трейдинг

1. за последние два дня я еще -10 тыр.
2. таким образом, мой реальный доход (до налога) составляет 10 тыр за 2 мес. Что является не просто каким-то нище-, а скорее убожество-трейдингом:)
3. биржа и брокер заработали на мне в 2,5 раза больше=))
4. в данный момент мой результат полностью случаен и совершенно неустойчив (в отличие от результатов Муханчикова)
5. да и рынок конечно веселый. Медленно умирает. Это факт. Боюсь как бы в один прекрасный момент он вообще бы двигаться не перестал.
6. любопытно товарищи! Могу точно сказать, что потерять 5 тыр за день и потерять 500 тыр по силе эмоционального воздействия равны, если относишься к делу серьезно.

Итак, вчера слил 750 пунктов в 1-ые 6,5 минут торгов. Вот такой вот нищетрейдинг. Это я сделал не потому, что у меня были какие то сигналы, а потому что я подумал что я бог стакана, а получилось все равно что спустив штаны задом в гомоклуб зашел.

Потом я по сложившейся традиции поехал окунаться в святой источник в Звенигороде, прихватив с собой Муху.
Саша уже выкладывал фотки, а я покажу еще...

Вот например Муханчиков без штанов: (готовится к погружению в купель)


( Читать дальше )

 

Американские акции Gogo Inc. (Nasdaq GS: GOGO) вырастут на 34% до 24,15 доллара за счёт новых контрактов на фоне внедрения технологии 2Ku, использующей антенны с малым вертикальном размером для увеличения скорости интернета и уменьшения помех на борту самолёта при связи с орбитой (GTO).

GOGO на мировом рынке авиации

Мировой рынок коммерческой авиации превышает 13 тысяч самолётов, лишь 4% которых оснащены беспроводной связью. Для индивидуальных и коммерческих полётов («бизнес-авиация») предназначено ещё 12 тысяч самолётов реактивных и 8 тысяч турбовинтовых самолётов. 

В 2014 году GOGO ожидает выручку 240-250 млн от услуг для коммерческих авиаперевозчиков в Северной Америке и 157-167 млн — от услуг для индивидуальных и корпоративных полётов. Услуги для коммерческой авиации в других странах мира составят 3-5 млн долларов. Всего получается 400-422 млн долларов. 

( Читать дальше )

    Под прикрытием нерыночного термина «дешёвые акции» российских компаний, появляется много статей и блогов со словами инвестор/инвестиции.
   Однако в России пока никто не имеет заработанного права быть истиной в данном вопросе, кроме того что сама история акционерного капитала новой России насчитывает около 20 лет, так и это история кризисов и нестабильности.
 
   Соответственно пока нет достаточного российского трек-листа, чтобы показать многолетний прибыльный тренд. За это время сменилось масса корпоративных и народных гуру, часть покинула Россию, либо стала «тихими» непубличными инвесторами.
 
    Вот и пришла мысль, почему не сделать топики, которые будут задавать локальные темы по инвестициям, чтобы появлялись дискуссии в комментариях, которые потом можно объединить в один обобщающий топик, аккумулирующий различную информацию и различные мнения. Обсудить ещё раз уже собранную информацию чтобы вывести некоторые постулаты инвестиций в привязке к России.


( Читать дальше )

      При оценке движений рынка обычно анализируются факторы «покупать/продавать», реже встречается  анализ влияния фактора «вне рынка» на общую картину.
 
  Простой пример для анализа движений по широкому рынку (акции МосБиржи), пример условный, потому никаких числовых выкладок:

1. Экономический фактор (макро – микро — ):  держать акции на нынешнем уровне стоимости, соответственно, можно покупать на просадке.
2. Украинский фактор: продавать акции на задёргах вверх, также продавать корпоративные и дивидендные истории на росте (вроде Норникеля и Э.Он – тем кто купил вовремя).

     
   По сути, эти два фактора выравнивают рыночные перспективы акций в сторону роста, в меньшей степени политически неустойчивых (Газпром, Сбербанк, МТС), т.е. обеспечивают  достаточно предсказуемый диапазон движений фишек, в чём помогают также данные по движению денежных средств (ДДС) компаний и оценка дивидендов.
 


( Читать дальше )

 Трейдинг «нормальный», там где подразумевается возможность заработка, построен на использовании каких то закономерностей. Будь то не эффективности или паттерны или еще какой вид закономерностей. Но у закономерностей есть такая особенность, которая называется:
 Парадоксом закономерности т.е. это наблюдение, заключающееся в том, что большинство людей, увидев явную закономерность в результатах серии испытаний (например, выпадение 10000 раз подряд одного и того же исхода из двух возможных), будут склонны считать, что испытания не являются случайными, потому что появление этой последовательности в случайных испытаниях является маловероятным событием. Однако, появление любой другой последовательности из 10000 значений в случайных испытаниях является настолько же маловероятным.
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%81_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
Это означает, что образование этих закономерностей, таких как паттерны или не эффективности это тоже случайный процесс и совсем не факт, что эти  закономерности будут так или иначе повторятся в будущем и дадут возможность зарабатывать, а следовательно просто есть периоды в трейдинге, когда нам просто везет, но нет не каких гарантий о том  повезет ли нам в следующий раз или нет! Следовательно, для заработка на рынке нужно понимать все процессы которые влияют на цену и ее изменения. Но нужно понимать, что эти процессы, сами могут быть случайными. И учитывая это все, а именно, то что практически все процессы не стационарны и могут быть случайны, то вероятность получить на выходе график доходности с положительным приращением крайне мала, а значит = случайности! А значит что 90% трейдеров, пытающихся зарабатывать на рынке спекуляциями, играют в казино. И только 10% удается зарабатывать и то, зная выше написанное, вообще сложно говорить о том, что делают они это постоянно, на длительном периоде времени!

