Постов с тегом " FORTS": 2517

FORTS


RTS-12.22 дешевле RTS-9.12 на 11%

    • 05 сентября 2022, 15:45
    • |
    • Gypsy
  • Еще
Чего так? RTS 12.22 никому не нужен?)

Скрепы срочного рынка.

Скрепы срочного рынка.

Стакан Si-9.22 (FORTS) Вечёрка, 19.43          Покупка – 70 контрактов.  Продажа – 1370. Не каждый угадает, куда движется цена … Фьюч ломит вверх на 0,43%. Робот-высокочастотник (мафия бессмертна) единичками раздёргивает цену как два пальца … Такую ситуацию (по крайней мере на этом фьюче) наблюдаю, фактически, постоянно.


Сентимент рынка на срочке. Юрлица в шорте, розница ещё не поняла маштаба грядущего пипца.

Лучше тысячи слов.


Сентимент рынка на срочке. Юрлица в шорте, розница ещё не поняла маштаба грядущего пипца.

Но инвесторы продолжают ждать иксов и боятся не успеть в ракету туземун.


Сентимент рынка на срочке. Юрлица в шорте, розница ещё не поняла маштаба грядущего пипца.

( Читать дальше )

Какой практический смысл календарного спреда фьючерсов в виде отдельного инструмента?

Календарные спреды фьючерсных контрактов как отдельный инструмент МосБиржа внедрила ещё в июне 2013 года.

Сначала торговалось ограниченное количество контрактов, потом список расширился.

Сейчас торгуется более 50 календарей.

В начале торгов было много скептиков, но спустя 9 лет появилась ликвидность уже в 10 стаканах. Развиваемся постепенно ))

Так в чём смысл? Зачем этим торговать?

Практический пример №1 — роловер

Самое простое нам объяснила МосБиржа в своем видео:

 

( Читать дальше )

ДЕСЯТИНА бирже, или печали тейкера на FORTS

    • 21 июля 2022, 12:28
    • |
    • Stanis
  • Еще

  Опцион Si-9.22M210722PA53000 Продажа 19.07.2022 53,000.000000 53,000.00 50.00 50.00 1 53,000.00 17.00 5.36 0.27

Вчера внимательно посмотрел отчет от брокера по опционам.

За продажу одного пута с премией 50 рублей брокер оставил себе за услугу 0,27 руб., а биржа, ничтоже сумняшеся, 5 рублей 36 копеек!

( Читать дальше )

Почему вы торгуете в вечернюю торговую сессию?

Почему вы торгуете в вечернюю торговую сессию?

Не торгую вечёрку! Биржа [censored]
Я - лудоман.
Днём я работаю.
Когда в Москве день, я сплю.
Торгую товарные контракты и/или вечерний новостной фон.
Больше торгуешь - больше прибыль. Но это не точно.
Мне пофиг - за меня боты торгуют, а я только трачу заработанное.
Другое, напишу в коментариях.
Всего проголосовало: 39
Почему вы торгуете в вечернюю торговую сессию?

Объясните мне, дураку, по FORTS

Мейкерской сделкой считается весь ордер, или только исполнившаяся его часть?
Например, стоит бид на 20 контрактов по какой-то цене. Я втыкаю в эту цену офер на 100 контрактов. По логике, 20 контрактов должно исполниться как тейкерские, а оставшиеся 80 как мейкерские. Но есть стойкое ощущение, что если первая сделка прошла как тейкерская, то и оставшаяся часть ордера исполняется с тем же типом.
К сожалению, мой брокер не показывает комиссию в разрезе сделок, поэтому убедиться в своих домыслах не могу :( Может у кого-то есть доказательства опровергающие мои грустные предположения? Буду премного благодарен.

p.S. Просьба не давать ссылки на регламенты биржи. Интересна фактическая реализация, а не бизнес требование, т.к. на ММВБ уже не в первый раз всплывают баги.

Риск менеджерам ММВБ

    • 02 июля 2022, 05:05
    • |
    • Bear
  • Еще
Рыночная вола на si под 100 % инструмент ходит по 4000-5000 п. за сессию, го 6000 +-, как и было на начало года, у br скромнее диапазон и волатильность, но го 20000 — в 3 раза выросло. У вас там что модель опаздывает с расчетами… сделайте нормальным го на нефти дайте людям зайти, а то с таким го ни объемов ни ликвидности

"Благодарность" ММВБ

18:57:49 Вариационная маржа по контракту GOLD-9.22 943,50
18:57:49 Вариационная маржа по контракту USD-9.22 16 346,00
19:52:35 Возмещение комиссии организатора торговли по фьючерсному контракту GOLD-9.22 — 10 171,67
19:52:35 Возмещение комиссии организатора торговли по фьючерсному контракту USD-9.22 — 252,56


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн