FORTS

В данном посте рассмотрим идею создания синтетического депозита в евро с эффективной доходностью 15% годовых, используя текущую структуру фьючерсных контрактов на срочном рынке Московской биржи.

На данный момент в структуре фьючерсов по паре евро рубль наблюдается бэквардация: дальний мартовский контракт торгуется незначительно дешевле декабрьского. Это создает возможность для получения дохода за счет ролловера и грамотного управления маржинальными требованиями.

Стратегия:
1. Покупка декабрьского фьючерса EUR/RUB:
— Покупка декабрьского фьючерсного контракта обеспечивает текущую экспозицию к евро.
— Размещение средств, превышающих гарантийное обеспечение (ГО) в БПИФ LQDT позволит зарабатывать доходность на остаток средств свыше ГО.

2. Размещение средств в LQDT:
— Средства, свободные от ГО, размещаются в фонд денежного рынка (LQDT), по котрому доходность близка к депозитной.
— Доходность по LQDT может составить около 20% годовых в евро, что формирует основу стратегии.

( Читать дальше )

Мосбиржа планирует с нового года запустить новый фьючерс на ключевую ставку.
Новый инструмент будет доступен только квалам.
Исполнение контракта будет привязано к плановым заседаниям Банка России.

Замечательная новость, ну просто в тему.


Собираются выпустить фьючерс на ставку ЦБ и привязать его исполнение к датам заседаний.
Ничего похожего, похоже, у нас на рынке не было. Может есть в Англии или Штатах? Не знаю где ещё может быть фьючерс на ставку ЦБ?
Давайте уж сразу на количество голов в матчах чемпионата по футболу, а лучше хоккея.
Можно с таким же успехом сделать фьючерс на ставку банков «дружественных» стран. Да чего там, давайте и «недружественных» до кучи и вообще нафиг торговать какими-то акциями — графики, анализы и прочая мутатень на голову.
Купил контракт на ставку 25 % и сиди себе спокойно жди профита. Можешь конечно всё проиграть — кто ж этих членов совета директоров ЦБ знает, тем более сложно догадаться какие контракты купят они.
В любом случае, добро пожаловать в игровой клуб (плюс казино плюс букмекерская контора) Мосбиржа Ltd.

Мосбиржа запланировала запуск фьючерса на ключевую ставку ЦБ

www.rbc.ru/finances/13/12/2024/675ad2929a79473f8c75927b?from=from_main_3

Московская биржа не против запуска фьючерса на криптовалюту, если в российском правовом поле начнется хождение и расчеты в ней, рассказал председатель правления Московской биржи Виктор Жидков. Сейчас же данный актив вызывает вопросы с точки зрения получения стабильного дохода, так как не генерирует денежный поток, добавил он.

tass.ru/ekonomika/22658117

Московская биржа планирует в 2025 году запустить торги кредитно-дефолтными свопами (CDS). Об этом журналистам сообщил представитель группы «Московская биржа» Игорь Марич.
Кроме того, площадка намерена запустить синтетические опционы, которые позволяют снизить риски при финансировании и инвестировании.

«Внедрение инструментов cap, floor, реализацию которых мы планируем сделать в первой половине 2025 года, еще больше увеличит гибкость участников в управлении процентными рисками», — добавил представитель биржи

tass.ru/ekonomika/22658103

Московская биржа планирует запустить фьючерс на ключевую ставку. Ожидается, что исполнение контракта будет привязано к плановым заседаниям Банка России, а цена исполнения будет зависеть от изменения или сохранения ключевой ставки.

( Читать дальше )

Как сообщила торговая площадка, торги новым контрактом начнутся 17 декабря.

🟠Тикер — MOEXCNY;
🟠Минимальный шаг цены — 0,1 пункта;
🟠Стоимость шага цены — 0,1 китайского юаня;
🟠Размер гарантийного обеспечения — около ₽1,5 тыс. за контракт;
🟠Цена исполнения — среднее значение индекса Мосбиржи в китайских юанях за период с 15:00 до 16:00 мск в последний день заключения контракта.

Новый инструмент даст возможность инвесторам зарабатывать на движении всего рынка или же захеджировать ценные бумаги в портфеле. Кроме того, он позволит реализовать торговые стратегии с участием уже имеющихся индексных контрактов.

www.rbc.ru/quote/news/article/6759a5e79a7947d8401bf291

@selfinvestor


t.me/rbc_news/108886


Добавьте пожалуйста посту до 15 плюсов, если он достоин первой страницы. Если сообщение прочитали и поняли, что не стоило, напишите в комментариях слово «минус».
На этот блог лучше подписаться.

Экспирация (от лат. exspiratio — истечение срока) — завершение обращения срочных контрактов (фьючерсов и опционов) на бирже, исполнение обязательств по ним.

В дни, когда происходит исполнение обязательств (экспирация) по опционам и фьючерсам, на биржах может резко вырасти волатильность. Неопытных инвесторов это может застать врасплох и заставить принять неверное решение.

Например, продать актив, в то время как его цена изменилась из-за обычной технической процедуры.

Российский рынок готовится к квартальной экспирации, которая пройдет 19 декабря. Обычно проходит всегда в четверг.

Зачем знать про дату экспирации?

Для трейдеров и просто активных инвесторов это знание дает возможность заработать, так как в последний день обращения контрактов в моменте волатильность цен на контракты может временно возрасти. Также это может затронуть и базовые активы (особенно если они низколиквидные).

Также эта информация позволит:

• Отслеживать цену. Ко дню экспирации цена фьючерса может сильно измениться по отношению к базовому активу как в большую, так и в меньшую сторону. 

( Читать дальше )