Конференция смартлаба в Санкт-Петербурге 05.04.2014.

Андрей Беритц расскзывает о своей жизни, о трейдинге и о бизнесе



Предыдущие видео с конференции в Санкт-Петербурге
Видео №1: Вадим Писчиков: о глобальной экономике 
Видео №2: Александр Шадрин. Про инвестирование 

Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Сегодня я попробовал на демке мт5 разных брокеров торговлю на фортс! Теперь я понимаю, почему тут многие пишут про нищетрейдинг и уходят на форекс кухни!
Первое, это размер депо! Чтоб за месяц заработать хотя бы среднюю московскую зарплату на Фортс, а именно 60тыс руб, необходим депозит минимум 500 тыс, а еще лучше 1 лям! т е вы будете в месяц стабильно иметь 10%, но это нереально на Фортс! хороший трейдер на фортс зарабатывает 40-50% годовых, с депозита 500 тыс-это 250 тыс в год или 22 тыс руб в мес! извнинте, но работник макдональдса получает больше! не забываем про налог 13% и комиссию брокера!
Теханализ, золото, евро доллар -там все понятно! Не совсем мне понятно.конечно, по торговле золотом, во время выхода важных новостей типа пейролов-в стакане там пустота и о кого крыться, если золото шуганется на 20-30$ минутной свечкой!? Оставим торговлю этим инструментом западным площадкам! Теперь РИ-немудрено.что при сильных движухах тут появляются посты о том, кто сколько слил и редкие посты о том, кто сколько заработал (больше 200 тыс с депо в несколько лямов за раз единицы) т к теханализ там работает через раз, но скорее всего он там совсем не работает, корреляция неизвестно с чем! У меня есть система, которая позволяет торговать этим инструментом, более или менее точно только на н4! но опять же 10 тыс п прибыль на 1 контракт всего 7тыс руб, на 10 контрактов(большинство тут большим количеством и не торгует 70тыс руб)но 10 тыс п берут единицы, в основном тут интрадейщики спекулянты-сегодня +5 тыс, завтра +6 тыс послезавтра минус 22 тыс и далее по новой! в итоге или ноль в лучшем случае или символический плюс, но зачастую минус! волатильность сейчас будет потихоньку уменьшаться, поэтому там никто ничего не заработает!

( Читать дальше )

Всем Привет! Рады поделиться с вами плановым обзором торговли на американских биржах акций  в проекте  Day  Trading Nyse.  

Сокращенная в связи с праздником неделя пролетела незаметно. Двухнедельное затишье сменилось очень достойным рынком, все встало на свои места. Формации, тайминг и рисерч-вновь актуальны. Видимо, начавшийся сезон отчетов внес свою лепту и все «зашевелились». В основном,  время ушло на восстановление былой формы и многие смогли вернуться в рабочий режим, «подотбив хвосты».  Все 4 дня недели были по-своему хороши, давайте подробнее о них поговорим.
Понедельник 14 апреля
Начался день с планомерного падения. На фильтрах new low замелькали привычные nasdaq и biotechnology сектора. Как обычно, в шорты залететь никто не успел, оставалось только ждать разворотов. Самым удачным был шорт GDP, классический канальный разворот с отработкой диагонального саппорта:,
 


( Читать дальше )

Добрый день, господа! Читая книгу думай медленно, решай быстро, я несколько переосмыслил роль подсознальных установок. Поэтому нищетрейдинг остается нищетрейдингом, но мы должны себя настраивать на успех!

Так что, нищетрейдинг — это первый шаг к несметным богатсвам! Любой упорный и трудолюбивый нищетрейдер станет сказочно богатым человеком!
А кроме того, богатство не цель, богатство лишь средство к тому чтобы сделать нас более счастливыми!:)

В общем, не отказывайтесь от мечты:) Каждый бентли-трейдер, когда-то был нищетрейдером:)


Теперь о моих промежуточных результатах...

Апрель после тильта в четверг выглядит так:

( Читать дальше )

Ценная книженция. Хочу выписать пару интересных мыслей.
 

Книга посвещена темам, которые интересуют меня давно — это подсознание, и особенности работы мозга.
Интересные мысли:

• принятие решений человеком выполняют 2 системы: система №1: быстро рефлекторное, система №2: медленное, размышления, обдумывание.
• система №1 имеет куда большее значение в жизни человека, чем принято считать
• мозг экономит энергию, поэтому старается переложить функции из энергозатратной системы №2 на систему №1.
• физическое возбуждение (втч при умственных усилиях) приводит к расширению зрачков
• у трейдера со временем система №2 отключается и многие действия совершаются на полуавтомате, без умственных усилий. (По этой причине так легко наделать глупостей (тильтануть), совершенно не отдавая себе отчета в происходящем)
• самоконтроль выдыхается со временем. Поэтому тильтануть проще: а) к вечеру б) если вы например напрягаете волю, только что бросив курить и т.д.
• нервная система потребляет больше глюкозы, чем любая другая часть тела => потребление глюкозы подпитывает волевые качества => торговать голодным — значит увеличивать предпосылки для тильта))
• у людей различаются вес систем №1 и №2 в принятии решений. Кто-то больше полагается на интуицию, а кто-то все проверяет и «считает». 
• приводятся в пример эксперименты, к-е доказывают подсознательную внушаемость людей и то значение, которое это внушение через систему №1 имеет на человека. Можно сказать научное обоснование трансерфинга реальности Вадима Зеланда.
• система №1 больше доминирует над системой №2, если человек в хорошем настроении. То есть получается, что впасть в тильт, торгуя на автомате, проще после серии прибыльных дней, ибо в хорошем уверенном настроении отдать принятие решений на волю автомата более вероятно.