рубль

Народный Банк Китая вновь проводил этой ночью вливания в финансовую систему. Фондовые индексы страны демонстрируют нейтральную динамику, Япония наоборот – отрицательное значение, что опустило пару USD/JPY. Европейские фондовые площадки открылись в минусе. Падение составляет около -0,5%. На российском рынке наблюдается укрепление рубля. На валютном рынке Forex, мы наблюдаем за ростом основных валют против американского доллара. Техническая коррекция доллара началась после инаугурации Трампа. Уже в эту пятницу, Тереза Мей может приехать с деловым визитом до Трампа  в Белый Дом.

Продажа по паре евро/доллар чувствует себя неважно. По паре доллар/канадец была фиксация покупки вручную, про это мы сообщали в нашем ВК-паблике. Остается открытым продажа по евро/франку, но волатильность по нему минимальная. Новых позиций не планируем, но, при рекомендации можно покупать доллар/рубль с нижней границы поддержки – 59,00 и «тарить» любимое нами серебро.

На российском рынке пара доллар/рубль на прошедшей неделе пробила психологически важную отметку 59 и установила 17 января новый минимум с августа 2015 года на уровне 58.95 с ещё одной дивергенцией. В разметке движения с прошлогоднего январского максимума 86 появилась некоторая многовариантность, однако я продолжаю ожидать значимой восходящей коррекции в ближайшее время. Тем более, что на четырёхчасовых и дневных графиках имеются уже тройные дивергенции. Будет ли обновлён минимум этого года, зависит от нефти. Варианты долгосрочных разметок здесь. Закрытие недели — 59.755. Индекс РТС на прошедшей неделе снижался. Я продолжаю считать, что он закончил (заканчивает) последнее подразделение конечного диагонального треугольника, после чего должно последовать снижение к уровням 873 — 968 (разметка здесь). Здесь также имеются дивергенции на четырёхчасовых и дневных графиках. Закрытие недели — 1138.99. Прогнозы на следующий год слушайте в итоговой программе 

Иностранные инвесторы продолжили наращивать свои позиции по рублю, увеличив за неделю количество длинных позиций на 638 контрактов. Это уже третья подряд неделя, когда хедж-фонды набирают в свои портфели фьючерсы на российскую валюту.

По состоянию на 17 января общий объем длинных позиций по рублю у хедж-фондов составил 17,7 тыс. контрактов (44,2 млрд. рублей), объем  коротких опустился на 429 контракта до 4,6 тыс. (11,5 млрд. рублей). После ажиотажного спроса в сентябре-октябре прошлого года спекулянты решили зафиксировать часть прибыли, однако уже в конце 2016 г. отток капитала из фьючерсов на российскую валюту прекратился.


Также остановился и рост коротких позиций, вот уже 6 недель он держится примерно на одном и том же уровне. Причиной этому служат стабильные цены на нефть и ожидания смены администрации в США.

Спред между позициями коммерческих участников рынка продолжил увеличиваться. Так на 17 января количество страховок от падения рубля было на 17,9 тыс. контрактов больше, чем на рост. После экспирации фьючерсов в середине декабря компании начали постепенно наращивать короткие позиции по российской валюте на фоне ее крепости.