АНАЛИТИКА

Динамика индекса волатильности, открытые позиции по опционам, пропорциональный бычий спред.

Ведущий: Андрей Архипов. 

Видеобрифинг Freshh (12:00 мск) в разбивке по минутам:

00:40 — открытие торгов в Европе в 11:00 мск
02:00 — эк календарь, данные IFO
04:00 — неделя долговых аукционов UST на $100 млрд. 
05:10 — неделя Бена Бернанке
07:40 — скачок нефти — новости из Ирана, смотрим объем добычи  ОПЕК
10:00 — ситуация на российском рынке с прогнозами
12:40 — flash-crash на графике Apple в пятницу
15:30 — График доходностей 10-летних UST

Ведущий: Дмитрий Шагардин

Сразу после выборов Президента завершился длительный период роста российского фондового рынка. С первых рабочих дней года до выборного дня индекс ММВБ вырос более чем на 10%, а после него упал на 5%.
При этом внешний новостной фон до начала марта оставался неизменным. Умеренно негативные данные о развитии долговых проблем в Европе и США, скорее, должны были способствовать понижающим тенденциям. Тем не менее, в течение первых двух месяцев года новости про возможный, а потом и про фактический, но не объявленный дефолт по суверенному долгу Греции мало отражались на настроениях инвесторов. На рынке царил оптимизм, начался приток средств в отдельные категории инвестиционных инструментов.
В их числе оказались и ПИФы. Например, фонды облигаций прибавили в среднем 7% к СЧА с учетом среднего прироста стоимости пая фондов этой категории в 5%. Для

( Читать дальше )

Открытие гэпом вверх – это не повод для оптимизма. По российскому рынку мы все еще находимся на падающем тренде.
Открывать лонги не рекомендуем. Шорты по ситуации при достижении определенных уровней. Подробнее в брифинге.
По западному рынку готовимся к пробитию вверх уровня 1,33 по евро, ждем выхода вверх из пилы по S&P500 и продолжения невнятной динамики по золоту и нефти.
Ведущие: Эдуард Ланчев, Олег Крот.

Запись дневного брифинга Freshhh (начало в 12:00 мск, пятница) в разбивке по основным идеям:

01:00 — данные EPFR: +131 млн, несмотря на падение рос. рынка!
05:10 — эконом. календарь на след неделю
09:10 — размещение 2-,5- и 7-летних US Treasures объемом в $100 млрд. 
11:00 — график доходностей 10-летних UST 
14:10 — монитор долгового кризиса — рост доходностей Испании и Италии
18:00 — прогнозы по ММВБ и РТС (ожидаемое на прошлой неделе снижение состоялось) 



Удачных трейдов и выходных!

Можно ли из этой картинки сделать вывод, что продавцов в 2 раза меньше покупателей и цена движется скорее вниз?

Сегодня, 23 марта, на открытии торгов в Москве мы ждем движения в сторону 1535 пунктов по индексу ММВБ. Торговля, скорее всего, пройдет в нижней части вчерашнего диапазона. Закрытие чуть выше нулевой отметки.
 
Сегодня в Киришах состоится совещание премьер-министра, посвященное вопросам срыва поставок газа в Европу. Газета Коммерсантъ (http://kommersant.ru/doc/1898541) сообщает, что это совещание может оказаться очень неприятным для Газпрома и его руководства. С новой силой возобновились разговоры о необходимости поддержки независимых производителей газа и свободному доступу к газотранспортной инфраструктуре – ситуация выглядит, как попытка передела сфер влияния в сторону Минэнерго и Сечина.
 
Похоже, ожидания этого события были одной из причин тех распродаж, которые мы наблюдали на российском фондовом рынке в течение этой недели. Посмотрим на общий тон и решения по результатам – далее можно начинать думать про хотя бы локальный отскок на закрытии позиций шортистов-инсайдеров.


( Читать дальше )

Макроэкономическая статистика США:

Заявки на пособие по безработице. 

Индекс цен на жилье (HPI).

Новости Компаний:

Costamare Inc (CMRE, Services, Shipping, Greece) — Один из известнейших судовладельцев Греции сообщил, что проведет SPO. Компания выпустит 7500000 акций.
Смежные акции (DAC, ESEA, TEU)
 
FuelCell Energy Inc. (FCEL, Industrial Goods, Industrial Electrical Equipment, USA) — Производитель водородных топливных элементов заявил о продаже собственных акции.
Смежные акции (PLUG, BLDP, SPWR)
 
Herman Miller Inc (MLHR, Consumer Goods, Business Equipment, USA) — Производитель мебели сообщил о выручке в третьем квартале, которая составила $399 800 000. Аналитики ожидали $409 700 000.


( Читать дальше )

По западным рынкам наша оценка ситуации от «стронг бай» сместилась к ожиданию.
Мы закрыли прибыльные позиции по нефти, сократились по S&P500.
Пессимистично смотрим на золото. А слабые объемы по евро в последние сутки не прибавляют желания покупать.
 
Российский рынок находится в зоне локальной перепроданности.
Долгосрочных лонговых позиций нет.
Сегодня рынок будет торговаться в узком рэндже.

Ведущие: Эдуард Ланчев, Олег Крот



( Читать дальше )

Опубликованные сегодня утром предварительные данные банка HSBC по индексу PMI Manufacturing Китая оказались достаточно разочаровывающими и указали на слабость показателей промышленного производства.
 
Напомню: HSBC  раcсчитывает индекс на основе опроса 400 малых и средних компаний промышленного сектора Китая. Считается, что наиболее важным является индекс PMIManufacturing, публикуемый национальным Бюро статистики и Федерацией логистики и закупок Китая на основе опроса 820 компаний — данные за март по этому индикатору выйдут в свет 1 апреля 2012 года.
 
Значение индикатора выше 50 пунктов означает рост деловой активности в промышленности, ниже – наоборот, замедление.
 
Flash China Manufacturing PMI в марте оказался на уровне 48,1 пункта против 49,6 в феврале. Это 4-месячный минимум.   



( Читать дальше )