S&P500

Осталось чуть меньше 2-ух недель до даты, которую все ждут уже на протяжении трех месяцев – публичное выступление Бена Бернанке. Рынки живут ожиданиями прибылей, убытков, восстановлений и упадков корпораций, экономик,… Сегодня каждый надеется, что Бен внесет некоторую ясность в нынешнюю денежно-кредитную политику проводимую ФРС. В пятницу председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Канзаса Эстер Джордж призвала, чтоб FOMC внесла ясность в отношении стимулирующей программы QE 3.0. Думаю, что все же ясность некоторая будет, но не думаю, что программу сократят уже в сентябре этого года, а как и писал ранее, что только в декабре начнут ее сокращение, как раз к началу выпуска 2-ух летних долговых бумах с плавающей процентной ставкой, выпуск которых запланирован на январь 2014 года. Чего же стоит ожидать от сворачивания QE на фондовых рынках. По этому вопросу больше споров и чаще они неконструктивны. Давайте посмотрим, как реагировал фондовый рынок на рост доходностей по десятилетним бумагам.


( Читать дальше )

          Уже много раз писали, что любая бомбардировка со стороны США, с целью помощи демократии приводила к росту рынков США.
Приведу как пример только 1 график.

            Теперь по делу. Ну что я могу сказать, о прошедшей неделе:

            1. Началась достаточно серьезная волатильность;
            2. Сформированный на GLOBEX гэп от 2-го сентября на основной сессий 3-го был закрыт, и фьючерс в очередной раз протестировал отметки около 1630 пунктов.
            3. Важно отметить, что все снижения к 1630 выкупают моментально, в течение 1-2 часов оставляя длинные хвосты 4-х часовых свечей.
            4. Практически каждое движение вверх встречалось точкой сопротивления, о которых я писал в предыдущем обзоре, а именно 1651 (показали 50) во вторник, 1658 (показали 1658,25 в четверг), 1662 (показали 1663,5 прямо на Nonfarm payrolls в пятницу), но каждый раз мы переписывали хай и не обновляли лоу.


( Читать дальше )

В четверг, 5 сентября, большинство ключевых биржевых индикаторов мира окончили торги в плюсе на фоне макроданных США, решений ЕЦБ и Банка Англии о продолжении стимулирования экономики низкими процентными ставками и отчетах Японии и Штатов об умеренном восстановлении экономики. В России, в Санкт-Петербурге, стартовала встреча лидеров стран G20 и, как ожидается, основное внимание будет уделено вопросам обеспечения экономического роста и финансовой стабильности, создания рабочих мест и борьбы с безработицей, стимулирования инвестиций, а также укрепления многосторонней торговли и содействия международному развитию.
        Фондовые биржи Штатов закончили сессию незначительным ростом на фоне данных по активности в непроизводственном секторе и рынку труда.

• Dow Jones укрепился на +0.04% — до 14,937.48 пункта.
• S&P 500 потяжелел на +0.12% — до 1,655.08 пункта.
• Nasdaq Composite окреп на +0.27% — 3,658.79 пункта.

Сегодня вышли мощные данные. Как мы знаем в первую пятницу месяца в Америке выходят “Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе”, и коэффициент безработицы. Занятых стало 169К, прогноз 180К, ранее 104К. Безработица 7,3% против 7,4% ранее.
Рынок (SP500) отреагировал достаточно позитивно и отправился вверх. Текущее значение 1660. Думаю поход на 1690 тепер выглядит более реально чем раньше. Рекомендации покупать !
Нефть все танцует у предыдущих локальных верхов и оочень хочет сходить еще выше. WTI с 109,40 может в несколько рывков сходить до 114,50.
По золоту и серебру я бы рекомендовал выждать и не заходить сейчас в позиции.

Это обновление статистики опубликованной здесь


Статистика начинает отсчет от 26 июля, когда я начал давать рекомендации после выхода новой версии ClusterDelta.

Торговля велась фьючерсами на Euro и S&P 500.

Всего пунктов прибыли:  492

Общее число сделок:      41
Число сделок в плюсе:    21 (51,22%)
Число сделок в минусе:  20  (48,78%)

Средний плюс на сделку (в пунктах):     36,81
Средний минус на сделку (в пунктах):    14,42

Соотношение риска к прибыли:   2,55 (2 к 1)

Число сделок BUY:        5  (12,20%)
Число сделок Short:     36 (87,80%)

Число сделок по Евро:      40   (97,56%)
Число сделок по S&P 500:    1   (2,44%)

Число пунктов по Евро:        462 (93,9%)
Число пунктов по S&P 500:    30 (6,10%)

Как видно из графика прогрессивной доходности сейчас продолжается довольно уверенный тренд вверх. Так же заметно, что число пунктов в плотную подошло к отметке 500.

Из статистики следует, что число сделок растет и в скором времени достигнет 50.

Все сделки я публиковал на смартлабе в режиме online задолго до их закрытия. Так же закрытые позиции я позже комментировал. Все это есть в моих записях.

Отсюда следует вывод, что если следовать системе, то в конечном итоге она дает плюс на торговом счете.  Единственным недостатком моих сигналов можно считать то, что от момента моего входа до момента, когда я его публикую, проходит определенное (небольшое, но все-таки заметное) время. В результате чего сделки, таким образом, не получиться копировать в пункт в пункт и у тех, кто решит следовать моим сигналам, на смартлабе точки входа будут несколько отличаться от моих на торговом счете.  Как все понимают быстрее можно только в режиме чата. 

