фьючерс

Добрый день, сейчас возникла интересная возможность построить синтетическую облигацию на X5, купив акции X5 и продав июньский фьючерс который торгуется с контанго 15% годовых, но при этом есть ожидания что за этот период будут выплачены дивиденды за прошлые периоды в размере 551 рубль на акцию что дает 57% годовых в рамках срока жизни фьючерса. Весьма неплохая сделка.

В худшем случае, при отсутствии дивидендов мы заработаем 15% годовых, но в случае если дивиденды будут все таки выплачены то доходность составит аж 72% годовых (21% за 3 с половиной месяца), риск — проиграть 6% годовых к КС, профит — получить +50% годовых к КС. Отсюда вопрос к вам, коллеги, с какой вероятностью вы оцениваете выплату дивидендов акциями X5 до июньской экспирации и сумму дивидендов. 

Зафиксировал цель по шорту фьюча ММВБ ✅

Начало: https://t.me/potorgoval/63

Предлагаем три идеи, которые можно реализовать с помощью фьючерсов на Московской бирже: продажа контрактов на валютную пару USD/CNY, индекс S&P 500, покупка серебра.

Потенциальная доходность идей указана в зависимости от размера гарантийного обеспечения (ГО), необходимого для открытия позиции по фьючерсу. Если вы не знакомы с фьючерсами, то рекомендуем изучить вводный материал на эту тему.

1. Фьючерсы на пару USD/CNY торгуются с премией к внешним рынкам, наценка может исчезнуть к моменту экспирации

Параметры

• Продажа мартовского фьючерса на пары USD/CNY. Код контракта — UCH5.
• Цена продажи: текущий уровень 7,370 пункта.
• Цели и потенциал: 7,260 пункта, +15% от ГО
• Срок: 3 недели

Суть идеи

Ранее у нас была идея поставить на укрепление доллара против юаня из-за разницы в траектории процентных ставок в США и Китае, а также угроз высоких пошлин со стороны Дональда Трампа. С тех пор позиция в плюсе примерно на 5%, однако сейчас доллар начал ослабевать по отношению к другим валютам. Поэтому предлагаем зафиксировать прибыль и развернуть позицию на 180 градусов.