трейдинг

Рассматривая графики, обратил внимание на появление очень яркой ситуации обратного теста, причем сразу на двух активах. Первое ноября — это идеальный день чтобы рассказать на примерах про этот паттерн.

Есть такое свойство, очень полезное для трейдера, это обратные тесты действий. В контексте данной статьи действиями я называю бары с существенной дельтой и растущим открытым интересом. Открытый интерес относится к фьючерсам, на акциях придется обойтись только дельтой.

Многое зависит от ликвидности инструмента — чем больше участников рынка проявляют интерес к инструменту, тем более «правильно» он ходит. Не стоит ожидать отработки данного потерна на мало кому интересных активах с пустыми стаканами.

Приведу график фьючерса на доллар рубль — Si. На этом графике очень отчетливо видно, как был произведен обратный тест поглощенного усилия продавца.

  

Продавец обозначен красной стрелочкой, он обладает необходимыми атрибутами — существенная дельта и положительный открытый интерес. Этот продавец вчера был поглощён и цена ушла выше. Произошел обратный тест поглощённого продавца, и цена вновь ушла выше, пока писал текст статьи она поднялась еще.

( Читать дальше )

В последнее время много хайпа вокруг темы искусственного интеллекта. Решил попробовать применить для биржевых прогнозов и торговых систем. Проверил большое количество моделей, остановился на трех.
Lasso — линейная модель
SVR — модель на основе опорных векторов
LSTM — нейросеть с памятью. По моим наблюдениям сейчас самая модная архитектура нейросети.
Торговые операции моделируются на нескольких бумагах на дневках с учетом дивидендов. Результаты не феноменальны, но на мой взгляд довольно приличные. По крайней мере есть над чем думать дальше.
Сделал небольшой сайт на котором моделируется работа систем. Виртуальные позиции обновляются ежедневно. Есть возможность подписаться на рассылку торговых сигналов (в информационных целях и совершенно бесплатно :)).

Домашняя страница:
stock-prophet.ru/

Сравнительные результаты систем за год:
stock-prophet.ru/comparison-of-systems/

Помните, в 2019ом году я запостил статейку о том, что такое разгоны депозитов на форексе и приводил примеры особо крутых разгонов?

Вот решил обновить информацию об этом и добавил какие-то другие примеры разгонов.
Сейчас в 2024ом уже всё не так, как в 2019ом — форекс-конторы были убиты в России по сути окончательно. А те, что есть легальные — это Большая Тройка: БКС-форекс, Финам-форекс и Альфафорекс, предоставляют лишь небольшое плечо в размере 1:40 максимум и с кучей ограничений. Таких как отсутствие золота и других CFD,  зарегулированность чрезмерная и отсутствие пополнения-снятия при помощи крипты и других ЭПС.

Но это всё равно лучше, чем торговля на Мосбирже, так как предоставляемое плечо 1:40 побольше, чем максимальное плечо на Мосбирже(1:20 или около того) и терминалы поудобнее. Поэтому разгонять, конечно, можно, но это уже посложнее, чем в 2019ом.

И вот я хочу привести интересные примеры разгонов депозитов на форексе:

1. Вот пример моего разгона в 10 раз
   

   Как видно, это произошло одной сделкой. Был взят крупный тренд по евро в 3790 pips.

( Читать дальше )

Ряд Фибоначчи предоставляет математическую концепцию, которая лежит в основе волнового принципа, применяемого в торговле. Трейдеры, работающие с волнами Эллиотта, используют уровни Фибоначчи для определения ценовых ориентиров и возможных целей в рамках волновых моделей.

Ряд '''чисел Фибоначчи''' начинается с '''1, 1** и продолжается '''1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89** и так далее без конца.

В книге авторов Frost & Prechter под названием «Волновой принцип Эллиотта. Ключ к пониманию поведения рынка» указано:

После нескольких первых чисел последовательности отношение любого числа к следующему за ним большему числу составляет примерно 0,618 к 1, а к следующему меньшему — примерно 1,618 к 1.

В ряду Фибоначчи есть и другие важные коэффициенты, но особое место среди них занимает число 0,618 (или 1,618). Его называют золотым сечением. Это соотношение можно обнаружить в самых разных проявлениях природы, а также в графических паттернах финансовых рынков.

Компания Elliott Wave International в своих исследованиях применяет инструмент, который называется соотношения Фибоначчи.

( Читать дальше )

👨‍🎓 Почему навык инвестирования – основополагающий в жизни любого человека.

Спойлер: дальнейшие рассуждения не только про деньги.

🔱 В самом общем смысле и самыми простыми словами «инвестирование» — это отказ от чего-то прямо сейчас ради того, чтобы потом стало больше/лучше.

Умение поступать таким образом во многом определяет жизнь любого человека: начинается все с детства.

👩‍🔬 Проведите эксперимент — предложите своему ребенку (лет до 9) выбор – один Киндер-сюрприз сейчас или два завтра. Базовые настройки юного ума продиктуют ребенку получить что-то прямо сейчас. А вы постарайтесь рассказать своему потомству пользу инвестирования в этом смысле потому что:

👉 ребенок на протяжении 11 лет школьной жизни и затем 5-6 лет жизни университетской будет каждый день стоять перед выбором – делать уроки или погулять/поиграть. А учение чему-либо это и есть инвестиция – мы меняем свое время прямо сейчас на то, что потом будем что-то знать и уметь и от этого нам будет польза;

( Читать дальше )

Очень часто вы задаётесь вопросом: Почему цена не дошла до моего тейка и развернулась? Я получил стоп !!!

( Читать дальше )

🔼 Закрытие очередной растущей недели.

 

 👉Если говорить фактически, то индекс держит текущие отметки уже достаточно сильно и давно, а значит тренд и реалии изменились. Хотите расскажу как это выглядит на практике?

 

Начинается падение индекса в конце мая 2024 года, те, кто сидел по уши в Лонгах не могли поверить в такое. Далее лонгустов сгоняли с рынка только так сильнейшими сливными свечами, ибо те, кто сидел в Лонгах, шорт за сделки не воспринимал. Вот рынок пропадал и до многих дошло, что нужно шортить. Все начали грубо говоря армагедонить, крича про 2200, 1500, а может и еще ниже. В этот момент пошла смена тренда, а те, кто не шортил, только начали шортить.

 

🤫 Однако вот не загадка, под рынок нужно уметь быстро подстраиваться, ибо он вновь стал лонговым, а значит чтобы не случилось стандартный приоритет работы теперь ЛОНГ.

 

Закрытие индекса в пятницу лонговое. Неделя также в Лонг. Да, конечно может рост слишком сильный, но это не помешает индексу продолжить свой локальный рост.

( Читать дальше )