Forts

Всем привет!
В этой статье я хотел бы поделиться с Вами своим видением текущей ситуации на фьючерсе на индекс РТС (RI) под углом объемного анализа.

После сильного падения 09 апреля, на мой взгляд, рынок сменил настроение на негативное, и пока он находиться ниже 118 000 имеет смысл отдавать предпочтение продажам. С 19 апреля и до текущего момента рынок находиться в балансе между покупателями и продавцами в границах113 000 — 116 000. Также в пользу продаж говорит и то, что максимальный объем текущего контракта все еще находиться наверху на уровне 124 700, и все еще не было инерционных продаж к области 106 000 — 108 000 после резкого падения. Из ослабляющих идею продаж фактов, могу отметить, что начинают появляться покупочные кластеры и максимальный объем текущего баланса в нижней части.


Предполагаю 3 возможных сценария развития событий:


( Читать дальше )

Дневной график:

Продажи. Спред большой, объём большой, прогресса и результата нет. Цена в зоне покупок, закрытие по типу 2. Формируется попытка продавливания и стоит отметить, что результата у этого продавливания нет. На сегодня ждём теста покупателей.

Часовой график:

( Читать дальше )

Дневной график:

Покупки. Спред большой, объём большой, прогресс есть, результата нет. Цена в зоне продаж, закрытие по типу 3. Ожидание продолжение ралли с целью обновления хаёв.

Часовой график:

( Читать дальше )

Дневной график:

Покупки. Спред средний, объём средний растущий, прогресс локально есть, результата нет. Цена в зоне продаж, закрытие по типу 3. Началось поглощение плохого UT. Тестов оно не предусматривает, ждём продолжения поглощения.

Часовой график:

( Читать дальше )

Недельный график:

Покупки. Спред средний, объём средний растущий, прогресс есть, но очень локальный, результата нет. Цена в зоне продаж, закрытие по типу 3. Состоялся быстрый ВТС и возобновление покупок пошло через поглощение продаж. Продавцы на хвосте пока что проявляют слабость, и это повод  к продолжению поглощения.

Дневной график:

( Читать дальше )

Доброго времени суток, господа! Я не так давно торгую опционами на FORTS, поэтому решил поделиться своей идеей на смартлабе, чтобы более опытные опционщики дали свою профессиональную оценку. Возможно в чем то есть подвох, я пока на практике не проверял. 

Допустим стоимость Ri сейчас 116 000

Предположим, что сегодня дата экспирации недельных опционов. Непосредственно в день экспирации, за несколько часов до нее, я покупаю опцион Call со страйком 100 000. Опцион экспирируется, я получаю лонг по Ri по цене 100 000. 

В этот же момент продаю синтетический фьючерс собранный из месячных опционов Call и Put. Таким образом «замораживаю» сделку на неделю. Или же страхую позицию купленным опционом Put около денег, со страйком, например 115 000. Тогда получится синтетический Call.

Через неделю, так же в день экспирации недельных опционов, покупаю опцион Put со страйком, к примеру,  125 000, (при условии что цена базового актива не сильно изменилась за неделю). Опцион экспирируется, и я получаю позицию шорт по Ri по цене 125 000, которая закрывает позицию лонг открытую по 100 000 неделю назад. Одновременно закрываем проданный синтетический фьючерс (или закрываем Put 115 000)

( Читать дальше )

Быстрая сделка на открытии рынка +600 пунктов

Дневной график:

Продажи. Спред средний, объём маленький, прогресса и результата нет. Цена в зоне покупок, закрытие по типу 3. Как и предполагалось, сформировался UT локального экстремума и в целом он слабый. Локально покупатели проявляют слабость, следовательно, он ещё может немного протянуть, ну а там все взоры на покупателя и его возобновление. Если они окажутся слабыми, то актив продолжит снижение.

Часовой график:

( Читать дальше )

Дневной график:

Покупки. Спред средний. Объём растущий, прогресса и результата нет, цена в зоне продаж, закрытие по типу 3. Как и предполагалось, на главном экстремуме началась возня, и продавцы все ещё проявляют слабость. Но есть пару нюансов, которые заставляет держать ухо в остро, это отсутствие результата и красная дельта. Необходимо отслеживать взаимодействие цены и лоя текущего бара, если туда цену пустят. Этот бар может оказаться разворотным.

Часовой график:

( Читать дальше )

Дневной график:

Покупки. Спред большой, объём средний растущий, прогресса в волне как не было, так и нет, результат есть, но очень локальный. Поглощение продолжилось и сформировался локальный пробой. Правила говорят, что от пробоя нужно ждать продолжения движения, но выше ещё один экстремум, на котором может состояться основная борьба.

Часовой график:

( Читать дальше )