Алгоритмическая торговля

Всем привет. С вами рубрика «Данные говорят». Да, это первый выпуск в этой рубрике). В этой рубрике мы будем разговаривать с данными. Нет, я не сошел с ума. Данные будут говорить, а я только слушать. А с вами данные тоже разговаривают?


Погнали. Под данными в данном случае имею в виду числа, графики числовых рядов, таблички и аналогичное. В данном конкретном случае речь про числа, графики, таблички по итогам бэктестов стратегии (её болванки, или другими словами корневой идеи).


Если уметь слушать данные, то можно многое услышать – например, например, можно находить баги в коде стратегии, интересные идеи, резервы и т.д. Затягиваешь параметром диапазон значений, а число трейдов растёт? – Ну значит где-то баг. Если вслушиваться в данные – иногда можно идентифицировать не только факт наличие бага, но и его локализацию и характер.

Теперь конкретней про «корреляция графиков зависимости лонга и шорта от значения параметра». Наверно, по формулировке не очень понятно, о чем речь. Тем более, предположу, что так глубоко и в эту сторону копают не только лишь все. Поэтому поясню: допустим, я хочу понять роль параметра А в стратегии, самый простой вариант – не шевеля параметры Б, В, Г и Д, перебирать А с некоторым шагом. Вот мы пошевелили А, не шевеля Б, В, Г, Д. А теперь для каждого прогона посчитали, допустим Profit Factor (возьмем его условно за некий показатель, характеризующий качество стратегии) отдельно для лонговых позиций и отдельно для шортовых. Ну и построили два графика – значение PF в зависимости от А для лонга и значение PF в зависимости от А для шорта. Так вот, иногда/часто эти графики будут прилично коррелировать.

Мои результаты с начала года в традиционной таблице

В февральском обзоре своей торговли я писал, что в середине февраля в RI и акциях у меня включился «фильтр пилы». Правда, в Норильском Никеле он долго не продержался и уже к началу марта на нем включился режим «только лонг с плечом». После падения до 153+ руб. «фильтр пилы» выключился и в Газпроме, который перешел в режим «лонг+шорт». Однако, в отличии от Норникеля, полный лонг в Газпроме ни разу до конца марта не был открыт, а потому  торговля им по объемам практически не отличалась от случая «фильтра пилы», потому что при  включении  последнего отключаются только лонги по 3-м самым «быстрым» системам из 4-х торгуемых (при включенных «плечах» их становится 5).

Все это привело к тому, что в первой половине марта все дни изменения счета по модулю больше, чем на 0,5%, пришлись на дни сильных движений в Норникеле

Результаты моей торговли январе-феврале текущего года приведены в традиционной таблице

 

 Февраль оказался плохим месяцем для моих трендовых систем, основная доходность, которых в лонгах  складывается на парах подряд идущих белых дневных свечей, причем лучше, если рост во второй день больше, чем в первый. В шортах наоборот на парах черных свечей, но надо отдавать себе отчет, что объемы в шортах меньше, чем в лонгах (для фьючерсов в 2 раза, для акций в 3) и шорты не торгуются при включенном фильтре «плечей». А последний фильтр был включен для RI до 13.02 включительно, для акций — до 18.02, когда включились фильтры «пилы», разрешившие шорты и отключившие лонги в большинстве систем, кроме одной самой «тормозной».  Так что до 15.02 в RI (до 20.02 в акциях) шортов у меня вообще не было. Отмечу, что включение фильтров «пилы» в торгуемых активах, хоть и запоздало, но избавило меня от увеличения дальнейшей просадки.

Кто знает, напишите, пожалуйста, с комментариями. 

Если их несколько возможных, то все напишите, чтобы можно было сравнительный анализ провести.

В обсуждениях на форуме часто приходится встречать высказывания про «высокий риск», «средний риск», «низкий риск».

При этом, если попросить автора конкретизировать эти характеристики в цифрах (относительно баланса счёта или в деньгах) или ещё как-то, то выясняется, что для разных типов участников рынка субъективное восприятие риска различается настолько существенно, что конструктивное обсуждение предмета между этими трейдерами, при помощи характеристик риска как «высокий», «средний», «низкий», крайне затруднено.

Облигационный инвестор называет большим риском потерю 3% капитала за полгода.

Торговец акциями, работающий «на свои», говорит как о высоком риске о просадке портфеля на 10% за квартал.

Трейдер, торгующий акциями и фьючерсами с плечом 7-10, даже 50% просадки за месяц оценивает как средний риск.

В связи с этим возникают вопросы:

1. Можно ли для каждого типа торговли более-менее чётко формализовать такие критерии как «высокий», «средний» и «низкий» риск?

2. Если да, то как?