s&p500

Вчера в комментариях к https://smart-lab.ru/blog/527793.php обратил внимание на то, что сегодня возможен очень волатильный день. Были вопросы от коллег, поэтому решил вынести в отдельный пост.
В третью пятницу последнего месяца квартала наступает Quadruple Witching.
В этот день происходит экспирация по 4 группам финансовых инструментов: stock index futures, stock index options, stock options, single stock futures.
Ежедневные объемы и открытый интерес по опционам на SPY и VIX можно смотреть здесь, выбирая нужную Вам дату эксипрации:
finance.yahoo.com/quote/%5EVIX/options?p=%5EVIX&.tsrc=fin-srch&date=1558483200&straddle=true&guccounter=1
finance.yahoo.com/quote/SPY/options?p=SPY&.tsrc=fin-srch&date=1552608000&straddle=true

Формирование цены экспирации происходит  в последний час торговой сессии 3:00 to 4:00 p.m. EST 
по Москве 22:00 — 23:00 (quadruple witching hour).

На смарт-лабе выложили интересную информацию о текущих объемах в опционах на VIX (индекс волатильности S&P 500), так вот — объемы в майских коллах на страйках 25 и 27 зашкаливают!

(Опционы на индекс волатильности VIX, дата экспирации 22 мая)

На публикацию, кстати, не обратили особого внимания — а зря. Вот хорошая картинка с ZeroHedge (неоднократно там выкладывалась в разных статьях) со сравнением динамики индекса S&P 500 в текущем и 1937 году:

( Читать дальше )

Сумма открытого «шорта» по американскому рынку акций увеличивается четвертую неделю подряд.

По состоянию на конец февраля объем открытых коротких позиций впервые с ноября 2018 г. превысил 623 млрд долларов. От минимальных значений, которые были достигнуты в декабре прошлого года, сумма «шорта» выросла уже на 73 млрд долларов.

Общий объем открытого шорта (млрд дол.)

---

Источник: NYSE, NASDAQ

Напомним, что максимум по объемам открытых коротких позиций был установлен в середине июня 2018 г. на фоне восстановления фондовых рынков. После чего они показали заметную устойчивость и спекулянты были вынуждены закрывать свои «шорты», тем самым, загоняя американские индексы еще выше.

Сегодня такого пока нет, то есть, рост рынков происходит не из-за так называемого «short squeeze».

Резюме

Это, в свою очередь, на наш взгляд, может ограничить восхождение акций и привести к резкому падению при открытии новых позиций на понижение.

( Читать дальше )

Многие в последнее время обращаются ко мне с вопросом: “Как же все таки заработать на бирже?” И этот вопрос волнует не только новичков, но и порой трейдеры со стажем в несколько лет задают один и тот же вопрос. Я попробую на него ответить.

Часто можно слышать, читать и смотреть в интернете много информации в которой излагаются разные торговые стратегии и подходы. И получив такую информацию каждый трейдер пытается прежде всего пропустить через свой личный опыт эту стратегию и применить к рынку на котором он торгует. При этом в 90% случаев трейдер делает вывод, что “‘это уже не работает”, но при этом даже не вникнув на каком именно из рынков применяется эта стратегия и на каком таймфрейме торговать по этой стратегии принесет прибыль.

Давайте к примеру возьмем одну из простейших стратегий технического анализа “Аллигатор” и прежде чем взглянем как он выглядит на графике, уточним кто придумал этот индикатор и для какого рынка он был сделан.

( Читать дальше )

Добрый день!

Российская валюта вновь собирается на штурм 65 фигуры, хотя уровень сопротивления уже который раз отбивал атаки рубля. Пока базовый сценарий такой – подход к уровню 65.00 и отскок от него. Пока пара USD/RUB падает за счет укрепления нефти и довольно высокому спросу на ОФЗ, хотя поток санкций, как со стороны США, так и со стороны Евросоюза не прекращается.

С другой стороны, некоторую поддержку паре может оказывать покупка валюты Центральным Банком России в рамках «бюджетного правила».

А вот крупные спекулянты, согласно отчетам COT CFTC, не спеша наращивают длинные позиции по рублю, что может в конечном итоге стать катализатором для прорыва уровня 65.00. Но если прорвем уровень 65.00 – падать будем очень стремительно:

( Читать дальше )

Текст писался в феврале для подписчиков mozgovik.com

За последние 2 месяца управляющие ФРС резко сменили тональность. Для нас очевидно, что на них острое падение рынка в декабре повлияло гораздо сильнее, чем объективное изменение макро-параметров. В прошлом мы уже ни раз наблюдали, как рынок играет в кошки-мышки с ФРС: если надо смягчить политику, рынок просто падает, пугая тем самым центробанк.

