риск

На второй конференции Russian Economic Challenge, которая прошла 23 марта 2017 года в Сколково (обязательно буду ещё писать о ней) я не раз слышал: «реформы — это риски». Даже, чаще, чем «реформы необходимы России». 

Действительно, в понятие «Риск» можно включить много факторов. Через взвешивание рисков конкретной отрасли, страны, обстановки, возможно, проще принимать лучшие решения, чем прямолинейно искать негатив (для открытия коротких позиций) и позитив (для длинных). 

Здесь, думаю, ключ к успешной стратегии лежит в плоскости: Какие риски учтены рынком, а какие ещё не в цене, неизвестны или упорно игнорируются. Рынок учитывает все риски, на данный момент, но биржи — это люди, даже хуже — толпа. Толпа может в упор не видеть нового, новые вызовы и вероятности. 

Сразу пример: очевидное сегодня снижение цены нефти в 2014 году в район рентабельности буровых в США (ноябрь 2014 - резкий рост количества запросов в поисковиках «rig count»). Неужели до конца ноября 2014 года, когда цена на нефть уже толкалась возле отметки в 80$ (Brent Crude oil), никто не слышал про ту же «сланцевую революцию»

( Читать дальше )

Неспешно обдумываю — куда можно распихать дэнги
У меня сейчас один брокер и внезапно я стал ощущать, что я чувствую себя неуютно, от осознания того — что все мои деньги (точнее — Деньги) находятся на одном счёте
Не потому, что брокер ненадёжный — а потому, что я чётко усвоил правило о яйцах и корзинах
И я стал прикидывать варианты
1 Разнести Деньги по 2 (3,4) брокерам и совершать дублирующие сделки
Но это как-то хлопотно во всех смыслах
2 Купить на часть Денег инвестиционные золотые монеты
Но где их хранить ?
Дома — стрёмно, да и дома они мне нафиг не нужны, мне на них любоваться не нужно
В банковских ячейках — стрёмно
Вопщем — не самый удобный актив
3 Отнести Деньги в ПИФ !
Я издавна скептически относился к ПИФам, типа — «чо я сам не могу акции купить\продать? Эти дяди в ПИФах — умнее меня ?»
Но сейчас эта идея мне кажется не такой уж бесполезной
Надо только выбрать подходящий ПИФ или несколько разных
Естественно — открытытого типа, чтобы вовремя перекладываться

А какие варианты есть у вас ?

Трейдинг в Шляпе — серия 4
Об успехах алго, о споре о допработе для трейдера, о стоицизме и страхе боли, о евро и золоте.

Я надеюсь все примут к сведению, что (Если даже жижа завтра чудесным образом  отскочит до 14 мск) всех местных нефтетрейдеров)
ждет (с высокой вер-ью) повышение ГО как по причине непосредственно динамики BR, так и гэпа в usdrub.

Вангую, что будет порядка $91109/контракт (при цене 54,2 на промклиринг),
ну или (скажем) 5356 6425 рэ 82 79 коп., при условии, что баксорубль такое пол-е дел относительно нормально демпфирует и не улетит дальше 2,25% от котиры на клиринг (7.3.17).

Я конечно же желаю всем, чтоб все обошлось, чтоб котира жижи компенсировала свое неуместное поведение в район — 1,3%, а местные рисковики (выдя с праздников) находились в трезвой памяти и были лояльны, помня какие там у них циферки%% )) забиты для мониторинга увеличения волы. тем не менее, плз, позаботьтесь о достаточности свободных средств) к промклирингу, ага?!

з.ы.
Девченок всех с праздником!
upd 
вариант оптимистичный /базовый

Акции — рисковый актив и для его роста необходим аппетит к риску. Как понять, есть ли на рынке такой аппетит, я уже подробно писала, а в этом обзоре я покажу, как это сделать быстро. Для этого нам потребуется всего 3 метрики: 1) IWM:SPY. 2) SPY:TLT. 3) DBB:DBP. Что это за метрики?

