технический анализ

ПРОГНОЗ НА СЕГОДНЯ: День пилы в диапазоне 153-156.
 
ВНЕШНИЙ ФОН

 
ИТОГ: Внешний фон положительный  0,08 с вероятностью 54%
 
smart-lab.ru/blog/14336.php
smart-lab.ru/blog/12602.php
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТИНА
 
15М: Вчерашний треугольник пробили вверх и после ретеста уровня 152 000 понесли довольных быков на медвежьих шкурах к 156 000. А вот на уровне 160 000 много стоит заявок на закрытие. Так что мой прогноз о 170 в феврале еще в силе — http://smart-lab.ru/blog/35240.php
 

 
ОЖИДАЕМАЯ СТАТИСТИКА
11:00   EUR   Средняя   Индекс потребительского климата Германии


( Читать дальше )

Призывов к шортам в последние дни видно все больше. Не претендую на какой либо эксклюзив.
Выражаю свое мнение после анализа индекса ММВБ.



с такой перекупленностью и на таких объемах рынок не сможет пробить  даун тренд.  считаю что нас ожидает снижение к 1450-1400.

ПРОГНОЗ НА СЕГОДНЯ: Сегодня ждем пробоя вчерашней консолидации. Направление пробоя – вверх к уровню 154 000.
 
ВНЕШНИЙ ФОН

ИТОГ: Внешний фон негативный -0,11 с вероятностью 54%
smart-lab.ru/blog/14336.php
smart-lab.ru/blog/12602.php
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТИНА
 
15М: 200-ка в силе. Шорт только при пробое уровня 150 000 — до тех пор лучше не шортить, особенно сегодня — когда объявляют процентную ставку (в очередной раз обещают оставить еебез изменений).


( Читать дальше )

Забегая вперед мой приговор — начинаем падать в ближайшие 2 недели после небольшого доскока вверх  или без него в район 1200-1220.

   А теперь подробнее. Если проанализировать недельный тайм фрейм SP500 используя конверты болинджера (периоды 7, 20, 100, 300), стохастик (26 периодов), RSI (14) и DMI (7) за период с 2007 года, то можно увидеть 2 похожие ситуации в прошлом. Я обозначил их точками 1 и 2.
 Основные черты:
— перегретый стохастик (за 80)
— RSI текущий ниже двух последних случаев, что говорит скорее о не сильной просадке
— Синяя линия 'DMI-' приближается к нулевой отметке (но есть еще зазор скорее всего на доскок, но возможно его не будет), а значит медвежье ралли (на 2-3 недели) неминуемо (можно сравнить поведение рынка в прошлом, когда синяя линия достигала низов)
— болинджер с периодом 20 как раз не против касания отметки 1336, но тренд может оказаться лентяем и спустит мишек с привязи раньше ожидания

Цель 1200-1220 видна по линиям болинджера (периодом 100 и 300). Цель по моим прикидкам будет достигнута через 26 торговых дней то бишь до 1 марта :) Проверимс



( Читать дальше )

Добрый день!

Сегодня мы вновь вспомним об акциях Уралкалия, которые мы рассматривали ровно неделю назад. Картинок в этот раз будет не так много, поскольку блог является продолжением предыдущего, на ту же самую тему (http://smart-lab.ru/blog/33749.php). Основные уровни сохранились, от ключевой идеи отходить мы принципиально тоже не будем, поэтому посмотрим, что же произошло с бумагой за неделю, и распишем возможные действия с бумагами в ближайшей перспективе.

Так что же поменялось за последние пять торговых дней?




Давайте вернемся к предыдущему блогу и вспомним о целях, которые мы ставили перед бумагой(http://smart-lab.ru/blog/33749.php):



Неделю назад мы говорили о том, что первая цель – шорт от тех текущих уровней к 220. При этом, было оговорено, что со стопом могут возникнуть проблемы, и гэп на открытии и мини-вынос выше 230 рублей как бы это подтвердили. Дальше бумага не спеша, достаточно уверенно пришла к целям в 220 рублей. Это было ожидаемым событием, и говорилось о том, что уровень ключевой. Почему это так?

( Читать дальше )

ПРОГНОЗ НА СЕГОДНЯ: Сегодня ждем небольшой коррекции.
 
ВНЕШНИЙ ФОН



ИТОГ: Внешний фон нейтральный +0,01 с вероятностью 54%

smart-lab.ru/blog/14336.php
smart-lab.ru/blog/12602.php

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТИНА

15М: Сегодня жду коррекции и боковика – проторговка уровня выше 150. Необходимо подтверждение захода на новый важный уровень


ОЖИДАЕМАЯ СТАТИСТИКА

( Читать дальше )

Добрый день!
Часто читаю и слышу от трейдеров что единственное что необходимо для успешной торговли — это график цены. Цена учитывает все — постулат технического анализа.
Попробуем вдуматься почему это может быть так?
1. Почему бы цене разворачиваться по каким то уровням, индикаторам и еще бог знает чему? Откуда ей знать что здесь «сильный уровень»? Единственное объяснение которое приходит в голову — это то что большое количество участников рынка изучили одни и те же индикаторы, нарисовали одни и те же уровни и получили сигнал на торговлю в одну сторону примерно в однои и то же время. В этом случае конечно цена развернется. Но есть один нюанс — уровень должны увидеть даже не БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО участников рынка, а участники рынка, обладающие БОЛЬШЕЙ ЧАСТЬЮ РЕСУРСОВ (читай — денег). Как вы думаете, тот кто владеет портфелем в несколько сот миллионов или несколько миллиардов — он торгует по теханализу? Думаю нет...
2. Таким образом, знание технического анализа дает преимущество в том плане что вы можете прогнозировать как будет поступать та аудитория, которая «знает» теханализ. Кстати, крупняк тоже знает как «должна» вести себя бумага, но понимает, что многое зависит и от него. Крупняк вполне может использовать свое знание ТА для извлечения прибыли.

( Читать дальше )

ПРОГНОЗ НА СЕГОДНЯ: Сегодня рисуем флаг с поддержкой в районе 147 500 и сопротивлением 151 000. Важной статистики нет. Рекомендую лонг при снижении.
 
ВНЕШНИЙ ФОН



ИТОГ: Внешний фон негативный –0,19 с вероятностью 54%

smart-lab.ru/blog/14336.php
smart-lab.ru/blog/12602.php

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТИНА

15М: На графике сформировали флаг. Если сегодня утром снижения до 147 500 не будет, то стоит искать момент для входа в лонг с целью еще одного теста уровня 151 000. Сегодня серьезной статистики нет,  так что следим за внешним новостным фоном.

( Читать дальше )

На текущий момент Сбербанк находится у верхней границы треугольника. В понедельник буду открывать по нему среднесрочный шорт со стопом над предыдущим максимумом 87,25 р. и целью у нижней границы треугольника, которая совпадает с районом незакрытого гэпа от 30.12.11 на уровне 80 р.

Сбербанк 2ч

Как и ожидалось, в пятницу рынок откатил назад. Конечно, выход из клина должен быть более сильным, чего я, к сожалению, не увидел. Поэтому на предстоящей неделе я вижу 2 варианта развития событий. Наиболее вероятный — дальнейшее снижение. Верхняя граница треугольника в индексе РТС была достигнута. В этой же точке проходит уровень 61,8% от всей волны роста 2009-2011 гг, и 100ЕМА на дневном масштабе. Такое сплетение сопротивлений пройти будет очень сложно. Нижняя граница треугольника (на недельном масштабе) проходит на уровне ~1400 пунктов, но я не такой оптимистичный  »медведь» )). Скорее всего, интервал движения в случае дальнейшего отката составит 1420-1500 пунктов, т.е. всего 80 пунктов. Такое расстояние индекс вполне может преодолевать за 1 день.
 
     Второй вариант, хоть и менее вероятный, со счетов мы не сбрасываем. В случае обновления (и закрепления) максимумов предыдущей недели рынок может очень сильно ускориться, сокращая спред с западными и заокеанскими коллегами. Сильно — это не «50 пунктов и коррекция», это жесткий вынос и практически казнь «медведей». Напоминаю, что высота треугольника 450 пунктов.

( Читать дальше )