давно (непонятно почему правда — этот сервис мне больше всех нравился)
http://optioner.org/portfolio/  — не реализовано пока вообще (хотя вроде бы грозились помнится)

А то сами понимаете: лимиты, планка, ГО… Короче рисковый ад!

Господа, я нахожусь в лонг гамме уже несколько дней… и я при своих. Это связано с безумием декабрских опционов. Шортите их полностью, это грааль. У меня открыт обратный календарный, Стас Бржозовский на днях рассказывал о такой штуке.
В декабре неадекватно высокие цены. И очень ликвидно стучать по бидам. Пользуйтесь.
Кстати, у меня есть группа в контакте, где примерно расписана моя поза.
vk.com/club57274803
Обленился писать на смарте… Прости, мой дорогой читатель 

Подскажите плз,
вчера на вечерке купил коллов 160 по цене 300. Сейчас цена 600, а маржа отрицательная. Из-за чего это может быть? Неужели распад опциона за 1 день больше 50% стоимости?

Всем доброго дня. Вчера писал пост про опционную позицию  backspread. Сейчас её закрыл без зон убытка. Что делать дальше? Буду ждать развития событий. Рынок — он не предсказуем и как будет двигаться не известно. Хотелось бы вверх и уже с верха от 160, а может и 165 страйка начинать играть на откат. Но это только мои фантазии. Ставить сейчас какие-то новые позиции мне видится рискованным занятием. По-этому вывод такой сидим и ждем, пусть рынок нам нарисует что-то интерессное.