S&P500

В понедельник, 8 июля, большинство фондовых рынков мира завершило день в зеленой зоне. Ожидания нового сезона корпоративной отчетности и сохранение стимулирующих мер в Европе обеспечили быкам плацдарм для победы. Фондовые рынки Штатов завершили торги в плюсе на ожиданиях начала нового сезона отчетностей.

• Dow Jones продвинулся +0,59% — до 15,224.69 пункта.
• S&P 500 усилился на +0,53% — до 1,640.46 пункта.
• Nasdaq Composite в плюсе на +0,16% — до 3,484.83 пункта.

В США стартовал новый сезон корпоративной отчетности, который по традиции был открыт отчетом алюминиевой компанией Alcoa за 2 квартал 2013 года. Несмотря на увеличение чистого убытка до $119 млн. против $2 млн. годом ранее, компания побила прогноз по операционной прибыли на 1 акцию, заработав 7 центов на бумагу вместо ожидаемых 6 центов. Акции Alcoa (AA) отреагировали ростом на +1,41% ($7.92).

В качестве торговой идеи сегодня рассмотрим такой инструмент, как пшеница.

1. Выдержки из отчета IGC от 01 июля 2013 г.:
Прогноз производства в мире в 13/14 г. увеличен на 1 млн. т. (относительно прошлого прогноза). При этом прогноз потребления увеличен на 1,7 млн. т., прогноз переходящих остатков пересмотрен в сторону увеличения на 0,9 млн. т. Прогноз экспорта увеличен для ЕС (на 1,7 млн. т. ), России (на 0,6 млн. т. ), Украины (на 0,4 млн. т. ). В США экспорт без изменений. Значительно увеличен прогноз импорта пшеницы Китаем — на 1,5 млн. т. Прогноз по импорту увеличен т. к. отчеты по состоянию посевов в Китае показывают, что более 10 млн. т. пшеницы могут быть повреждены вследствие сильных дождей. Представитель USDA в Китае прогнозирует урожай на уровне 118 млн. т. (соответствует текущему отчету IGC) против последнего официального прогноза USDA 121 млн. т. Тот же представитель увеличил прогноз импорта Китаем на 1 млн. т.


( Читать дальше )

Предыдущие публикации по теме:

http://smart-lab.ru/blog/128966.php

http://smart-lab.ru/blog/128793.php

http://smart-lab.ru/blog/127648.php


Ну что вчерашняя торговая сессия сформировала по активу неплохую проторговку и на ночных данных от Алкоа и Китайской статистике пока что продолжила движение дальше.




Видно, что из расширяющегося клина мы вышли вверх, а вот вернуться пока в восходящий канал роста не совсем смогли.


Важно отметить, что уже вторую торговую сессию мы находимся выше 1630 пунктов, что может в любой момент подключить игроков пробойных стратегий на рынке США.   

( Читать дальше )

   … Присказка...

---

   Индекс S&P 500 за неделю вырос на 1.59%, с 1,606.28 до 1,631.89 пунктов (High- 1,632.07; Low- 1,604.57). Объемы заметно снизились, в пятницу, когда рост составил 2/3 от недельного, объем был ниже среднего примерно на 25%. Максимальный объем был во вторник, 02 июля, при этом это было минимальное значение за предыдущее 10 дней.
    Изменение за неделю по секторам — Energy(TR) +1.91%; Materials +1.06%; Industrials +1.43%; Consumer Discretionary +2.40%; Consumer Staples +0.82%; Health Care +1.31%; Financials +1.94%; Information Technology +2.09%; Telecommunication Services +1.36%; Utilities -1.98%. Подробнее итоги недели smart-lab.ru/blog/128894.php
  Мнение. «На этой неделе все внимание будет направлено на протокол последнего заседания Федерального комитета по открытым рынкам и комментарии Бернанке по поводу опубликованных в пятницу данных о состоянии рынка труда в июне», — отметил аналитик CMC Markets Plc. Майкл Хьюсон — «Отчетность компаний нужно смотреть на предмет того, смогли ли они достичь запланированных показателей в минувшем квартале».

( Читать дальше )

Ожидаю хорошего снижения по индексу SP500 
Используем диапазон 1640-1620 для последовательного набора шортовых позиций.
По нашим расчетам ближайшей целью снижения по SP500 выступит уровень 1550 пунктов. 
Все наши расчеты указывают на провал фондовых рынков Европы и США в ближайшие недели.
Рынок РФ покажет более сильную понижательную динамику.

В пятницу, 5 июля, основные фондовые рынки мира завершили сессию без единой динамики. Азия успешно отыграла новости о сохранении на продолжительное время стимулирующих экономику мер в ЕС, а США закрылись в мажоре на фоне позитивной динамики роста рабочих мест в экономике. В тоже время ключевые европейские и российские индексы ослабли на фоне роста опасений, что улучшения на рынке труда в США приведут к более раннему сокращению QE3. Фондовые рынки Штатов продемонстрировали рост на фоне отчета по увеличению количества рабочих мест в экономике США.

• Dow Jones прибавил +0,98% — до 15,135.84 пункта.
• S&P 500 вырос на +1,02% — до 1,631.89 пункта.
• Nasdaq Composite в плюсе на +1,04% — до 3,479.38 пункта.

В июне 2013 года в экономике США, за исключением сельскохозяйственного сектора, было создано 195 тыс. новых рабочих мест. Аналитики прогнозировали создание лишь 163 тыс. рабочих мест.

Тем не менее, уровень безработицы в июне остался без изменений – на отметке 7,6%, тогда как аналитики предполагали, что создание новых рабочих мест приведет к снижению безработицы на 10 базисных пунктов – до 7,5%.

