результат

Добрый день всем!

Честно, хотелось написать много лесного в адрес тех, кто критиковал нас в начале мая без разбора, не анализируя нашу систему торговли.

Собственно это свойственно нам, россиянам, неуважительно относиться к друг другу и обгаживать все то, что не сами создали. Просто обратите внимание как ведут себя на англо- и немецкоязычных форумах об инвестициях. Давайте не будем продолжать старые традиции!

Все началось 4 мая с этого поста, в котором мы обозначили, что из шорта переворачиваемся в лонг.  Чуть позже над нами уже смеялись (опять же не анализируя систему), кроме того тогда начали поговаривать, что 143 000 увидим теперь только через пару лет.

Для нас же 4 мая было важно приступить к формированию торгового диапазона и протестировать систему на экстренных ситуациях.  Конечно мы не предполагали, что экстренная ситуация произойдет именно в мае. Все помнят 119 000 по фРТС, чудовищную перепроданность и все это в условиях, когда штаты лишь немного скорректировались.  

( Читать дальше )

На этой неделе были хорошие движения, вчера и сегодня только попилило, поэтому робот смог получить 5%. Считаю это довольно не плохо.

Сам я вообще не торговал.

Я врядли смог бы шортить… психологически страшно и лонг и шорт брать. Шорт — потому что уже оч сильно упали и страх отскока. А лонг — тренд то низходящий)

Поскольку я его использовал с первым плечом то результат +10%

Про то как возможно лучше исполнять сигналы кроме как кидать по рынку заявки — я ещё не выяснил, но продвижки есть. Пост отдельно про это напишу.

Про первую неделю тут: http://smart-lab.ru/blog/55815.php

Залез вчера через ЭЦП на сайт своего брокера провести перебалансировку ден. средств и удивился красоте своей эквити с начала года  :)
 
Выкладываю что называется as is!   Я ее править сам не могу, ее рисует брокер на базе реального положения дел по счетам.

на графике пометил два дня:
I — день роста РТС на +5%
Рекордный день по профиту в этом году! 24 февраля 2012, 22:22
smart-lab.ru/blog/41991.php
 
II — вчерашний слив РТС на -5%
Треть месячной нормы за седня! Отличный день! 06 марта 2012, 20:11
smart-lab.ru/blog/43984.php


как удалось достич такого резалта?

торговал два правила:
— Всегда были и будут большие движения
- Когда начался тренд (вверх или вниз неважно) надо заклеить кнопку открывающую контр-трендовые позиции.


( Читать дальше )

   Итак, февраль закончился. Знаменателен он для меня прежде всего тем, что я с акций перешел на работу с фьючерсом РТС. Случилось это 20 февраля, но последние акции я скинул 25 числа. Итог месяца — 28%, причем эта прибыль сделана в основном в последнюю декаду февраля.

   PS Всех поздравляю с наступившей ВЕСНОЙ!!!

Итоги месяца: За месяц три сделки, 10го меня выкинуло из лонга на 1605 и по своей глупости встал в шорт (системный шорт был ниже, до него так и не дошли), НО на следующий день вернулся в лонг по 1635. Первую половину февраля можно охарактеризовать как «унылое г… но», в конце месяца стало веселее особенно 5% рост за день.  Итого...

Счет +24,4%  
РТС +10%
 
С начала года:  
Счет +75,8%  
РТС +25,5%

У кого какие результаты по февральским опционам?


В пятницу утром была просадка -5% от счета, к вечеру рынок сильно ушел вниз и счет полностью восстановился.

На выходных тета принесла хорошую прибль и с утра в понедльник было +5%, хотел закрыться и уже приготовил кошелек для денег ))  но рынок распорядился по своему и открылся ростом почти в два процента. 

В результате пришлось переносить позу на вторник и закрываться с результатом -1% от счета.

Если честно - доволен, все могло получиться намного хуже, ибо давно не было такой пилы перед экспирацией.

Хотя по опыту прошлых месяцев, похоже что RIH не выйдет из коридора 160-165

Но это уже лоттерея, а на рынке играть в неё не хочется ))

http://www.barclayhedge.com/cgi-bin/baid/details.cgi?prog_id=90004894&was_searched=1


Мой торговый резалт на западных рынках с историей в жалкие 11 месяцев опубликованый на Barclay Hedge, если кому интересно конечно.  Check out AUM (они называют их FUM), it is not fake.
 
Требуется регистрация.

Кто и что думает?
Вот статистика (для выборки взято 12 крупных сливов из Цериха и результат radchenko):

Приветствую всех!

Это Юрий ВПотоке.

Завершился основной блок 2-ого Интернет-тренинга «Система Биржевой Торговли»

Все участники 1-ого и 2-ого потоков, которые делали домашние задания, пришли к заявленному результату.
Подробности здесь:
yuriyrylov.ru/itogi-osnovnogo-bloka-pervyx-dvux-potokov/

С уважением, Юрий ВПотоке. www.yuriyrylov.ru