В итоге мы имеем, что вместо ожиданий повышения ставки в этом году, некоторые особо напуганные управляющие уже заговорили о возможности прекращения программы QT (сокращение баланса). Баланс ФРС уже сократился с $4,5 до 4 трлн. Кстати говоря, резервы коммерческих банков на счетах ФРС от пика сократились гораздо более существенно: с $2,8 трлн *(в 2014 г) до $1,6 трлн сейчас. Если резервы продолжать падать дальше, это может вызвать беспокойство со стороны ФРС.

Мы полагаем, что опция остановки QT будет на столе, когда американский рынок шлепнется в очередной раз в этом году. Пока опция под столом. В сущности, у ФРС несколько опций:

• Остановить повышение ставок (уже в цене)
• Снизить темпы сокращения баланса (возможно, рынок начинает ставить на это)
• Остановить сокращение баланса (не в цене)

Что если ставки больше расти не будут? Процентная ставка в США достигла локального максимума в декабре.


( Читать дальше )

Как говорил мой ментор из Калифорнии трейдер занимавший 1-2 места по оценке TraderDigest в 2011-2013гг, EASY MONEY HAVE BEEN MADE. 

Возможно сейчас подтянуться молодые трейдеры, бодрые юноши и начнут вистовать на Девятерной! (преферанс). Но уже без меня..

Fibonacci cluster — 2795-97 я остаток продаю здесь. 2ю фишку продал на новостях вчера Afterhours. 2796 Сегодня и этого не дают… хм

ВСЕ БУМ!!! 2793 Аdios Amigos!!! продал последнюю 3ю фишку 2793 (BOT 2746)    2ю 2796(BOT 2746) 1ю @2761 (BOT 2727)


Также Harry любил повторять, что когда рынок открывает неделю +1 % Monday.тем более  OPEX неделя — это не к добру, вероятнее всего нас ждут — разворот и продажи к концу недели. 

Тем более волатильность уже выполнила свои цели вчера, и мне нечего больше ловить… у меня нет преимущества перед другими трейдерами. 


ADIOS…

Подвожу итоги портфеля американских акций сформированного 11 февраля на Санкт-Петербургской бирже. За прошедшие четыре недели портфель уступил индексу S&P500 в доходности, показав +1,95% против +2,71% соответственно. Пересмотр портфеля осуществляется по понедельникам, но не обязательно каждый. Мои рекомендации на текущий момент представлены в таблице. В качестве цены указана цена покупки/продажи или цена закрытия, если акция удерживается дальше.

Результаты в таблице не учитывают комиссии и дивиденды. При пересмотре портфеля выравнивание позиций не производится. Вырученные от продажи акций средства делятся на равные части и покупаются другие акции. Объем каждой новой позиции не должен превышать 10% от объема портфеля, оставшимися средствами балансируются уже открытые позиции. Доля каждой позиции не должна превышать 5% от стоимости всех ваших активов.

( Читать дальше )

• uptrend        2
• downtrend    1
• sideways      30

Рынок находится на перепутье, идёт пробуксовка в обе стороны, с одной стороны неспособность продвинуться, с другой стороны слабый откат нашёл поддержку в районе средней линии и настоящей продажи ещё не было. Сетапы на лонг есть, но мне они не нравятся.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц
Чтобы лучше рассмотреть, щелкайте каждую серию из 6 картинок по отдельности.




( Читать дальше )

Было три фишки ср.цена 2740 S&P500

со стопом 2718

Как и предполагалось самый неприятный сценарий для Медведей сработал = FLAT Close on Friday. (after -28 S&P) and GAP UP OPening today.

Это вообще классика In Japanese Candlesticks Theory. называется DOJI(Friday)...then GAP UP and adios 

SOLD 1 фишку. при S&P +18 @2761 (BOT 2727)


Target for experiation = 2788 (0618 Fibo)

Target for Spring EQUINOX=Равноденствие 21 Марта ± 3 дня по-прежнему gap @2709.  -> 2704 по Ганну- 52 в квадрате. В году 52 недели. Как подсказали 52 это еще и семиричное число… Добавьте к этому NEW MOON. ….но пока LONG… держимся.

Update. AFTERHOURS> 6pm ET. SOLD 2ю фишку @2796.50 (BOT 2746) Осталась 3я фишка продам TUE