Позже – по мере роста числа сделок я буду публиковать обновленную статистику по своим рекомендациям.

Просматривается глубокая корреляция между печатанием денег и накачиванием экономики. Программа Федеральной Резервной Системы США по сокращению выкупа активов «может быть не такой гладкой», прокомментировал Чарльз Бин, заместитель управляющего Банка Англии по монетарной политике, выступая на этой неделе на конференции руководителей центральных банков в городе Джексон Хоул, штат Вайоминг. Он сказал это применительно к валютам, облигациям и акциям стран с развивающимися рыночными экономиками, таким как Бразилия, Индонезия и Индия, которые недавно попали под раздачу.



Все началось в мае, когда прозвучавшая из уст официальных представителей Федрезерва целая какофония разного рода заявлений начала сеять сомнения по поводу программы «QE Infinity» (ласковое прозвище программы QE3), поскольку в отличие от ее предшественниц у нее не было срока окончания действия. С тех пор концепция «бесконечности» превратилась в концепцию «ленты» и навеяла смутную мысль, что это когда-нибудь может закончиться.

( Читать дальше )

В среду, 4 сентября, большинство фондовых индексов основных экономических регионов выросли по итогам торгового дня. Инвесторы преимущественно выжидают дальнейших действий Запада в отношении Сирии и действий ФРС США в отношении QE3.
Фондовые площадки США закрылись в плюсе на позитивном фоне автомобильного рынка.

• Dow Jones вырос на +0.65% — до 14,930.87 пункта.
• S&P 500 потяжелел на +0.81% — до 1,653.08 пункта.
• Nasdaq Composite окреп на +1.01% — 3,649.04 пункта.

Мы хотели бы отметить 3 важных события в этом месяце, это

1. Первая дата, 6-ое сентября, это последний отчет по безработице перед заседанием ФРС.
2. Начало голосования в Конгрессе США по вопросу начала действий против Сирии, с 9го по 12ое сентября, но допустим решение будет принято 12го.
3. Заседание ФРС, где может быть объявлено ужесточение, сокращение программы количественного смягчения.

В целом, положение не самое веселое и шансов на то, что Фьючерс S&P 500 упадет, более чем достаточно уже и с фундаментальной точки зрения.
Мы все равно продолжаем видеть рынок выше.
Цели по Фьючерсу  S&P 500 1713-1720 пунктов.
Важный бой между быками и медведями я ожидаю на уровне 1663 пункта, пройдя который рынок пойдет выше.

VXV оценивает ожидания волатильности рынков в процентном выражении на три месяца, в то время как индекс VIX оценивает на месяц.
Как видно из графика, в текущем ралли, которое началось в ноябре 12-го года было уже 4 пулбэка (сейчас 5-ый) и все лои сопровождались уходом спрэда выше 1.


Народ так и сидит в коллах (10дневная средняя пут/колл на акции)

( Читать дальше )

Вилы Эндрюса и S&P500 (ES): последняя надежда быков

Два совершенно различных метода анализа — Вилы Эндрюса и индикатор Ишимоку — сходятся в одном: район 1620 на графике фьючерса S&P500 — это последний оплот обороны быков. Очевидно также, что эта поддержка «охраняет» следующий важнейший уровень (и цель для медведей) — 1560, где проходит 200-дневняя средняя.

 Фьючерс на индекс S&P500, дневной график

Для прогнозирования дальнейшего движения можно также воспользоваться одним из наиболее разработанных инструментов предикативного  технического анализа — волновым анализом. Здесь мы видим, что снижение с последнего максимума (5 августа), по всей видимости, развивается в виде пятиволновки. Это значит, что даже в случае отскока наверх от поддержки в район 1670, мы увидим еще одну импульсивную волну снижения, минимальной целью которой и будет 200-дневняя средняя.

Мне по душе то, что впереди — мощные новостные риски. Это и ADP, и Non-Farm, и новости из администрации Обамы. Вооружившись проработанным техническим планом, можно уверенно ловить новостной импульс. Сейчас главное — не упустить момент.

Сколько себя помню, перед военными конфликтами сплошные разговоры о падении рынков, а с началом боевых действий четкий рост. Чем масштабнее война, тем сильнее рост. Просто четыре картинки.

Югославия:


Афганистан:
  Ирак:

( Читать дальше )

Я уже писал о своем шорт вью на мини сипи — делая анализ http://smart-lab.ru/blog/137234.php
Сейчас продолжение и график. Итак — делаем предположение что мы сейчас в 4 волне большого цикла — и это очевидно коррекция к 3 волне роста. Коррекция должна быть формацией ABC зигзага, где одна из волн может принимать 5 волновую структуру, где все подчиняется уровням фибоначчи. Итак — окончание 3 волны 1705 пунктов ( примерно ) — волна А окончилась 1630 пунктов (  1705-1630=75 пунктов) Таким образом волна В должна была бы быть или 0.382 A или 0.618 A — 29 пунктов или 47 пунктов. Смотрим на график — В кончается в 1667 пунктов — 1667-1630=37 пунктов. Подходит. Значит мы сейчас в волне С которая или может быть равна А и закончится в 1592 ( 75 пунктов ) — или как видимо будет сейчас С будет 5 волновой структурой и пройдет минимум 1.618 от волны А ( 121 пункт — 1545 или чуть ниже. ) Поэтому в приоритете шорт