( Читать дальше )

Если следовать этому простому принципу, то в 10 случаях из 10 будешь в прибыли, но при условии, что твои стоп приказы не будут выбиты рыночным шумом и время удержания позиции будет достаточно долгим, скажем 3 мес, 1 год и т.д., это касается непосредственно инвестирования или среднесрочной спекуляции.

Но, а теперь поговорим.
Что такое вообще волатильность?
Важнейший финансовый показатель в управлении финансовыми рисками.
Для меня волатильность — это мера риска использования финансового инструмента за заданный промежуток времени.

Чем выше волатильность, тем более рискованно покупать бумаги.
Разумные инвесторы, предпочитающие менее крупный, но более стабильный доход,
должны избегать вложений в высоковолатильные активы.

Я хоть, и не являюсь инвестором, но всегда покупаю при низкой волатильности,
а продаю при высокой.
Жду своего часа «X», за счёт этого риски у меня крайне низкие, историческая разовая просадка из серии убыточных сделок была 16,7% на капитал, а у другого она бы составила, скажем 45%.

( Читать дальше )

Доходность принято считать за один год.
Как мы рассматриваем торговые системы и вообще любые вложения денежных средств?
Конечно с точки зрения соотношения риск\прибыль!
И… это верно, ведь допустим ТС с потенциальной доходностью за год выдаёт 100% при просадке на капитал 20%.
Хорошее соотношение 1 к 5, я бы сказал отличное.
А, другая система при прибыли скажем 75%, выдаёт риска на 12%. Соотношение 1 к 6,25.

Тут всё ясно, инвестор выберет 2 модель.

Но, есть один нюанс, просадка может быть не один раз за год, а скажем 2 раза или даже 3 на те же 12%.
Не каждый сможет психологически выдерживать просадки по счету (В нашем случае, я специально взял низкий риск).

Я предлагаю считать доходность не как максимальная сумма заработанная за год, а как доходность за вычетом максимальной просадки.
Я так называю, «Безопасную доходность» на рынке, можно сказать «Гарантированную».
Считать исключительно от максимальной суммы за прошлый период\ы усреднёно!
Если вы например, не торговец, а инвестор, то эта модель может быть вам очень полезна!

( Читать дальше )

Просматривая в сети сайты обучалок и связываясь с их создателями.
Так и не получил внятного ответа.
ГДЕ ГАРАНТИИ ОБУЧЕНИЯ ТОРГОВЛИ? И ВЫВОД НА РЕЗУЛЬТАТ!!!
Мм-м--м--м--м. Пык мык. Бе-еее-… и вжух.
Одним словом гарантий никаких.
Странные ребята. 
Если ты говоришь, что я, так и так всем расскажу как и что устроено. 
Ты должен давать какие то гарантии.
Но нет.
Я покажу как нажимать кнопки. Заплати мне кеш.
А ты делай там, что хочешь.
Почему никто не рассказывает про гарантированные заработки 
на рынке. Какие способы и методы используются...
И т. д.
P.S. Мое мнение.
Гарантированно зарабатывать на рынке… Можно только на стороне брокера.
Рисков практически нет. А вот как, это уже другой вопрос.

Текущая цена = 1188$ за унцию.
Ожидаю цену на отметке ~ 1240$ во фьючерсах в ближайший месяц — два.
Коррекция может снизить цену, варианты:
— 1183,90$ лой 26.01.17 (75% вероятности),
— 1177$ (20% вероятности),
— 1171$ (5% вероятности).
Хорошее соотношение риска / доходности на отрезке до 2-ух месяцев:
— потенциал роста: + 52$ или 4,37%.
— потенциал падения: — 11… 17$ или 0,92… 1,43%.
Соотношение ~ 1: 3,72!
Вывод сделан на базе большого объема информации.
Обоснование писать лень, уж извините…