По мотивам моего сообщения. На графике ниже отображены относительные объемы фьючерсов на РТС (синий), Si (красный) и Сбер, Газ, Лук. Красная черта — момент повышения шага цены до 10. Вывод: до повышения обороты РТСа и Si коррелировали, после, что видно на последнем валютном кризисе, РТС вообще стал аутсайдером и его оборот перестал реагировать на рост оборота по Si/Обороты по фьючерсам до и после:
Потерпев полное фиаско на апрельской экспирации опционов на фьючерс РТС с позицией дабл ратио спред (она же в простонародье «кошка»), решил попробовать покупать бабочки, превращая их при существенном движении цены базового актива (БА) в железные кондоры.
В чем плюс, по моему мнению, такого подхода:
Парни, приветсвую всех! В опциках я не силен, поэтому прошу помощи и консультации по определенной стратегии.
Итак: скажем, я планирую открыть счет на этой недели для торговли опционами. Идея такая: покупаю пут со страйком скажем 80 000 по РТС с датой истечения 15.05.2015. Каков может быть прирост в процентах, если этот страйк достигнет каким то образом к 15 мая? и где мне почитать, чтобы понимать опционную доску? не могу понять, сколько стоит 1 контракт на сегодняшний день? и сколько он может быть стоить, если произойдет это чудо?
прилагаю скрин с сайта биржи. Правильно ли я объвел цену предложения в 30? т.е. цена на данный момент 30 руб 1 контракт? если рынок упадет за эти 7-9 дней к намечаной цели, сколько он может стоить?
сорри за детские вопросы, но очень надо купить.
спс.