Средняя почасовая заработная плата в США за июнь повысилась на 10 центов — до $243.01, а средняя продолжительность рабочей недели при этом осталась на уровне 34,5 часов.

Сегодня, 8 июля, мы ожидаем, что рынок продолжит восходящее движение, которое было сформировано в последние 3 дня. Также драйвером сегодняшнего движения могут стать выступления Президента ЕЦБ — Марио Драги, которые состоятся в 16:30 и 17:30 по МСК. С сегодняшнего дня начинается (открывается) сезон отчетностей — нас ожидают увлекательные ралли в отдельных бумагах.

Ввиду вышесказанного рекомендуем отказаться от покупки конкретных бумаг в пользу секторных ETF, если только вы не Уоррен Баффет, и у вас нет инсайда по конкретным компаниям и конкретным отчетностям. Мы рекомендуем, посмотреть за движением нефти: ввиду политической обстановки на рынке энергоресурсов наблюдается сокращение спрэда между WTI и BRENT. В случае если обстановка на ближнем востоке не изменится в кратчайшие сроки, а этого скорее всего не произойдет, мы можем вернуться к тому, что WTI будет стоить дороже BRENT, а на этом можно будет заработать совершив арбитражную сделку.

Предыдущие публикации по теме:

http://smart-lab.ru/blog/128793.php

http://smart-lab.ru/blog/127648.php


Тему на нашем форуме развил сотрудник компании Андрей Диченко, я решил ее перенести так же на Смарт лаб и дополнить своими мыслями.



На графике видно, что фьючерс на индекс SP500 пробил линию ускоренного ценового канала, но остался верен долгосрочному восходящему каналу. Таким образом  мы видим развитие коррекционного движения в рамках восходящего тренда. Полноценная цель данной коррекции лежит на уровне 1497. Цель найдена по высоте пробитого ценового канала. В настоящее время индекс прошел ровно половину до своей цели (часто на этом коррекция заканчивается). На графике видно, что коррекция имеет форму модели продолжения тенденции расширяющийся клин. В настоящее время индекс уперся в сильный уровень сопротивления, образованный пробитой линией восходящего тренда, линией сопротивления расширяющегося клина и уровнем Фибо 62% от высоты всей коррекции. Получается, что, если сейчас индекс пробьет этот  уровень, то цель продолжения движения вверх по высоте клина будет на уровне 1765, что совпадает с уровнем 162% по Фибо от величины коррекции. Если же мы не увидим в ближайшее время пробоя этого уровня, то у нас может появиться шанс все-таки увидеть цель коррекции 1497, и уже оттуда индекс пойдет пробивать клин. Еще возможен сценарий, когда индекс не дойдет до 1497, а снизится до 1570-1580, развернется вверх и пойдет пробивать клин (такое часто встречается в расширяющихся клиньях). В этом случае пробой, скорее всего, будет сильным и достоверным. Если же клин будет сломлен и индекс пойдет ниже 1497, то возникнет новая цель вниз – 1392.

( Читать дальше )

S&P 500 Неделя без Марианны

Лирическое… Пиво – удивительная вещь! Оно всегда доставляет удовольствие: и когда оно в тебя входит и когда выходит.


Обзор за неделю (01 — 07 июля) по индексу S&P 500 без серьезной аналитики, хотя некоторые домыслы и будут, но в основном констатация фактов и статистика. Большая часть мировых индексов, продолжила рост, Бразилия, после небольшого отскока, продолжила падение и Германия после выхода плохой статистики снизилась. Dow Jones IA +1.52%, Nasdaq Composite

( Читать дальше )

• Что на след неделе (смотреть обязательно )
• S&P 500
• DJ euro stoxx 50
• RTS 
• Euro
• Pound
• Рубль
• Золото 
• Нефть
• Газпром
• Сбербанк
• Traders +

Подготовка трейдеров >>>> 

   … Присказка...

---

  Четверг. Еврозона ВВП (Final GDP), снизился, хуже прогноза; решение по процентным ставкам ЕЦБ, без изменений. Великобритания решение Банка Англии по процентной ставке, без изменений. М. Драги дал понять, что ожидать повышения ставок в обозримом будущем не стоит. Кроме того, глава ЕЦБ заявил, что 0,5% не является нижним пределом для базовой ставки.
  Мнение. «Рынок труда также хорош, как и месяцем ранее, — отметил заместитель главного экономиста по США UBS Securities LLC Дрю Матус. — Рынок труда продолжает быть источником поддержки для экономики США как в части доходов населения, также и в части желаний потребителей расходовать свои накопления».
  «Ожидания сокращения объемов программы покупки активов в сентябре уже полностью включены в котировки», — отметил аналитик Bank of America Merrill Lynch

( Читать дальше )

Добрый день,

После позитива от европейского центра банка о возможных низких процентых ставках на протяжении года, а также об относительно стабильном восстановлении экономики еврозоны,- рынки устремились вверх.

Европейские индексы на текущий момент слегка корректируются в ожидании выхода важнейшей на этой неделе статистике по безработице США.

Что мы ожидаем сегодня? Ниже несколько сценариев возможного развития событий:
1. Фьючерс S&P 500 выполнил свой план минимум, и показал закрытие выше 1612,50, что открывает ему дальнейшее движение к 1639-1640 пунктов. Мы не ждем его сегодня там, и предполагаем стабильное, плавное развитие событий в диапазоне 1612,50-1634,50.
Мы не обладаем знанием, какая будет выходить безработица, и уж тем более, как рынок будет на нее реагировать, но, как уже было сказано, возможен задерг к 1634,50, откуда он будет плавно сползать вниз к закрытию сессии.
Главный рубеж, который должны удержать быки, находится на уровне 1607-1608 пунктов, закрытие недели выше этого уровня — самый главный приоритет быков.

( Читать дальше )